Добрый день. Решил начать цикл статей на модную нынче тему Quantitative trading / data minig / machine learning. Сегодняшняя тема будет посвящена построении модели линейной регрессии цен закрытия акций GAZP и LKOH.

Линейная регрессия представляет из себя метод регрессионного анализа, если обратиться к статье на вики, то определение регрессионного анализа звучит таким образом:
Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных  на зависимую переменную 

( Читать дальше )

Привет котята
давайте в этом топике, отпишемься какие «подарки» нам дарит государство
1-мат.капитал
2-налоговые вычеты
3-субцидии на открытие малого предпринимательства

Кто еще что знает, напишите пожалуйста 

На днях произошёл у меня диалог с одним уважаемым человеком в комментариях к этой статье. О том в каких деньгах лучше хранить свои сбережения. В этой статье попробую развёрнуто изложить своё видение ситуации. Заранее, прошу простить за слог, ваш покорный слуга благодарный читатель, а не писатель. Все хотят сохранить свои деньги. А большинство ещё не только сохранить, но и приумножить. По мне так это сродни «на ёлку залезть и жопу не разодрать». Для того чтоб сохранить деньги надо хотя бы знать, что такое деньги, а уж потом и станет очевидно как эти деньги сохранить.

Общеизвестно, что деньги — это средство платежа; инструмент, символ или предмет (металлический, бумажный или электронный), с помощью которых производятся платежи при передаче ценностей от одного лица другому.

Обратимся к открытым источникам, читаем:

Деньги реальные — металлические деньги; товарные деньги (в ведущих странах изготовлены из какого-то одного драгоценного металла, имеют собственную стоимость помимо номинальной стоимости денег); монеты, отчеканенные из металла, имеющего общеизвестную и общепризнанную рыночную стоимость как товара, например золота, серебра, никеля, меди.

( Читать дальше )

 

Умирает старый брокер и призывает к себе трех своих сыновей. 
— Ты, — обращается к старшему, — унаследуешь мой дом, и будешь жить там со своей семьей. 
— Тебе, — говорит среднему, — я оставляю все свои деньги. 
— А Ты,- продолжает он разговор с младшим,- единственный из трех сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих клиентов, которые будут кормить тебя всю жизнь.

Финансовая компания: проводим мониторинг, маркетинг, факторинг, форфейтинг, организуем трейдинг, маржинг, клиринг, даем в лизинг, обеспечим консалтинг, также объегоринг, стибринг и свалинг.

Дочка трейдера:
— Папа! А знаешь как в России фондовый рынок поднять?
— ?????
— Надо президента с фамилией Медведев заменить на президента с фамилией Быков! 
 

Пьяный брокер в баре подзывает к себе сочную блондинку.

( Читать дальше )

Сложным процентом принято называть эффект, когда проценты прибыли прибавляются к основной сумме и в дальнейшем сами участвуют в создании новой прибыли.
Формула сложного процента — это формула, по которой рассчитывается итоговая сумма с учётом капитализации (начислении процентов).

Простой расчет сложных процентов

Чтобы лучше усвоить расчет сложных процентов, давайте разберём пример.
Представим, что вы положили 10 000 руб в банк под 10 процентов годовых.
Через год на вашем банковском счету будет лежать сумма SUM = 10000 + 10000*10% = 11 000 руб.
Ваша прибыль — 1000 рублей.
Вы решили оставить 11 000 руб на второй год в банке под те же 10 процентов.
Через 2 года в банке накопится 11000 + 11000*10% = 12 100 руб.

Прибыль за первый год (1000 рублей) прибавилась к основной сумме (10000р) и на второй год уже сама генерировала новую прибыль. Тогда на 3-й год прибыль за 2-й год прибавится к основной сумме и будет сама генерировать новую прибыль. И так далее.

( Читать дальше )

При продаже волатильности возникает вопрос — какую позицию лучше всего открыть? Можно продать просто стрэддл на центральном страйке. Но есть ведь много других вариантов. Предлагаю анализ-сравнение различных позиций и поиск лучшей. Анализ сделан на основе распределения вероятностей, где будет БА на экспирацию.

Рассмотрим сначала четыре стандартных варианта: шорт стрэддл, шорт стрэнгл, лонг бабочка и лонг кондор.


Для анализа будем использовать два распределения:

1. Распределение P  — отражает наше мнение о том, где будет БА на экспу.
2. Распределение Q  — отражает текущее суммарное мнение рынка о том, где будет БА на экспирацию (если посчитать справедливые цены опционов по Q, то все они будут находиться примерно между текущими бид-асками в стаканах на всех страйках выбранной серии).

( Читать дальше )

Всем привет :)

Решил проэмулировать свою торговлю через игральную кость.

5 и 6 — безубыток.
1  — прибыль "+4"
2,3,4 — убыток "-1"

Получаем шанс прибыли 25%, шанс убытка 75%. Риск\реворд 1 к 4.

Что я получил?
Первый раз бросал примерно минут 7-8, испытывал те же эмоции, что и в торговле — хотелось чтоб выпадало то, что нужно, чтоб был профит. И к концу я довольно легко дошел до +50 и порадовался.)))))

Второй раз мне не везло. Опустился до -11, потом -5, потом снова -11, потом 0, потом снова -11, а потом стали выпадать единички почти подрят и вышел в + 11. Но на это ушло минут 20.

Так что такая простая игра может немного прокачать психологию и привести к интересным осознаниям, типа — если даже в идеальных условиях все может быть не так сладко, то и жаловаться не стоит на реальный трейдинг)). И что количество сделок должно быть довольно большим, чтоб была больше выборка и лучше срабатывала вероятность.

Можете попробовать :)

update: 3й заход — быстро поднялся до +28, потом не смог преодолеть +25 несколько раз, потом поболтался вокруг +21, потом дошел до +15. Мысли были, что кубил поломался)))))))))))) и еще хотелось, чтоб вероятность ко мне была менее жестока, чем к остальным, хотя неадекватность такой мысли сразу понятна)). Реально погруснел от таких просадок, и начал понимать, что от меня тут ничего не зависит впринципе, но пока это не принимается… надо еще побросать.

( Читать дальше )

Высокие технологии — это круто, но иногда «низкие» бывают на порядок полезнее и экономичнее, главное — мозгами шевелить в нужном направлении.

Сейчас вы узнаете историю фабрики по производству зубной пасты, где возникла проблема обнаружения пустых тюбиков на выходе конвейера. Осознавая всю важность вопроса, директор фабрики созвал начальников отделов. Собрание постановило запустить новый проект — привлечь для решения проблемы пустых тюбиков стороннюю инжиниринговую компанию, так как собственный конструкторский отдел был слишком загружен, чтобы взять на себя дополнительную задачу. Проект включал закономерные стадии: ассигнование бюджета, запрос предложений на заключение контракта, привлечение независимой третьей фирмы к выбору подрядчика — и, 6 месяцев (а также 8 миллионов долларов) спустя, фабрика получила фантастическое решение — вовремя, в рамках бюджета, высококачественное и удовлетворившее всех.

Это были высокотехнологичные прецизионные весы. В случае детектирования ими тюбика, который весил меньше, чем стандартный (т. е. был пуст), включалась сирена и сопровождающая импульсная световая иллюминация, конвейер останавливался, один из рабочих должен был дойти до конца ленты, снять бракованный тюбик, и запустить линию вновь. Некоторое время спустя, директор решил удостовериться в рентабельности проекта и, собственно, окупаемости инвестиций: результаты были поразительны — с момента установки весов с конвейера предприятия не сошло ни одного пустого тюбика, поступила всего пара жалоб от покупателей, а доля рынка продукции фабрики возросла.

( Читать дальше )