Сегодня выпустили 4.1.13. Достаточно много нововведений, но отдельно напишу про Forex.

Судя по активности Forex компаний, деньги у них не заканчиваются, а наоборот, люди к ним идут. Есть некий тренд. Конечно, хотелось бы пуститься во все тяжкие, и предложить коннектор для MT4, но репутация важнее.

Мы сделали к одной из наиболее крупной Forex площадке коннектор — LMAX Exchange. Крупнее наверное только межбанк (который у нас давно есть через Interactive Brokers).

В скором времени выпустим релиз Студии, где будет уже поддержка всех новых коннекторов, в том числе и LMAX.

Приятно осознавать, что опять мы первые среди софта для трейдинга. Да, именно для трейдинга, потому что Студию сейчас развиваем как ручной терминал с возможностью алго торговли. Последнее, конечно же, мажорный приоритет для нас (вдруг кто испугался моих вышеприведенных слов, и решил, что мы отказываемся от роботов).

Да, LMAX коннектор в свободном доступе (в отличие от IB).

Оригинал тут.

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Прошло три  месяца с момента публикации обзора Золото и отрицательные реальные процентные ставки (полная версия). С того  дня желтый металл потерял в цене более 15%. Пришло время подвести некоторые итоги и обновить графики… и еще разок объяснить причины отсутствия интереса к золоту.
 
***Любителям теории заговора, разного рода куклов и всякой нечисти читать не рекомендуется.
 
Зайду издалека. Почему золото падает на фоне глобальной денежной экспансии и роста баланса ФРС?
 

( Читать дальше )

Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос  о том как правильно состоявлять график  спреда между инструментами  А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии 

Вариант 1     — график в виде разницы  А  минус В

Вариант 2  - график в виде   результата А  деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD  и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому

Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)

 1  aud/nzd   —  результат деления котировки австрала на новозеландца


2   /6a-/6n   — результат математичекой разницы между котировками в виде баров

3  то же в виде линейного графика




( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы, выкладываю для скачивания и изучения всем желающим, кому может быть интересно, проект, касающийся адекватной оценки основных валют.
(Проект делался под дальнейшее использование на валютных фьючерсах.)
Над проектом работал в феврале-марте 2013, всё для понятности и доступности для всех делалось в Excel.
Всё затеяно ради получения следующей картинки:

Теперь можно догадаться, что это график изменения индексов валют на основе расчета всех основных
8 валют: USD,EUR,GBP,CHF,JPY,CAD,AUD,NZD
Смысл идеи: курсы всех валют зависят друг от друга в той или иной степени.
Формулы расчета индексов без труда найдёте в файле.
Для расчёта брал цены закрытия прошедшего дня.
Далее по полученным индексам строил график индикатора RSI с периодом 24 (взято для примера от балды — как бы max рабочих дней в месяце:).
Применений может быть множество, главное для меня была сама идея. А так, можно зашить и фондовые индексы и акции и сектора кому как угодно:) Дерзайте и всё получиться, отнеситесь не как к рыбе, а как к удочке. Есть инструмент, составь технологию и получай результат!

( Читать дальше )

На биржевом рынке наиболее общеизвестен и чаще всего используется  статистический арбитраж положительно коррелированных ценных бумаг. В этом случае, при одновременной покупке недооцененного и продаже переоцененного активов формируется позиция, в которой независимо от направления движения рынка доход равен базису арбитража (разнице цен финансовых инструментов на момент открытия арбитражной позиции).  
Менее известен и практически не  используется арбитраж отрицательно коррелированных активов.  Такая «нелюбовь» к этому виду арбитража связана с  высокой неопределенностью базиса (он может колебаться в самих широких пределах) и как следствие высокими рисками. Но это верно лишь в том случае если базис считать классически, а именно   как разницу цен внутри арбитражной пары.
OOO “RobotCraft”  предлагает на рынке автоматизированных торговых стратегий  стратегию арбитража отрицательно коррелированных активов

( Читать дальше )

Инвестиционная фирма Strategas в своё время придумала как извлечь выгоду из нарастающей коррупции, особенно связанной с распределением госрасходов и господдержки в кризисный и посткризисный период. Они разработали так называемый Lobbying Index, включающий акции компаний, являющихся по их оценкам в этом году самыми активными лоббистами.

С 2007 г. по 2012 г. портфели, составленные Strategas из акций компаний-лоббистов существенно обгоняли S&P500:

А вот так выглядел относительный performance акций 50-ти самых активных лоббистов из S&P500 по сравнению с индексом с 2001 по 2011 г.:

( Читать дальше )

Майский фуршет по опционам

smart-lab.ru/blog/119381.php

Urets
30% месячного профита на каком диапазоне страйков работали?

Алексей

сейчас у меня есть позиция и на 90 страйке и на 170.
 но основа конеченор 115-165 Ри"

«Основа та же — продажа «дорогих» путов, откупка «дешевых» коллов.

Bratishka
Если вдруг колы вырастут,?

Алексей
большого смысла закрывать коллы нет, освободилось много ГО,

( Читать дальше )

На рисунке ниже — Watchlist основных Futures (базовый Watchlist). Можно исполользовать любые списки, в том числе динамически-создаваемые «ловушки»-скринеры, как замена finviz.com. Правая часть таблицы (столбцы) — текущие (момент) уровни инструмента (в данном случае фьючерса) относительно того или иного уровня Camarilla Pivots, рассчитанного относительно предыдущего дня. Остование или опережение уровня показаны в относительных величинах (%) и помимо этого выставлена синяя сигнализация поля при близком нахождении (менее чем столько-то долей %).

Как я с этим работаю — сортирую нужные столбцы (например по столбцу Pivot Point) и дальше уже вывожу инструмент в графическое представление.


( Читать дальше )