Успех не приходит сразу целиком. 
Даже мастера приближаются к успеху поэтапно,
и иногда на это уходят долгие годы. 
                                                      Том Уисуэлл
 
 
                                    Добрый день!


Сегодня хотелось бы поговорить о том как работают профессиональные трейдеры, а именно о психологической стороне профессионализма. Мы часто слышим такие фразы «Игра на бирже», «Игра по тренду» и др. Как давным давно заметил легендарный и на протяжении 25 лет непобедимый чемпион мира по шашкам Том Уисуэлл, «Игра — это забава, но лишь до тех пор, пока ты не захотел выигрывать.» Вот что писал о Томе Уисуэлле  Виктор Нидерхоффер  ,  величайший игрок современности и знаменитый инвестор:

«На каждое занятие Том приносил с собой 15 новых афоризмов о связи реальной жизни с настольными играми. Первая часть урока состояла из обсуждения того, насколько эти афоризмы приложены к текущим проблемам на рынке и к нынешней житейской ситуации. За пятнадцать лет он познакомил меня более чем с десятью тысячами подобных афоризмов. Всякую игру он неизменно предварял просьбой: «Дайте мне слово, что если я выиграю, мы все равно останемся друзьями!» Эти уроки по-настоящему помогали мне расслабиться и отдохнуть после тяжелой работы. Для таких игроков, как я, природа бизнеса состоит в том, что рынок никогда не закрывается, даже после закрытия торгов. Более того, чем ближе к вечеру, тем тяжелее становится груз накопляющихся дел.

Лаконичные афоризмы Уисуэлла представляли собой вершину достижений его блестящего интеллекта, позволившего ему двадцать пять лет оставаться чемпионом в игре, в которую играют миллионы людей. А как я уже объяснял, биржа, как и сама жизнь, — это та же игра. И как только я понял это окончательно, осталась единственная проблема: как организовать и подать жемчужины мысли Уисуэлла? Передо мной замаячила нелегкая перспектива классификации афоризмов Тома. Поскольку игра столь же велика, как и сама жизнь, в этих афоризмах Том касался бесконечного множества тем. Но в конце концов меня осенило: афоризмы нужно распределить в соответствии с последовательными стадиями игры!

Прежде всего, существуют правила игры — технические аспекты, связанные с доской, ходами и собственно правилами. Вторая стадия — это техника подготовки к игре. А третья — все бесчисленные стратегии, которые могут привести игрока к победе. Выделив из третьей стадии один подкласс, я установил стадию четвертую: приемы обмана — тема, близкая сердцу и кошельку большинства игроков на бирже. Оказывается, игрок в настольные игры знает о приемах обмана гораздо больше, чем биржевой спекулянт, и принимает их в расчет гораздо чаще. Пятая категория афоризмов иллюстрирует то, чем, игроки занимаются после игры. Несомненно, Уисуэлл связывал идею окончания партии в шашки с финалом своей собственной жизни. В ретроспективе многие из афоризмов на эту тему мне было трудно читать, поскольку мне стало ясно, что Том остро осознавал близкий конец своей жизни. И, наконец, ряд его афоризмов касается не столько стратегии победы, сколько характера победителя. Эти идеи не устареют никогда; более того, они применимы к любому виду игры-соревнования.

( Читать дальше )

О bridgewater
О Рэй Далио 

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

Сегодня вебинар провожу, и так как большинство зрителей посмотрят его постфактумом, можно здесь заранее описать интересующие вопросы, и возможно я их успею продемонстрировать!
Тезисно:
Покажу как скачать и склеить исторические данные для бектестов на продолжительном участке времени (на вебинаре будут данные с сентября 8-го по сентябрь 13-го)
Построим простейшую парную систему и рассмотрим ее на нескольких парах акции и отдельно на фьючерсе.
Рассмотрим подводные камни которые ожидаются при работе парами
Проанализируем результативность и систему «присутствия» настроек.
Ну и еще что то по мелочи. 
Так что все у кого есть вопросы и пожелания можно написать в комментариях или в личку, как удобнее будет!

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
 
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
 
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
 
«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
 
Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
 
Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:

• Касса, кроме сч.20209
• Корр.сч. (в рублях)
• Корр.сч. (в валюте)
• МБК
• Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Кредиты физ.лицам
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
• Вложения в приобретенные права требования
• Госбумаги (с учетом РЕПО)
• Облигации (с учетом РЕПО)
• Акции (с учетом РЕПО)
• Прочие размещенные средства (РЕПО)
• Прочие размещенные средства (резиденты)
• Прочие размещенные средства (нерезиденты)
• Векселя банков
• Прочие векселя

( Читать дальше )

 Очень полезно для сМарт-Лаба. А то многие люди не хотят высказываться по некоторым вопросам, опасаясь нападок троллей, что снижает полезность и интерес к общению на сМарт-Лабе. Ценность обмена мнений в миллион раз лучше, чем просто заставить принять или доказать верность своей точки зрения перед другими участниками! 


  Уважаемые участники сМарт-Лаба будьте джентльменами, а участницы — леди!      


взято тут — https://vk.com/brain.journal  




27 правил из «Кодекса джентльмена» образца 1875 года (138 лет назад — но 99% всего актуально и сегодня).
 
Понятие «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя непременно высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения.
Особенно это явление получило распространение в Англии XIX века, положив начало устойчивым ассоциациям этого слова с образами усатых мужчин в высоких цилиндрах и фраках. Но, разумеется, главной отличительной чертой джентльмена являлись не одежда и шляпа, а строгая приверженность принципам, так называемому «Кодексу джентльмена». Мы хотим Вас познакомить с основными правилами общения для джентльменов, которые пришли к нам из той эпохи. Некоторые из них покажутся сегодня смешными, другие — наоборот, совершенно актуальными. Впервые опубликованы в 1875 году в A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley.

1. Даже если Вы уверены, что Ваш оппонент совершенно неправ, ведите дискуссию спокойно, высказывайте аргументы и контрдоводы, не переходя на личности. Если Вы видите, что собеседник непреклонен в своем заблуждении, то ловко переведите разговор на другой предмет, оставляя ему возможность сохранить лицо, а Вам избежать гнева и раздражения.


( Читать дальше )

Пытался найти в гугле бесплатно, не нашел. А так для большего развития портала, выкладываю для скачивания. Буду рад если кому нибудь будет интересно. Я уже читаю)

(В благодарность, можете плюсануть в профиль, если посчитаете нужным)

Формат fb2 www.fayloobmennik.net/3120610
Формат rtf   www.fayloobmennik.net/3120619


Перезалил http://zalil.ru/34691873

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

В принципе, копипастить смысла нету, текст тут:

http://test-trading.livejournal.com/244729.html 

Не в правилах смартлаба создавать короткие топики с одной лишь ссылкой, поэтому я напишу все-таки короткое резюме (но обязательно рекомендую ознакомиться с оригиналом):
 

• отсут-е дисциплины системы и стопов — всегда один и тот же финал
• после потерь трейдер склонен к негативному мышлению
• професс. трейдеры работают уверенно, хладнокровно, дисциплинированно
• подсознание проще научить что-то делать, чем запретить что-то делать
• на elitetrader.com много мотивирующих историй
• много ссылок на профитных трейдеров (интересно кстати проследить за их судьбой после 2010:) 
• ну и главное:

Сколько галочек вы можете поставить в левой колонке?

предыдущий пост
 
07-8.08.2013 Закрытие.
 

За эти 2 дня закрылись по выставленным лимитка обе сделки и календарный спред и опционная змея.
Ниже все сделки по этим позиция и общие результат:
 
 
Теперь комментарии.
1. Календарный спред (в итоге двойной календарный спред) закрылся по 48.90 тогда как ордер был выставлен по 48.70, так что тут можно сказать все нормально и результат является достаточно объективным. 
2. В опционной змеей вышли проблемы связанные с тем что торговля ведется в papermoney. Ордер на закрытие был выставлен по цене 1.00 тогда как рыночная цены колебалась в пределах 0.7-0.9. Из иллюстрации видно что papermoney показали закрытие по 2.26 и все бы ничего вот только вертикальный спред подвел. Максимальная цена вертикального среда 106-106.5 равна 0.5$ а мне его закрыли по 0.66$, что в реальной торговли не возможно если исключить ошибку контрагента.

( Читать дальше )