Сегодня ТГК-1 отчиталась по МСФО за 2012 год. На закрытии сегодня компания на ММВБ стоит 26 560 226 701 рублей, о.а.  0,00689 рублей.
Финансовые результаты по МСФО оказались лучше, чем по РСБУ из-за консолидации результатов дочерних компаний. Так выручка выросла на 4% и составила 62,483 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 60% до 6,241 млрд рублей. Однозначно позитивные результаты! Я рассчитываю по чистой прибыли такой показатель как CAGR – так вот среднегодовой темп роста выручки за период 2008-2012 составил 18,6%, а среднегодовой темп роста чистой прибыли за этот период 370%. (см табл ТГК-1 основные финансовые показатели). Долг вырос на 7%, но значение коэффициента задолженности осталось прежним 0,39. Мой расчётный показатель «прибыль собственника» составил 12,074 млрд рублей.

Рисунок Основные финансовые показатели ТГК-1
 
В следующем году по самым пессимистичным расчётам ожидаю темп роста выручки в 7,6% (темп роста энергопотребления 1,6%, темп роста тарифов 6%. Так как в составе мощностей есть гидроэнергетика (приблизительно 41.5% от установленной мощности), то рост цен на энергоносители (природный газ, уголь)не должен сильно ударить по маржинальности бизнеса.


( Читать дальше )

Сводная таблица анализа акций ММВБ для среднесрочной торговли

 

http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Записал сегодня видео, как исполнитель подключается к Quik и настраивается для торговли по двум скользящим средним.

Кстати, перезалил в обед свежий билд, в котором поправлена ошибка с определением цвета на продажу. Качайте  тут.


Исполнитель торговых приказов — пример на двух MA from Artem Kramin on Vimeo.

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

Начался Большой Дивидендный Сезон 2013.В этом году я вижу повышенный интерес участников фр к дивитикерам и получению дивидендов. И это не удивительно, ведь даже если индекс ММВБ будет 100, дивиденды всё равно поступят на счет.
Выкладываю   ссылки на дивидендные  ресурсы, актуальные в этом БДС.
Начиная с сентября 2012 года, эмитенты должны раскрывать информацию, в том числе уставные документы, годовые и квартальные отчеты,  на специализированном сайте, а не только на своём внутреннем сайте. Такое правило мне нравится больше, так как бывает, что сайт эмитента не доступен или «находится в разработке» и, бывало, что посмотреть информацию длительный период было невозможно. Теперь таких проблем нет. Информация, обязательная к раскрытию, доступна всегда:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

В данный момент я получил довольно качественные «сигнальные модели» и пытаюсь сформировать базовый цикл робота «не упустив ничего важного» :)
   Что есть «сигнальная модель»? Это такой способ представления обработанных входных тиковых данных, который дает дополнительные связи-параметры для более высокого уровня логики. Как пример для обычного свечного графика. Если мы просто анализируем роботом свечки «рост-падение» это вообще мало информативная модель (не будешь же роботом генерировать сигнал покупки при появлении зеленой свечи и сигнал продажи при красной? :) ) Если мы анализируем серии, когда вподряд идут свечки падения или роста, это более трендовая «сигнальная модель», если мы при этом еще анализируем длинну текущей волны к предыдущей волне отката в процентах при этом регистрируя факт «трендовое безоткатное локальное движение превысило откат на 160%», то из перечисленных — это будет самая информативная «сигнальная модель» и она будет генерировать наиболее качественные торговые сигналы.

( Читать дальше )

Сезон корпоративной отчетности в нефтяном секторе только начинается. По традиции открывает его Роснефть. По мере того, как компании сектора будут представлять свои результаты, станут формироваться и ожидания относительно дивидендных выплат, которые стоит ожидать по итогам 2012 года. Однако уже сейчас на основе прогнозов финансовых показателей можно выделить акции, которые обеспечат держателям самую высокую дивидендную доходность.
Как и прежде, лидерами стали привилегированные акции Татнефти, Башнефти и Сургутнефтегаза. Отмечу, что я не ожидаю дивидендных выплат от ТНК-BP Холдинга, так как Роснефть ясно дала понять, что не собирается «заниматься благотворительностью», радуя миноритарных акционеров высокой доходностью.

( Читать дальше )

В продолжение поста полезных ссылок (http://smart-lab.ru/blog/95359.php), еще несколько интересных ресурсов: 
1. Для тех, кто интересуется недвижимостью в Испании интерактивная карта стоимости недвижимости в регионах: http://www.fotocasa.es/.
2.Перед вами индекс экономической свободы, которую сформировал экономист Адам Смит в своей известной работе «Богатство народов» в 1776 году. В 2013 году специалисты WSJ провели исследование индекса и постарались определить индекс экономической свободы для каждой страны мира. Нижеперечисленное исследование поможет наложить теорию 18 го века на реалии 21-го века.
Индекс включает в себя следующие критерии: свобода предпринимательства, свобода торговли, налоговая свобода, государственные расходы, денежно-кредитная свобода, свобода ИНВЕСТИЦИИ, финансовая свобода, права собственности, свобода от коррупции, трудовая свобода. Совокупность этих критерий составляет общий бал экономической свободы страны. Чем выше балл, тем более свободной считается Страна. Шкала измеряется от одного до 100 баллов. Для ориентации – Гонконг считается самой свободной страной и обладает 89,3 баллами. Что касается Страны с самым худшим показателем, то к ней, как показало исследование, можно отнести Эфиопию (-49,4). Есть Казахстан и Россия:

( Читать дальше )