книги, необходимые и достаточные для понимания сути торговли и построения своей системы:
Возный «Код эллиота»
ВИльямс «Торговый хаос»
Рашке Биржевые секреты

Bublikk, 2 года уже. Кроме биржи помогаем получить ВНЖ во Франции. Если показать 35 тыс евро на счету, вся семья может выехать без необходимости открывать бизнес, покупать недвижку, знать французский. Отъезд за 4-6 месяцев проходит, если нет проблем с документами.

Вот тут каждый день меняется:
www.cmegroup.com/trading/interest-rates/fed-funds.html

Не хенесси а энззи
Это как Рено и ренаулт

Процента на четыре (от депо) уверен, что сишка поедет вниз))))
Взял голых путов 63-64

Стас Бржозовский, тогда много факторов сошлось воедино: меньше 2х недель до экспы квартальных, много народа на рынке, большие плечи. Сейчас ни народа, ни плечей нет.

bstone, по Талебу те кто ждал черного лебедя должны были 3 марта озолотиться, те ко не ждал попасть. Попавших я знаю много, заработавших нет. Но среди тех кто попал знаю многих кто попал тогда на заработанные и после этого уже отбил и снова заработал именно рискуя. Не тупо покупая направление, а именно торгуя волой.

народ, кому нужно мониторить онлайн стоимость рублебочки, делается ето так:

www.tradingview.com/chart/
Вводите символ: UKOIL*USDRUB и жмете Ентер

Единственый минус — без регистрации график только дневной, но зато онлайн

Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.

От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?

Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)

vitsantal, да по мне все так, просто удивляюсь что находятся желающие оплачивать банкет. HV только не «в истории» растет, а прямо сейчас, каждый день. Поэтому и странной картина кажется.

кстати те, кто любил бегемота читать вот его сайтик ))))

biggyfinance.ru

BenjaminFranklin, + 1
Стас, а как hv по si считаете?
У меня выходит в диапазоне от 23 до 35 при разных способах подсчета.
Как посчитать так, чтобы вышло 35+ — совершенно непонятно!
avatar
Trader M12
2015-08-28 15:22:02ОтветитьСсылкаУдалить
+ 1
Trader M12, там гепы скорее всего попадают между сессиями
avatar
Макеев Евгений
2015-08-28 15:25:18ОтветитьСсылкаПапаУдалить
+ 2
Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)
Это просто из прошлого топика копирнул)

за вечерку 400к маржа — это прелестно ))

у всех нормальный профит на таких горочках ?!

Как то, был такой пост

07 ноября 2014, 10:25
|
Obi-Van_Kenobi
Х
|
Ж
|
Печать
Никогда не продавайте на верхней планке. Дождитесь на планке приличного объема, например для Си, где то 30-40 тыс. контрактов и поставьте свою заявку на покупку, если объем на планке снизился до 20 тыс. снимите свою заявку. Если на планке вам купить не удалось, торги остановили и открылись с гэпом вверх, подождите 30 мин. за это время брокеры успевают закрыть всех маржинкольщиков и продайте свой объем.

То же самое относится к нижней планке, только все наоборот.

А почему вы уверены, что при росте цены на нефть и, как выпишете, снижении объёмов экспорта ("… кто то должен пожертвовать экспортом...") выручка с экспорта увеличится? ("… оборот с экспорта увеличится...")?

Вы какую эластичность спроса по цене на нефть предполагаете?

Просто если спрос очень эластичен по цене, он может упасть сильнее, чем вырасте цена, и тогда выручка не увеличится, а снизится. Если это так на мировом рынке нефти, то производители будут готовы увеличивать объёмы предложения, снижая цену, до уровня нулевой рентабельности/безубыточности?

Вам не кажется, что именно такая сейчас ситуация на мировом рынке нефти?

Если существенная часть рсота нефти в 2009-2013 гг. была создана монетарными программами, прежде всего, США при росте маржинальной эффективности вновь созданного долга, то при сворачивании этих программ (то есть при снижении денежной подпитки мирового спроса на товары/комоды), цена также легко полетит вниз.

Я пытаюсь пояснить, что если бы не монетарные программы 2009-2014 гг., то нефть бы и не отросла существенно после кризиса и обвала 2008-09 гг. Вновь созданные деньги, когда начали уходить, повысили чувствительность спроса к ценам. Миру давно пора привыкнуть, что 30-75$ — более адекватный диапазон нормальной цены нефти (исчисленной из себестоимости и нормальной прибыли — близкой к средневзвешенной гоовой ставке процента в среднем по миру).
А та цена на нефть, которая была создана свежей бумагой made in FRS и локальной арабской вакханалией 2011 года — прмяой вред мировой экономике с позиции инфляции издержек и экономического роста. Дорогие ресурсы — зло.

Goliath, Основы трейдинга с уклоном к фьючерсам и опционам — если в двух словах

Дмитрий, самая лучшая книга — график… берете и мотаете сначала — анализируете. почему тут так… как цена откатила, какие объемы, где разворот произошел. как он формировался и т.д. и т.п… Проматаете 1000 нрафиков и будете сами ментором

Дмитрий, не знаю я обычно советую пайпера. что то дает. но вклад книжек и пр. не более 5-10%