Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
      От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
     Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
      Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов

( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

Коллеги! 

Подскажите где можно почитать полезного про Арбитраж. 

Мне нужно все — ссылки, книги, форумы, видео. 

Все что прочту, узнаю, увижу — обещаю изложить тут в доступной форме. 

Заранее спасибо! 

Если не жалко — бацнуть хорошо, а то точно никто не увидит :)

Жень, вот скажи, чем такая поза хуже чем коловый ретио?
Почему ты путы не любиш? 

Сезон отчетов на NYSE  начинает постепенно снижать обороты, можно время от времени присматриваться к уже отчитавшимся акциям. После сильного движения на отчете акция, как правило, консолидируется 2-3 дня и после этого пробивает намеченные  уровни поддержки/сопротивления и начинается новый среднесрочный тренд. При отборе таких акций я обращаю внимание на несколько вещей:
 
1) Сильное движение акции на отчете. Гэп и внутридневное изменение должны давать в сумме минимум 5-7%. На отчете обязательно должен выйти хороший объем: раза в три больше, чем средний объем за последние пару месяцев. 
 
2) После движения на отчете акция должна консолидироваться в относительно узком диапазоне.
 
3) Просматриваем движения акции в указанном диапазоне на 15 минутном графике ( меньше шума, чем на 5 минутке). Смотрим где были уровни поддержки и сопротивления, где выходил объем и где акция разворачивалась. Опускалась ли поддержка/сопротивление вниз или наоборот поднималась вверх?

 
4) Минимум/максимум диапазона: смотрим какие выходят тут объемы, значимы ли эти уровни. На них и выставляем алерты. 
 
Сделки я открываю при выходе цены из диапазона, при это для меня важным условием является соотношение вышедшего объема до пробоя и после. Если до пробоя выходит больший объем, то скорее всего цена много и не пройдет и лучше закрыть сделки при первых признаках отката. 
 
Вот что я отобрал сегодня себе на лист для торговли по этому алгоритму:
 

 

( Читать дальше )

Наблюдения за опционными ценами.
Опицоны без математических формул ))

Я приведу несколько картинок, которые показывают, как изменнение IV на отчете меняет стоимость опционов.
Картинка первая. Цена БА 601.26, изменение составляет минус 8.28, экспирация опционов сегодня, временная стоимость минимальная и падает по мере приближения окончания торговой сессии. Отлично видно, что подешевели как опционы Call, так и опционы Put; только Put опционы, находящиеся хорошо в деньгах, дают какую-то прибыль. Самый большой ущерб нанесен опционам возле денег.



Картинка вторая. Цена БА продолжает снижаться и уже составляет минус 15.42. Put опционы в деньгах становятся дороже, а Call опционы дешевеют катастрофически. Убытки самы большие по опционам возле денег. При этом те, которые вчера были возле денег — страйк 610 уже практически мало меняют свою стоимость — они все уже потеряли свою временную стоимость, и их цена стремится к нулю. А Put опционы на страйк 610 при падении БА на 15 долларов все еще не вышли из убытков.

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :

1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
   
2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
   
3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
   
4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
   
5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
   
6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
   
7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
   
8. Группируем результаты
   

• Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
  
• Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
  

( Читать дальше )