Чтобы сделать систему понятной для компьютера (а заодно понятнее для себя) её нужно формально описать. Путём недолгих раздумий вот к чему я пришёл:

1. Точка входа. Понимать где входить в сделку. Здесь же определиться в шорт или в лонг.
2. Стоп-лосс. Где поставить тот уровень, после которого нужно выходить из сделки. Сдесь же можно определить использовать ли трейлинг стоп или нет и если да, то как.
3. Объём позиции. В абсолютном или относительном значении.
4. Тейк-профит. Где и когда выйти в прибыль.

Как раз недавно на ютубе наткнулся на видео Игоря Балякина, как он создавал свою торговую систему. Верить на слово ему не хочу, поэтому буду сам проверять все пункты на исторических данных. Заодно разберусь как анализировать данные в питоне.

Итак, буду рассматривать гэпы. Игорь в видео рассказывает про фигуру Упс, которую описал в своей книге Ларри Вильямс.

Кратко суть фигуры. Ночью происходит какое-нибудь событие. Непрофессионалы на рынке перед работой смотрят новости и видят, что плохой урожай пшеницы и решают, что цена на неё должна вырасти. Звонят брокеру и говорят, что как только откроется рынок, хотят купить пшеницу по рыночной цене. В надежде её потом продать подороже. Потом уходят на работу. В момент открытия возникает гэп. Как правило в первый час возникает ажиотаж и цена идёт верх, но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня. Как только идёт закрытие гэпа, цена стремительно падает вниз. В этот момент брокеры обычно звонили клиентам и говорили «Упс, похоже мы что-то сделали не так», отсюда и название. Ларри Вильямс предлагал в момент закрытия гэпа заходить в шорт и брать остаток движения вниз.

( Читать дальше )

 При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального и функционального интерфейса,  большого набора исследовательского инструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количества доступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  а самое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей и гипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещё приплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), у TradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможности полноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (а скорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна. Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних веб технологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своих

( Читать дальше )

Любителей электромашинок призываю удобно сесть, взять салфетки, расслабить булки и сладко подро… посмотреть ролик в вечерней тишине))



( Читать дальше )

Короче народ дело такое я в шоке)))
Знакомая звонит на днях, я тебе инстаграм покажу что думаешь заказать курсы у нее?
Я еле на на ногах выстоял думал ща рухну на пол я даже минуту не знал что сказать!
Сколько стоит спрашиваю? да 40тыщ инвестором буду. Пару вебинаров помощь в  составлении портфеля там.
Кинь мне ссылку на гуру хоть посмотрю за что там 40 тыщ.
Присылает. Я инфу замазал ну что бы не реклама была.
Сразу Булыгину вспомнил.

я скриншотиков вам накидаю с инсты)))


( Читать дальше )

На днях столкнулся с такой ситуацией. А занимаясь решением проблемы, узнал, что таких ситуаций очень много.

Алгоритм действий, если на вас оформили займ.

Несколько дней назад мне пришло письмо. Из письма компании по взысканию задолжностей, я узнал, что перед ООО МФК «Займ Онлайн» у меня имеется задолжность, в размере 17 250 рублей и предлагалось его погасить в кратчайшие сроки. Из них 10480 руб. тело займа и 6778 руб. просроченные проценты. Дата заключения договора займа была декабрь 2019 г. Естественно, никаких займов в этой компании я не оформлял и к ним не обращался.

В этот момент главное выработать правильную позицию и определить дальнейшие действия, тк не предпринимать никаких действий в подобной ситуации ни в коем случае нельзя. Данные письма не приходят без оснований. А в данном случае, основание у компании по взысканию задолжностей – обращение финансовой организации к ним. По их данным у вас перед ними долг. Далее действия по пунктам.

1. Первое, что необходимо сделать – не платить. Тк должна быть однозначная позиция – Вы займ не брали и договор не заключали.
2. Убедиться, что долг реальный. Для этого заходим на сайт Бюро Кредитных Историй (БКИ) nbki.ru (или любой ресурс, где можно посмотреть свою кредитную историю. Их несколько: АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»).
3. Если видите, что в вашей кредитной истории присутствует информация о финансовой компании, в которой вы не брали займ, то далее пункт 4.
4. Это самый важный пункт, без которого успех всех действий невозможен – обращение в полицию. Причем обращаться нужно в тот отдел полиции, где находится главный офис финансовой организации. В любом городе, где ведет свою деятельность финансовая организация, должен располагаться офис компании. В данном случае это ОМВД по району Аэропорт.
5. Приходите, говорите дежурному, что хотите написать заявление о мошенничестве. Поднимаетесь к сотруднику, который занимается эти вопросом. Он вам дает шаблон заявления. Далее у дежурного получаете талон-уведомление о том, что заявление у вас принято.
6. С этим талоном нужно идти в ООО МФК «Займ Онлайн». Идти до офиса 15 минут.
7. Звоните в компанию, телефон вам дадут на ресепшене на первом этаже. Объясняете, что на вас оформили займ, что вы уже были в полиции и написали заявление. Называете свои данные.
8. Спускается юрист компании, дает вам «ваш договор займа», копирует талон из полиции и выдает вам документ о том, что договор с вами считается незаключенным. И что они направят в БКИ информацию на удаление данных о займе.
9. Контролируете, чтобы информация была удалена. Если информация не удаляется, то  на сайте НБКИ есть соответствующее заявление, его нужно заполнить, отметить соответствующие пункты и отправить в БКИ по почте.

( Читать дальше )

Приветствую, дорогие читатели.

Продолжаем тему управления капиталом в трейдинге.

В прошлой статье мы рассмотрели психологические моменты в трейдинге и как правильное управление капиталом помогает нам быть в «форме». Сегодня поговорим о конкретных способах математической защиты наших депозитов. Эти способы были придуманы более ста лет назад и описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». По сути это пирамидинг в различных проявлениях. Из современных известных трейдеров – пирамидинг активно продвигает Резвяков. Но на то мы и трейдеры – чтобы все перепроверять! 

Для начала расскажу вкратце для тех кто «не в теме» — что такое пирамидинг. 

Суть пирамидинга – усиливать сильное. Т.е. мы зашли в позицию, например, в лонг, и попали в тренд. Цена пошла вверх. И тут у нас два варианта наших возможных действий: 

1. Закрыться по целевому тейку.
2. Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.

( Читать дальше )

Добрый день! На Московской бирже торгуется несколько сотен компаний, из них только порядка 15 можно причислить к акциям первого эшелона, на них и приходится бОльшая часть оборота торгов среди всех акций. Да, понятно, их все знают, они обладают большой ликвидностью, платят в общем неплохие дивиденды и подходят почти для всех стратегий торговли. Я же хочу затронуть тему акций 2 и 3 эшелона, высказать свое мнение по ним, ведь есть вполне успешные компании с хорошим потенциалом и среди них.
Акции я покупаю преимущественно на среднесрок, но из потенциальных компаний, которые я рассматриваю для набора в портфель, в целом большинство — голубые фишки, либо близкие к ним.
Чем отличается второй эшелон от первого — оборотами торгов, но как следствие выходят дополнительные критерии, которыми характеризуются самые ликвидные компании.
Итак, чем плохи акции 2-3 эшелона?

• Во-первых, чем выше оборот, тем лучше инструмент подвергается техническому анализу, а также имеет меньший спред, а тут уже свою лепту вносят краткосрочные спекулянты, в особенно больших объемах — дейтрейдеры и скальперы; при малых же объемах торгов трейдерам такой инструмент неинтересен.
• Во-вторых часто можно слышать — актив фундаментально недооценен. Но не нужно забывать, что это неликвид; могу с уверенностью сказать, что непопулярные акции могут годами находиться неподвижно, при том что бизнес показывает неплохие финансовые результаты.
• В-третьих такой актив менее интересен крупным игрокам — им проще входить в рынок, существенно не изменяя цены акции, что опять же многократно увеличивает объем торгов.
• В четвертых, при обвале в такой бумаге можно застрять надолго, опять же из-за малой ликвидности, малого спроса.

( Читать дальше )

Уже очень давно хотел рассказать публике историю своего успеха, но все не было стимула. И вот сейчас, пиара ради, решил написать небольшой рассказик в трех частях:

1. Знакомство с рынком;
2. Резкий взлет;
3. Стремительное падение.

Основано на реальных событиях, все имена вымышленные. За давностью лет могут быть небольшие неточности.

Кто не любит много читать, может дождаться второй части — там будет самое интересное. Кто совсем не любит читать, то в двух словах, суть состоит в следующем: я оказался в нужное время в нужном месте и вел грамотный нетворкинг. И большую часть этой суммы заработал не для себя.

Часть 1. Знакомство с рынком.

Шел 2003 год. Мне было каких-то 20 лет. Днем я благополучно просиживал время на парах, вечером играл в бильярд, а ночью прижимался к упругой женской попке. Гонял тогда на старенькой Дэу Нексия и беззаботно жил на родительские дотации, в размере 500 баксов в месяц. Но 12 сентября, после звонка дяди Богдана, размеренное течение жизни резко изменилось. “Эй олух, хорош пинать бананы, завтра берешь паспорт и дуешь по адресу Невский 60 с целью открытия брокерского счета. Я договорился с ребятами из Финама — откроешь счет на 100 тыс., а они обучат тебя как сделать из них миллион”.

( Читать дальше )

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )