Знаете, сегодня я кое-что понял.
Пообщавшись с Александром Журавлевым в Новосибирске, я заметил его сильные черты. Он уверен в себе и своем мнении. Он смотрит на рынок и никого не слушает. И он адекватен в отношении себя.

А еще мне понравилась одна его фраза: 
Я осознал, что у меня есть два ресурса — время и здоровье. И я не хочу потратить их напрасно (смысл примерно такой), из чего следует, что ловить маленькие движения он считает бессмысленным.

Мне кажется я стоял против всего смартлаба. 
Почти никто не верил что рынок вырастет.
Многие убеждали себя в том, что рынок еще падающий, а меня убеждали в том, что у меня эйфория.

Я никого не слушал. Я просто следовал своему смелому плану. И я сознаю, что мне повезло, что рынок был хорошим для меня.

Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса. Герчику отдельное спасибо за фуршет :) Еще очень понравился покер.

Теперь к сути. Вот в презентации Александр Борисович говорит о подходе к контртрендовой торговле и способах ее улучшить. В качестве way-to-go предлагаюся следующие мероприятия — уменьшение таймфрейма, усреднение убыточной позиции и тейкпрофит <= стоп-лосса. Ну так для всего этого идеально подходят опционы, надо только допились напильником :)

На слайде контртрендовой системы шорт — продали колл на страйк наверх, выросло до него — усреднились, если система показывает тренд (не-опционная-дельта поменяла знак), закрыли фьючом (синтетический стрэддл на деньгах), растет дальше, добавили еще фьюча (проданный синтетический пут на деньгах) + лонг фьючерса уже в трендовом варианте. Получается, что если какая-то времянка осталась, мы ее тоже потихонечку подстрижем. На откате сдаем фьючерсы обратно. По сути, размыкается синтетический фьюч (которым мы реплицируем обычный по теореме о паритете), убираем путовую ногу и пользуемся наличием страйков повыше. Правда получаем экспозицию по веге, но для проданных коллов это не так страшно — катимся по ухмылке вниз.

( Читать дальше )

После того, как не смог даже примерно понять розовую формулу, решил сказать вам правду матушку.

Несколько лет назад, я молился на математику, считал ее граалем и единственным способом заработать в трейдинге. Я открывал Ширяева и  понимал, что мне точно ничего не светит, так как я не мог понять и абзаца из этих талмудов.

Я отлавливал в коридорах успешных трейдеров, который закончили физматы, маттехи и прочие университеты и выспрашивал у них значение математики в их трейдинге. И каждый раз получал ответ, что нет там особо никакой математики. Конечно же я не верил. Обманывают, суки, был уверен я.

В итоге, запустив свои логические алгоритмы и заработав первое приличное бабло, мы пустились в глубины Канторовича и Эндрю Пола и взяли на аутсорс хорошего математика. Модели были прекрасны. От взгляда на логарифмы и интегралы кружилась голова. Чуствовалось, что вот оно, скорое богаство!

Как вы и догадываетесь, все эти навороченные матмодели, дававшие красивый результат в Маткаде в реале или дико лосили либо были хуже уже существующих логических алгоритмов.

( Читать дальше )

Тема — Герчик Александр. Торговая стратегия

1. уровни, пробои -отбои, ложные пробои.
2. алгоритмы торговли учеников:
2.1 думать нужно не во время торгов, а до торгов. Нужно заранее иметь свой план торговли, точки входа. Знать свой тейк и стоп
2.2 нужно заранее знать какими инструментами торговать.
2.3 нужно подготовить свое раб место
2.4 нужно составить свой график рабочего дня: знать когда торговать, а когда быть вне рынка
2.5 один таймфрейм. Нельзя перескакивать между таймфреймами
2.6 торговать только лимитными ордерами, торговать от стоп лосс
2.7 торговать инструменты только с высоким потенциалом
2.8 при входе смотреть на 5 ти минутные и на дневные графики. Нужно чтобы выявить есть ли у сделки запас входа или нет
2.9 торгую не в пробои, а в отбои
2.10 восходящие, нисходящие каналы
2.11 ведение позиции (вход, удержание, сигналы для выхода)
2.12 определение силы уровня (воздушный уровень, повторяющийся уровень, зеркальный уровень, зеркальный уровень и круглая цифра, ложный пробой увеличивает любой уровень)

( Читать дальше )

Не помню, выкладывал это или нет.
В любом случае, думаю будет полезно посмотреть.
Особенно нам с Александр Журавлев) 

 
Докупкой, или как ее еще называют в блогосфере «пирамидинг», принято называть увеличение позиции по мере движения цены в сторону открытой сделки.

Основные правила «пирамидинга»:

1. Увеличение только прибыльной позиции. (наращивание убыточной позиции называется усреднением и весьма губительно для депозита!)
2. Разбитие позиции на 2- 3 части. Вход 60-70% (от предполагаемого размера позиции) докупка 30-40%.
3. Вход в сделку большей частью, докупка меньшей.
4. Открытие позиции по докупке происходит по тем же принципам что и первоначальная точка входа. 
5. Операция по докупке никогда не должна приводить сделку в убыток.

Теперь разберем, кажущиеся спорными, некоторые правила докупки.

Если с первым пунктов все предельно ясно и на практике каждый получил урок, что усреднение не есть хорошо, то второе и третье правило большинство считают ошибочным.

Простой пример:
Мы купили 7 акций по 2 рубля, цена пошла в сторону открытой позиции, мы купили еще 3 акции по 3 рубля, средняя цена сделки получилась 2,3 рубля, даже если предположить, что цена развернется и пойдет вниз, наша средняя цены все равно окажется выше первоначального входа, и ниже цены докупки, что позволит избежать «несправедливого стопа». Если же купить 3 акции по 2 рубля и купить 7 акций по 3 рубля, средняя цена получится 2,7 руб. да, цена выше первоначального входа, но зона «безубытка» переместилась вплотную к зоне докупки и небольшая коррекция цены может оставить трейдера без позиции. К тому же, для трейдеров работающих на пробойных системах, хорошо известно, что самый большой импульс получается именно в момент пробоя, следовательно, докупка пойдет уже с меньшим потенциалом движения цены.     


( Читать дальше )