Хочу дать некоторые рекомендации по работе с банками.
 
Как уже говорилось ранее пополнение счета у брокера Openecry производится только валютным банковским переводом. Никаких webmoney, никаких Яндекс-деньги и прочих электронных денег. Также не принимаются переводы с пластиковых карт.
 
ТОЛЬКО ВАЛЮТНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД!!!
 
Из этого следует простой вывод: для работы с брокером Open E Cry вам надо иметь валютный счет в банке. Можно в евро, можно в USD или в другой валюте (Список доступных валют). Но базовая валюта всех расчетов в ОЕК — доллары США.  Поэтому и легче и правильнее делать пополнение в долларах США.


( Читать дальше )

Расскажу один секрет, до торговли я занимался эзотерикой, гадания всё такое. Надо сказать, что чем бы я не занимался, я всегда добиваюсь успеха в этой сфере, всегда, это правило. Так вот, став одим из крутых колдунов, чуть ли не одним учредителем школы (нет, я не принимаю наркотики, даже сигареты), меня пригласили в новый закрытый проект. Одна магическая школа, где взращиваются полные идиоты с огромным чувством вины и депрессией (моё оценочное суждение), (не Хогвардц, нет, они не принимают наркотики) сделала сделающее. 200 экстрасенсов, каждому даётся 12-ть валютных пар с одним вопросом. Завтра цена будет больше или меньше? По каждой валютной паре у экстрасенса была статистика угадываний. Срок 2 недели и каждый экстрасенс каждый день магичил 12 валютных пар, узнавал будет больше или меньше. Кто-то гадал на это дело, кто-то медитировал, методы у всех были разные. Это кстати интересно, у меня н-р, было 90% угадываний по новозеладцу и лишь 12% по чифу.  Эти данные скапливались и пары с наихудшими результатами у экстрасенса убирались. Оставалось 8 валютных пар. Каждый экстрасенс имел свою статистику угадываний по всем валютным парам, нужно было всегда иметь больше 60% угадываний, иначе, выгоняли. Нас осталось около 20-30 человек из 200

( Читать дальше )

Вернувшись в конце июня из отпуска с семьей, встал вопрос – участвовать ли в июльской экспирации. До нее оставалось всего 2 недели и ранее к этому сроку я обычно выходил со сформированной позицией. Я готов был принять небольшой убыток или хорошую прибыль и уже не предпринимал никаких активных действий по управлению. Все в большей степени зависело от рынка. В июне получился довольно неплохой результат +33% на планового ГО, которое благополучно увеличилось вслед за движением рынка.
В этот раз было принято решение строить стратегию от продажи волатильности. Был выделен 1 млн. рублей под ГО. Продажу решил начать с центральных страйков и по мере движения рынка покрывать новые диапазоны (считаю эту технику более прибыльной в отличие от дельта-хеджирования). Одновременно с этим была куплена страховка в виде спрэдов на случай сильного движения цены в ту или иную сторону. Всего в результате управления было проведено 5 итераций, задействовано 5 страйков.
В итоге позиция на экспирацию оказалась следующая (зеленая линия – конечный профиль)


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Открываю небольшой шорт по рынку.
Позиция в шорт среднесрочная (тактическая), т.к. долгосрочно (стратегически) большинство макро-индикаторов на которые я ориентируюсь, все еще указывают на рост. Хотя как говорится «нутром чую» можно поиграть на коррекции.

Торговый план:



Горизонт инвестиции 1-2 месяца (летняя коррекция)
Доходность риск в районе 2,7. Стоп над хаем 3050 (примерно -3%), Тэйк в районе 2700 (8-9%).
Позицию традиционно открываю через  QID (это ETF -2 x NASDAQ)
На этот решил поэкспериментировать с опционами (вертикальный спрэд) на август
Buy: Call 21 по -$2
Sell: Call 27 по +$0,15
(адептам теории «только продаж» опционов привет! А вот в чем моя логика:)
Эффективно я покупаю бумагу за $22,85 (по текущей рыночной). То есть я потратил -$1,85, и у меня есть право купить по $21,0, и в итоге потрачу на бумаги $22,85.
Получается временного распада у меня «как бы нет». Зато есть лимитирование рисков и прибыли. Доходность/риск по позиции 2,7. Чтобы не быть полным занудой, про ништяки переоценки за счет дельты и гаммы писать не буду.
 
P.S. в сделку уже зашел, т.ч. отговаривать бессмысленно. Но к дельным советам я всегда прислушиваюсь =)

Всем привет. После небольшого перерыва, решил опубликовать некоторые свои наблюдения в графических изображениях.
Это РИ склейка с начала 2006 года до 21.06.13 (день полностью):


 А это таже склейка РИ с 2006 года до 21.06.13, только без гэпов и вечерней торговой сессии(выраженная в реальных пунктах цены за день):

( Читать дальше )

На прошлой неделе Bank of America Merrill Lynch выпустила отчет, в котором решила представить BofA Merrill Lynch VIX Calendar Strangle Index.

Это индекс отображает поведение стратегии, где покупаются 3-х месячные опционы пут вне денег на 2,5%  и тут же покупаются 4-х месячные опционы колл вне денег на 20% на индекс волатильности VIX.

Данная стратегия строится каждый месяц в тот момент, когда до исполнения опционов осталось половины срока. Потом через два месяца позиция роллируется. Таким образом одновременно удерживается несколько стратегий с разными месяцами исполнения.

Индекс был разработан для демонстрации того, как наличие путовой ноги в данном календарном стрэнгле может помочь уменьшить стоимость владения длинным опционом колл.

Обычно, когда вы хеджируетесь от риска «толстых хвостов» (проще говоря от падения рынка и взлета волатильности) через покупку опционов колл

( Читать дальше )

В ходе подготовки иногда находил интересные мысли. 
Вот к примеру:

… смысл на русском в конце.





Не вдаваясь в термины, смысл написанного в следующем: успех активного управления зависит от двух параметров: 
1. — глубина анализа (технического либо фундаментального)
2. — ширина или количество инструментов, которые вы покрываете. 

Короче, можно всё время изучать один график (например, фьючерс на РТС), а можно просто расширить список инструментов, и это даст больший эффект. Первый путь - это интенсивный путь развития, второй — экстенсивный. Очевидно и просто. 

Так что, вперед на зарубежные, валютные, сырьевые и прочие рынки:)

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )