Чудеса поведенческой математики 2

На барной стойке 2 напитка: «особенный» за $2.5 и «экономный» за $1.8.
Вы бы какой купили?

Так начинается статья недавно выложенная на смартлабе, посвященная особенностям человеческого поведения в процессе выбора. Статье даже наплюсовали 60 очков, что достойно. Ну, а я решил содрать идею и написать свои мысли на эту тему, без привлечения копипастинга. Я даже, пожалуй, несколько расширю тему и затрону не только проблему выбора, но и проблему механизма принятия решений человеком. Почему люди одно отвергают и другое выбирают? Почему решения часто иррациональны? На чем основана оценка вариантов? Вопросы, в принципе, весьма изученные, но мало известные
Рисунок 1. Чтобы понять смысл рисунка, читаем до самого конца.

Посмею еще раз сказать что в наших головах нечто, слабо напоминающее мышление. Порой не можешь сам себе объяснить почему сделал так, а не иначе. Подумайте как вы выбрали брокера? По какой методике вы торгуете? Каких гуру вы слушаете? Как вы купили машину и на основании чего? Телефон? Квартиру в каком районе и почему?


( Читать дальше )

Всем добрый день!

На днях собирался покупать физический доллар просто для диверсификации валют, но подумал, а не попробовать ли в этот раз встать в долгую фьючерсом на Si в качестве хеджа и не трогать рублевые сбережения.
Но естесственно сразу возникли вопросы: а как это осуществить, чтобы не терять деньги на роллировании? Текущий декабрьский конракт торгуется с контанго к споту в 27 копеек. Мартовский контракт имеет сейчас контанго в +73 копейки, соответственно спред Si12.13-Si 03.14 около 46 копеек сейчас. Напоминаю, что наша биржа ввела спреды как отдельно торгующиеся инструменты, поэтому тут у меня закрадывается мысль, что их-то как-то  можно применить для гладкого роллирования от контракта к конракту. Опыта наблюдений за тем, что происходит с текущим и последующим контрактом ближе к экспирации текущего, а также со спредами в Si у меня нет, поэтому хотелось бы услышать советы от знающих людей.
Итак, задача: взять в лонг Si и находиться в нем бессрочно, пока не появится необходимость из него выйти, при этом не теряя на роллировании. 
Шутников и праздно шатающихся попрошу воздержаться от комментариев.

Хочу поделиться  интересным на мой взгляд сервисом — СМС на пробой.
Суть в том, что настраиваются значимые уровни, при пробое которых к вам на телефон приходит смс. 
Находится сервис по адресу http://astrader.ru/price.level.php
 
Использовать можно по разному.
Думаю опытные трейдеры часто рисуют для себя уровни поддержки/сопротивления, пробой которых позволяет провести оценку настроения рынка. Для новичков, хотел бы показать некоторые методы. 


Например:
1. Настроить сетку уровней. Вы настраиваете сразу несколько значимых для себя уровней. На каждый уровень можно написать свой комментарий, допустим такой — «От этого уровня 2 месяца назад началась сильная коррекция. 

( Читать дальше )

Вчера я ушел в минус с +71к на -20к руб, как в общем и обещал:))) Причина — два раза стоп на 120контр по шортам. Олейник и Муха молодцы, держатся стабильно.
 
Я на некоторое время выбываю из игры, ибо переезжаю в Майами в начале след. недели. Какое-то время у меня займет разведка хорошего района, поиск дома в этом районе, ну и общее обустройство/акклиматизация. В такой период лучше сосредоточиться на решении бытовых проблем, чем торговать. Надеюсь, основные вопросы решу в течение 1,5 недель.

Давно читаю смарт. 

Ресурс полезный, правда мне писать было не о чем. А сейчас поднакопил немного денег и решил выбиться из грязи в князи.

Знаю, знаю, много было до меня таких «умных»  и после меня будет. Но вот есть такое желание и все тут.

Было мне видение — я смогу заработать на бирже 1 000 000 баксов.

ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ.


Не много, но и не мало.
ХОТЯ....


( Читать дальше )

Оригинал тут: http://true-flipper.livejournal.com/456335.html
Ответка на этот пост: http://smart-lab.ru/blog/135634.php


Прочел на смартлабе опус на тему «торгуйте без стопов, плечей и шортов». Ну и паравозом — «рынок, это хаос, он не подается прогнозированию» и т.д. Из того что я понял, что автор предлагает людям не входить в сделку сразу, торговать частями, усредняться против движения. Без плечей и без стопов и без шортов. В принципе — это не критично, разорится человек скорее всего не сможет действуя по такой стратегии, но либо человек что-то не договаривает, либо это все очень странно выглядит.

Немного простой математики. Представьте себе, что вы взяли и вот так линейно начали наивно усредняться против тренда, пусть без плеча, мелкими долями и т.д. Как будет выглядеть ваш PnL по MTM через какое-то конечное время? Не трудно понять любому, кто на эту тему когда-то думал хоть как-то, что при стабильном линейном усреднении убыток по позиции растет пропорционально квадрату движения, против которого вы усредняетесь. Тут можно выводить математически, можно просто в экселе прикинуть, результат будет один и тот же.

Соответственно у вас при такой торговле есть два драйвера дохода — то, что вы пытаетесь поймать на мелких колебаниях, этот профит по сути линеен от суммы локальных движений, которые вам удалось поймать, и при неудачном раскладе — постоянно увеличивающийся по параболе лосс, т.е. если у вас сумма локальных движений это L, комиссия на круг в процентах — y, а глобальное движение прошло G, с точностью до какого-то нормировочного коэффициента k, который будет отвечать за интенсивность набора этой самой позиции результат будет выглядеть примерно так:

PnL = k*(L(1-y) — 0.5*G^2.) (это я сейчас в моменте из головы написал, без бумажки, может функция немного другая, но суть — борьба линейного против квадратичного)


( Читать дальше )

Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию.


 Допустим имеем следующую ситуацию на рынке:

 

Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )