Вот просто на 100% уверен что в конечном итоге после разбора полётов -виноватым окажется инвестор… не в тот рыночный период деньги дал, не так риск принимал и не тот поставил, морально мешал управляющему и вообще оказался тяжёлым говноинвестором который весь мозг выставит, не дал восстановить депозит, постоянно вмешивался в процесс и.т.д.И вообще не может мужественно принимать рыночный риск-кляузы пишет…

Дмитрий Сергеев,

Для движения есть «фильтр тренда», который запрещает дополнительный набор позиции и тем самым риск становится линейным, а не квадратичным, как при постоянном пирамидинге. Этот фильтр не давал торговать эту систему с 16-00 пятницы 2-го (исправлено, понедельник вообще не торговался контртренд) по 12-00 сегодня.

А с уровнями все просто. Считаем некоторый «средний уровень», откладываем от него «волатильность» вверх и вниз и совершаем сдлеку по тому, что будет первым, опять считаем «средний уровень» и «волатильность» и повторяем операцию. Сработал «фильтр тренда» — ставим только тейк-профиты на набранную позицию. Весь «цимус» в «правильном выборе „волатильности“.

системы умирают потому что

— меняется микроструктура/регуляция рынка
— меняется состав участников рынка
— меняется фаза рынка
— исчезает неэффективность которую система эксплуатировала

С чего вообще советую начать

1. Сделок мало. Расширить горизонты.

2. Чтобы алгоритм был надежный уменьшайте количество
параметров. Если вы убираете некий параметр-фильтр вообще, а алгоритм «ухудшается» всего лишь вдвое, смело выкидывайте это фильтр

3. Чтобы алгоритм прослужил дольше выбирает те значения параметров которые стоят в центре целого поля положительных результатов, а не хвосты.

Например
параметр1 — [1..100]
параметр2 — [1..100]
Т.е у вас 10000 возможных комбинация.
Нужно выбрать ту комбинацию у которой изменение параметра на +-10 не заводит алгоритм в минус.

4. Сравнить жизнеспособеность алгоритмов «на коленке» можно примерно так
Робот1 — имеет два параметра
параметр1 — [1..100]
параметр2 — [1..100]

Робот2 — имеет три параметра
параметр1 — [1..20]
параметр2 — [1..20]
параметр3 — [1..20]

Робот1 — 10000 комбинаций
2000 — ведут в плюс, т.е. 20% плюсовых

Робот2 — 8000 комбинаций
1000 — ведут в плюс, т.е. 12,5% плюсовых

20% больше 12.5% — первый лучше.

Т.е. делаем такое допущение:
«Параметр который работал последний год был именно такой случайно, наследующий год „повезет“ другому значению параметра. Чем больше значений параметра дающих плюс, тем более вероятно что „повезет“ и нам»

5. Работать чисто на живучись алгоритма.

6. Коррелирующий алгоритм — это хорошо.
Искать чисто в уме.
Считать корреляцию в компе. Уже писали меньше 0.5 — это хорошо.

7. Если вы делаете роботы для себя а не на продажу,
читать много про «переоптимизацию» и «подгонку»

Написать робота который на 10 годах исторических данных изобразит грааль дело 30 минут программирования и 48 часов работы компа над перебором параметра.

8. Читать книги. Все велосипеды давно изобретены.




Я полностью осознаю что все пункты очень спорные.
Но это лучше чем ничего. С этого можно начать, с этим можно жить и работать.

RastaPS, чо обучать, я тебе и так все скажу:

1. ищешь трендовый рынок
2. кидаешь пару скользящих средних на график
3. входишь в направлении тренда с небольшим стоп-лоссом на первом откате и сидишь либо пока крышу не снесет от профита, либо пока средние обратно не пересекутся.

Ну промазал, Вася. Булл тоже сливал, он сам писал, что надо слить 3 раза, чтоб научиться.

Майкл Джордан: Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я тепел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха.

ПС. 2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992)
6-кратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

Кстати, ты взял цитату Татарина в начале поста...
Уместно будет упомянуть (напомнить) в этом же контексте первый пост Булла:

которую, я пытался раскрыть, цитируя классика жанра, в посте Быть Bullом

тут вола по базовым ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
тут все сделки ftp.moex.com/pub/FORTS/pubstat/
там много интересного есть :-)

Дмитрий_Брест, называйте меня Александр

Ну в твою защиту должен констатировать, что подход Шадрина к инвестициям в акции, тоже несколько ущербный.

И в первую очередь ущербность заключается в том, что инвестиция это купил и держи пока не обосрешься!

Инвестиция это в первую очередь выбор дивитикера! А во вторых улучшение средней покупки этого дивитикера с помощью перепродажи.

Пример: если я купил акцию сбера по 70 руб. и продал по 75, а через определенный промежуток времени снова купил по 70! То моя цена владения 65 рублей!

Тем самым я улучшил цену покупки. И профессионализм заключается в том чтобы довести стоимость владения акцией к минимальному ценовому значению.

И если положим сегодня я начал инвестировать в сбер при ценах 70 рублей за акцию а через два года доведу стоимость владения до 30, то все в поряде! Это раз.

А во вторых необходимо копировать саму биржу, которая постоянно пересматривает состав индекса с целью чтобы индекс стремился к росту за счет акций которые склонны к этому росту и выбраковки тех акций к которым угас интерес котировщиков и покупателей.

Т.е. на том же примере со сбером если я его купил по 70 и продал по 75 это не значит что я должен усраться и купить его во что бы то ни стало, его на время можно заменить бумагой имеющей меньший дивидендный потенциал, но с меньшим стремлением к курсовому снижению.

И того задача проф инвестора:
1. собрать портфель по которому будет в совокупе хорошая див доходность.
2. Улучшение средней цены покупки (не за счет усреднения, а за счет перепродажи)
3. Временная выбраковка бумаг склонных на ближайшем горизонте к падению и замена на флет или ап бумагу, до тех пор пока выбракованная не удовлетворит по цене.

Смотрю на это и думаю: нет ничего на рынке хуже чем иметь твердое мнение относительно чегото

Все это в очередной раз доказывает бессмысленность торговли против тренда, усреднения против рынка, пересиживание лосей, отсутствие стопов. Именно так годами прибыльная торговля за короткое время дает мегаслив

Василий, может лучше закрыть все позы прямо сегодня, сейчас? Смириться с убытком, и признать поражение. А не ловить ножи в спину каждый день. Остыть и успокоиться. Рынок измотал уже твою психику. Это видно по набору твоих позиций каждый день. Отдохнуть и понаблюдать просто. А потом на панике выждать момент и сделать рывок. Зачем раскармливать лося? Изматывая себя каждый день.

Ну, ладно мы, серые мыши, любим троллить «звёзд» индустрии. Подыхаешь на рынке от скуки, так и тянет кого-нибудь словесно огорчить, герчика там какого или ещё кого. Но зачем тебе, Василий, с такой яростью обрушиваться на Элвиса (лудоман! казиношник!), вы ж из одного окопа, оба конторские, оба на слуху, оба подсеминариваете на досуге… загадка. Да ещё и Мартынова приводить в пример, торгующего в прошлом 1 (один!!!) инструмент на все плечи с переносами, который в настоящем «потерялся» и ищет систему методом статистического стриптиза.

Василий Олейник, то есть мы пришли к нормальной игровой лексике. Это значит, что принципиально это та же рулетка, но, как вы говорите, с возможностью смещения матожидания. Это вселяет надежду. Если не затруднит, озвучте несколько способов смещения матожидания? Нет ли каких-то исследований на эту тему с циферками? Я например, знаю, что оно по условиям немножко смещено не в нашу пользу спредом, комиссией и свопом — процентов на 5-25 у кухонь и и 3-15 у брокеров.

А у меня другое правило: сделал норму — больше в этот день не торгуй. А норма у меня как раз 4,5. Важно не только получить прибыль, но и суметь ее удержать. А потери от желания большего. А это путь к перевесу эмоций и как следствие — сливу. Сейчас, правда, рынок дает гораздо больше зарабатывать. Но, главное не жадничать. Вот я сегодня сделал 6 и сижу себе стратегию в красивые презентации оформляю, изредка поглядывая что там за окном происходит

Вроде никакой войны и санкций пока еще нет, а стоимость заимствований на внешних рынках для России существенно возросла за последнюю неделю. С учетом того, что совокупный российский внешний долг на 40% превышает объем ЗВР, не трудно понять, что всем денег может не хватить, если Запад перекроет нам краны. Кстати, когда Запад ввел финансовые санкции против Ирана, запрет на любые транзакции коснулся всех без исключения местных банков с наличием у них госкапитала. Возможно поэтому сейчас так активно сливают акции Сбера и ВТБ.

«ДЛЯ СЛИВАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА СОЛНЦЕ ФЛОРИДЫ НЕ СВЕТИТ»
РАСПЕЧАТАЮ И ДОМА ПОВЕШУ