Идея накопления премии и затем трансформации позы в нейтральную безубыточную покупку давно не давала мне покоя, и вот решил реализовать. Сразу после январской экспирации были проданы февральские путы 62500, затем после роста ба до 83 проданы call 95000, позже немного добавил снизу и сверху. К среде 4 февряля боковик и время сделали своё дело,  позиция выглядит так:

Сегодня купил стрэдл 80000 на уже мартовскую серию, за счёт чего позиция получилась дибо прибыльная, либо очень прибыльная и упало го с  35000 до 19000.


( Читать дальше )

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

( Читать дальше )

С этой недели решил добавлять таблицу еще по еврооблигациям.Так как в ближайшее время инструмент будет доступен частным инвесторам.И уже сейчас ряд брокеров продают еврооблигации от 1000$.Ссылка на сайте.Ссылка на список российских облигаций.

    

Идея с арбитражной сделкой описанная www.smart-lab.ru/blog/233435.php
себя оправдала, пора фиксировать прибыль.
Продажа пары USDJPY по цене 117,776 зафиксирована на уровне 117,469
Покупка фьючерса SP 500 по цене 1993,00 зафиксирована 2013,25
 
 

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.

Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.

Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:

• 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
• 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
• 13:30 – 15:00. Обеденный период, когда рынок делает коррекционное движение к основному внутридневному тренду. Если рынок рос, то в обед он снижается, и наоборот;
• 15:00 – 16:30. Рынок возвращается к своей главенствующей внутридневной тенденции, это движение, противоположное обеденной тенденции;
• 16:30 – 18:45. Тенденция закрытия повторяет утреннюю тенденцию и является продолжением послеобеденного тренда, но с ускорением. В это время выходит статистика по США и открывается американский фондовый рынок, что может внести некоторые изменения в общий шаблон дневного движения.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— Заседание ФРС

Сопроводиловка ФРС вышла нейтральной.
Члены ФРС более оптимистично оценивают состояние экономики и рынка труда, но по росту инфляции опасения выросли.
Из сопроводиловки исчезло приравнивание фразы «ФРС готово проявить терпение» к фразе «ставки на текущих уровнях значительное время», но это было ожидаемо.

Примечательно единогласие членов ФРС.
Отчасти такое единодушие объясняется сменой состава: с января радикальных ястребов Плоссера, Фишера и голубя Кочеркалоту сменили другие члены региональных ФРБ.
Текущий голосующий состав ФРС стал более голубиным, поэтому протокол ФРС 18 февраля, скорее всего, выйдет в стиле «смотрим, ждем».

Хильзенрат, негласно считающийся рупором ФРС, после выхода сопроводиловки сделал вывод, что до июня ставки повышены не будут.
Вывод верный, ибо падение инфляции и рост доллара принудят ФРС к осторожности.
Но предпосылки, на основе которых Хильзенрат сделал данный вывод, ошибочны, ибо он приравнивает наличие формулировки о «терпении» ФРС к гарантированным 2 месяцам отсутствия повышения ставки, основываясь на словах Йеллен.

( Читать дальше )

Большинство граалей конечно банальщина, но они в трейдинге и есть главное.

Важно каждое звено, иначе пазл не сложится. Нафига я столько всего написал? Нафига палю контору? Какая моя выгода? Возможно трейдинг всего за полтора года сделал меня психом? Возможно. Возможно я пересмотрел все передачи с Охотой на Герчика, и ждал от каждой граалей. Там ведь в каждой есть вопрос про граали. Только половина гостей хитро ухмыляется, и отшучивается. А когда некоторые гости робко пытаются сформулировать грааль их перебивают чтобы рассказать анекдот, про 20 лет на рынке, и чтобы рассказать как важно ставить стопы.
К сожалению Булл запретил мне говорить какие периоды скользящей средней и моментума он использует, а без этого мои граали так себе конечно. Но зато в паре мест можно поржать, а на мой взгляд это поважнее заработка, ладно, шучу. 

1. Любить рынок, любить свою работу, родину и семью, друзей не предавать. 

Последнее добавил под влиянием ролика — http://www.youtube.com/watch?v=BpIZzo6ysEs

( Читать дальше )

Как известно, начался новый сезон отчетностей за 4 квартал 2014 года на американском рынке. Для тех, кто интересуется данной темой — представлю пару аналитических таблиц.

Выделен ряд групп по размеру капитализаций компаний:
1) От 50 млн. до 300 млн.
2) От 300 млн. до 2 млрд.
3) От 2 млрд. до 10 млрд.
4) От 10 млрд. до 50 млрд.
5) От 50 млрд. до 200 млрд.
6) Свыше 200 млрд.
(Валюта баланса – доллар США).

Оценка проводилась по двум факторам:
1) Рост за квартал – это рост/падение выручки компаний относительно прошлого квартала. Фактические изменения выручки – квартал к кварталу.
2) Оценки аналитиков – лучше/хуже оценка аналитиков относительно размера выручки компаний. Насколько точно аналитики оценили будущий размер выручки.

Также присутствуют следующие понятия:
1) Средний рост – арифметический рост/падение выручки. Сумма роста/падения, поделенная на количество компаний.
2) Взвешенный рост – оценка проводилась взвешиванием по капитализации, т.е. рост/падение выручки компании, чья капитализация БОЛЬШЕ – получила БОЛЬШИЙ вес в оценке. Взвешивание ТОЛЬКО внутри группы, а не в целом по рынку.
3) Выросли/Упали – количество компаний, чья выручка выросла/упала относительно прошлого квартала.
4) Лучше/Хуже – количество компаний, чей рост выручки был лучше/хуже оценок аналитиков.

( Читать дальше )