Заголовок зирохедж: Рынок облигаций идет к МЕГАТОТАЛЬНОМУ КРАХУ КУДА ХУЖЕ ЧЕМ В 2008.
Объяснение: залоги.
И главный залог, обеспечение по кредитам сейчас — это те же кредиты, только государственные.
А госдолг выкуплен центробанками… В общем мутная статья с интригующим заголовком >>>>

***
На ту же тему:
К вчерашнему разговору о глобальный дисбалансе (пузырь на рынке облигаций): в мире еще никогда не было столько долга и при этом долг еще никогда не был так сильно переоценен, как сейчас. Тема такая: если что-то пойдет не так, только золото сохранит ценность  (когда точно произойдет коллапс бондовой пирамиды ответить невозможно). Любопытно, что этот как раз совсем и не отражено в цене золота:


Увеличение балансов центральных банков:



Судя по инфляционным ожиданиям, заложенным в TIPS, скоро нас ждет QE4! >>>
Ну и конечно ни о каком повышении ставок и близко речи быть не может:)
 
Кстати важно понимать, что укрепление доллара снижает импортные цены и прибивает инфляцию в США еще ниже.



( Читать дальше )

В прошедшем квартале произошло знаменательное для нас событие: исполнился ровно год с того момента, когда первые системы из нашего портфеля встали в реальную торговлю, пусть и в тестовом режиме, т. е. на небольших объемах (рабочие объемы были подключены в ноябре 2013-го).
 
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
 
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли)  при резком аномальном росте эквити портфеля.
 
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.


( Читать дальше )

Добрый день!
 
Ищу трейдеров для работы на инвесторском счете.
 
Требования:
* МосБиржа (фьючерсы, акции)
* опыт работы от 2 лет
* наличие прибыльной системы
* доходность от 50% годовых
* максимальная просадка 10%
* возможность подтвердить доходность (стейтмент)
 
Желательно:
* equity curve за период от 1 года
* Москва и МО
 
Условия и вознаграждение обсуждаются индивидуально.
 
В резюме прошу указать:
* опыт работы
* продолжительность прибыльной торговли
* доходность / просадка
* ожидаемые инвестиции и распределение прибыли
* общие принципы системы
* принципы работы с рисками
* любую дополнительную информацию, которую посчитаете полезной для дальнейшего сотрудничества
 
Резюме высылайте на почту: [email protected]
 
Прошу проплюсовать, чтобы все заинтересованные могли увидеть пост. Спасибо.

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Швецов: ЦБРФ не намерен вводить ограничения капитала, от которого отказались 8 лет назад >>> 
ЦБ проведет расследование по факту манипуляции рынком >>>
Костин(ВТБ): 2-3 года надо чтобы запустить расчеты в рублях и завершить формирование механизмов >>>
Правительство поддержало законопроект, по которому мы с вами будем компенсировать из своего кармана стоимость конфискованных итальянцами вилл и яхт у Роттенбергов и ко >>> 


Статья Гринспена по поводу накопления золота Китаем >>> Надо же, дед еще чего-то писать умудряется!
Статья про эффективную монетарную политику/ловушку ликвидности с отсылками на Кругмана >>> + некая фантазия о том, что еще из нетрадиционных мер ФРС может сделать для улучшения экономики))

Я думаю, что ситуация в России будет очень любопытной с течением времени. Нефть — это ключевая переменная, от которой зависит дееспособность нашей страны. И нефть эта собралась вниз.
Месячный график нефти и инвертированный индекс доллара — показывают, что нефть и доллар находится в плотной обратной взаимосвязи.

Вчера я уже писал, что добыча нефти растет, а вот роста спроса у нас пока не предвидится.
Добыча нефти ОПЕК достигла максимума за 2 года, восстанавливается добыча в Ливии >>>
США удовили добычу нефти за 4 года. А на прошлой неделе первый за 10 лет танкер повез нефть с Аляски в Азию >>>
Что же про доллар? У нас еще ставки даже не повышены, всего лишь QE завершается. 
То есть входим в длительный цикл ужесточения политики и вряд ли это поспособствует ослаблению доллара (росту цен на нефть).
Но предлагаю никому не грустить! Вон, украинцы, живут теперь в Европе, хоть и в состоянии дефолта.
И не думаю, что стали жить менее счастливо. 
Spydell кстати напоминает, что увеличение добычи в США сократило импорт нефти на 3 млн баррелей.
чистый импорт нефти и нефтепродуктов упал до уровней 1992 года. 
 


( Читать дальше )

Дорогие друзья, рад сообщить что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объема.
Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.
 
Что есть в бесплатной версии:

• Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
• Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
• Профиль объемов с фильтрами
• Простые кластерные графики с фильтрами
• Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
• Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

 
Скачать платформу можно здесь: https://app.box.com/s/pk03v1r8tk9dv1wrjgt7
Инструкция к платформе: http://www.sb-professional.com/#!untitled/cald
Видео по работе с платформой: http://www.sb-professional.com/#!untitled/c1q21





( Читать дальше )

Китайские коммерческие банки начали отказывать российским клиентам в переводе средств через офшорные счета, сообщает ИТАР-ТАСС. В распоряжении агентства оказалось письмо из «департамента офшорных счетов» китайского коммерческого банка Ping An, адресованное коммерческой компании. «Мы с сожалением вынуждены вам сообщить, что вы должны прийти к нам для того, чтобы закрыть ваш банковский счет, — цитирует агентство. — Поскольку ваша компания имеет некоторое отношение к России, мы не можем более вас обслуживать». Объявление о временном прекращении оказании услуги по открытию офшорных счетов в Китае появилось на сайтах ряда компаний, которые на этом специализируются, добавляет ИТАР-ТАСС.

Компании, зарегистрированные в Гонконге или офшорных зонах, могут открывать в ряде китайских банков счета, которые выведены из-под валютного контроля китайских регуляторов, объясняет агентство. Такие счета являются популярным механизмом расчетов при торговле с Китаем. После оплаты получившая товар компания поставляет его российским партнерам. Большинство посреднических компаний, участвующих в этой схеме торговли между Россией и Китаем, контролируется российскими владельцами.

( Читать дальше )

 
Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26215 на сегодняшнем аукционе составил 47,491 млрд. рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Объем предложения составлял 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 
                     
Размещенный объем выпуска составил 10 млрд. рублей, выручка от размещения — 8,759 млрд. рублей. 
                     
Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 87,0500% от номинала, средневзвешенная цена — 87,0500% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,37% годовых, по средневзвешенной цене — 9,37% годовых. 
                     
Дата погашения облигаций выпуска — 16 августа 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения установлена на уровне 7% годовых.

Современный торговый терминал EasyScalp, предоставляет новаторский подход в биржевой торговле. Главными приоритетами в создании этой многофункциональной программы были простота и эргономичность. Больше вы никогда не запутаетесь в многочисленных окнах и сложных функциях других продуктов, а высокая скорость и стабильность работы терминала обеспечат вам значительное преимущество на рыночном поприще.





( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста где посмотреть актуальные цены на евробонды наших банков и других эмитентов, заранее спасибо!!!