ДИСКЛЕЙМЕР — для адептов арбитражного трейдинга на срочном рынке

В развитие  темы и чтобы не повторяться, см. предыдущий пост

smart-lab.ru/blog/1142744.php

За последние годы на срочном рынке появились новые возможности для спрэдеров и арбитражеров.


Если внимательно сравнить  два опционных деска на примере Газпрома, то  увидим
                           
                            Газпром — июнь, ПРЕМИАЛЬНЫЕ
                      н

                                Газпром — июнь, МАРЖИРУЕМЫЕ
                         

( Читать дальше )

Алгоритм трейдинга:

— Есть N предикторов (алгоритмов, закономерностей) найденных на исторических данных. Какие то работали в прошлом, потом перестали, какие то работают до сих пор. Итого несколько десятков или сотен таких предикторов.
— Каждый предиктор сообщает а) знак следущего приращения цены б) амплитуду в) достоверность предсказания (вероятность, насколько он сам уверен что не ошибается).
— И трейдер (тоже алгоритм), который выбирает какой предиктор использовать в данный момент, из доступных N предикторов (может спрашивает у каждого насколько он уверен в предсказании и выбирает максимальный, может как то еще).
— Трейдер так же выбирает сделать ставку сейчас или пропустить и ждать следущего случая. Трейдер не обязан торговать на каждый тик, он может пропускать сотни и тысячи тиков, и совершает продажу/покупку только если считает нужным, например и уверен в своем предсказании. 

Предикторы это небольшие правила, которые смотрят на например прошлую историю цены, скажем 1000 прошлых тиков, возможно также дополнительно какие то другие данные, корреляции и т.

( Читать дальше )

 Объемы то на день я считаю по цене закрытия предыдущего дня 18:40. А по Газпрому они были в четверг 127,78, а вчера торговались 129.7-133,1 и закрылись 132.12. И получился «перебор» лонгов при пересчёте по ценам в 132.12/127.78 раз. Обнаружил вчера только в 23:45, когда продать всем не успевал. Решил сегодня посмотреть. Открываю сегодня квики и вижу 135,1  vs 135,15. Делаю файл поправок и кидаю по 135,14. И все исполняется по 135,16...

Красота :) Хоть конечно и на «копейки» от счетов.

Рынок акций ему бесполезен

Ha дняx cocтaвлял тopгoвyю cтpaтeгию, paбoтaющyю c aкциями и фьючepcaми Cбepбaнкa. Cтpaтeгия пoлyчилacь тaк ceбe, a вoт гpaфики вышли вecьмa пoзнaвaтeльныe. Дyмaю, мoим дopoгим читaтeлям, жeлaющим пoнять cвязь фьючepcoв c aкциями, бyдeт интepecнo нa ниx взглянyть.

Haпoминaю, чтo 1 фьючepcный кoнтpaкт нa aкции Cбepбaнкa cocтoит из 100 aкций. Пoэтoмy, кoгдa aкция cтoит 300p, кoнтpaкт cтoит oкoлo 30000p

Cвoдный гpaфик зa 2024 гoд: aкции Cбepбaнкa и фьючepcныe кoнтpaкты 3.24, 6.24, 9.24 и 12.24:


Ha этoм гpaфикe xopoшo виднo, кaк тopгyютcя фьючepcныe кoнтpaкты c paзными дaтaми экcпиpaций и чтo пpoиcxoдит c цeнaми кoнтpaктoв пepeд дивидeнднoй oтceчкoй в aкцияx.


A тeпepь пocмoтpим кaждый кoнтpaкт в oтдeльнocти.




( Читать дальше )

     И снова — привет, мой Любимый Проницательный Читатель (ЛПЧ)!   Жулик и спекулянт (с уважением!)

     Давненько мы вы не тыкали кое-чем ленке в ренку. А здря. Будет кое-што потыкать. Прям Сейчас.
     Она же ничем не хуже, чем… Но я опасаюсь неумного моего персонального модера, который уже выписал мне пять десятков отсидок, потому не конкретизирую. А то обидесца.

     Итак — наша задача! Формулирую чётко и ястно! Любой инструмент, на любом фрейме, подчиняется некоторым закономерностям колебаний. И оне, эти колебания, показывают (в целом) ХАРАКТЕРНЫЙ сдвиг рыночка. Тудой или сюдой. На один кусочек какого-то шага цены. По-научному — на размер блока (на блок-сайз, BS, если по-научному). С ПОЛНЕЙШЕЙ фильтрашкой временнО'го шума.

     Давайте просто сначала я выложу «псевдоренко-картиночку» нашего бедно-ушибленного Индекса, а потом поговорим.



     Поясню на этом примере именно мой прынцып псевдо-ренков, которые зело отличаются от т.н. «классических». Порядок игры таков:

( Читать дальше )

Объясните мне, дураку, что есть тренд? Ведь, часто читаю на СЛ — тренд начался, сейчас мы в тренде, тренд закончился, а также — трендовая торговля, контртрендовая торговля. Как торговля вообще может быть контртрендовой? Не понимаю я этого. Ну никак, не понимаю.
Ну, вот, падает инструмент, мы его покупаем. Зачем, спрашивается? Надеемся, что он будет расти, и тренд изменится на противоположный, а иначе как? Но это, разве, контртренд? Это опять по тренду, но предполагаемому в будущем. Так вся торговля активами основана на предполагаемом будущем. Тогда какой такой контртренд?
Да и сам тренд, что это такое? Если по классике, то тренд — это преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Если по простому, без наукообразия, соединяем две точки, А и Б, и смотрим наклон. Как это двигалось внутри интервала вообще никого не интересует.
На заданном интервале времени. Тогда 1 минута — это тренд? А 10 минут? А час или 4 часа, а сутки — это уже тренд или еще нет?
Вот, на СЛ говорят — нисходящий тренд, а я как-то играю лонг и еще и иногда умудряюсь прибыль получать, на нисходящем тренде. Это вообще возможно? Не, невозможно, если точка Б ниже точки А.

( Читать дальше )

продолжаем баловаться… пока сбер болтается — как гавно в проруби...

берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 27% за два года,  без вычета налогов и комиссий....

  очень сыро все, но что-то все же есть — носом чую запах денег...



надо доработать…

Сейчас я расскажу вам про настоящую механику движения цен на финансовом рынке.

Для большинства это будет лишь воспоминанием из прошлого, когда сдуваешь пыль с учебника, который брал в руки много лет назад, но для некоторых информация в посте станет настоящим открытием…

Итак, начнём.

Базис ценообразования

1.    Цена растёт, если объём в рыночной (тейкерской) заявке на покупку превышает объём во встречной лимитной (мейкерской) заявке на продажу.

2.    Цена снижается, если объём в рыночной (тейкерской) заявке на продажу превышает объём во встречной лимитной (мейкерской) заявке на покупку.

Аналогично эти правила действуют на группы заявок в стакане, например:


( Читать дальше )

Мой маленький друг, за последние 15 лет на дневном таймфрейме Сбера есть такая закономерность:

Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия ~1.3%
Расстояние между максимальной и минимальной ценой ~2.6%

Если поймешь причину именно таких чисел, то сможешь не ходить в школу, а в будущем тебе не придется работать на грязном заводе за бесплатные рубли.

Напиши в комментах, если у тебя есть хотя бы одна идея))



P.S.
Не кричи, пожалуйста, что ты давно знаешь эту закономерность и что она наблюдается в других активах. Это не приближает тебя к ее пониманию))

И не задавай этот вопрос попугаю, которого тебя приучают называть «искусственным интеллектом». Интеллекта у него нет. А готового ответа попугай не помнит.