Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

( Читать дальше )

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.



Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

Читал не так давно в одном паблике дискуссию работают ли скользящие средние и нужны ли они. Мое мнение -для каждого по разному. Лично у меня непосредственно на них и нескольких других параметрах построен довольно таки успешно отрабатывающий паттерн «ракета Илона Маска» (название мое)-)).
Собственно о самом паттерне (палю грааль!)-), (использую внутри дня на Америке), таймфрейм -1 минута, вход в шорт. На графике две EMA, одна с большим периодом, вторая с меньшим. Условия для входа- общий (глобальный) тренд вниз в инструменте (желательно). Параболическое нехарактерное для предыдущих дней движение цены вверх с опять же «нехарактерным» для предыдущих дней удалением цены от скользяшки с крупным периодом. Образование первых «ловер хай» и уход цены под скользяшку с мелким периодом. Здесь вход. Первая цель по тейку — 50% движения от начала роста.

А вы как используете moving average? -)





После параболика цена возвращается к моим лимиткам как многоразовая ступень ракеты на платформу в океане, отсюда название-).

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)





( Читать дальше )

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.

Сперва картинка:

Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.

Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!

Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.

( Читать дальше )

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум


Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим


( Читать дальше )

Ох, блин. Вот опять двадцать пять. Я тут на общественных началах разъясняю некоторым своим знакомым что примерно такое биржа, и как можно попробовать на ней хоть что то заработать( я не гуру, околорынком не занимаюсь). Так вот. Тысячу раз повторял им, не лезьте в тренд. Почему? Да потому что если вы видите тренд, то его видят все, и заходить в него уже поздно. Заход по тренду, это сравнимо что бежать за автобусом не зная по какому маршруту он едет. Тренд может закончиться в любую минуту. Так нахрена вам эта неизвестность. Тернд — ваш друг выражение красивое, но не совсем правильное. Правильнее, Тренд — ваш друг, но только тогда, когда вы вошли в него в самом начале. Когда он ещё не был трендом. И тут же объясняю им когда надо входить. На рынке есть только три входа(сугубо в моём понимании). 
1. От зон продаж-покупок(объём будет себя защищать, если не перебьют)
2. Пробитие или отскок от уровней, после закрепления.
3. Выход из накопления(боковик) после ретеста.
Всё остальное пусть торгуют другие, а вы не лезьте. Спокойно сидите ждите вашу ситуацию. И что? А не хрена. Объясняю, объясняю, а они всё равно лезут и лезут. Я жалею что взялся за это, с другой стороны а как отказать человеку, если он хочет торговать на бирже хоть ты тресни. Да, не легка доля обучающих гуру, столько ответственности на себя повесили, я хоть денег за это не беру, чисто по дружбе. Хорошо что я не гуру, совесть чище, и спать спокойнее. Вот таки дела. Не входите мальчики и девочки в тренд, ну не в ходите. Лучше входите в начале пути. Видите тренд, всё, вам здесь делать уже нечего, переходите на другую бумагу. Зачем сей опус? Может кому пригодиться, для понимания, в каких случаях тренд — ваш друг. Ни на чём не настаиваю, у каждого свой стиль торговли, своё понимание рынка. Всем удачи. 

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Подвел итоги по своему специальному облигационному счету. Год назад я положил на отдельный брокерский счет 800 000 рублей, где решил торговать только облигациями.
Через год баланс счета стал ровно 1 000 000. Т.е. за год я заработал 25% годовых. Дополнительные средства на счет не вносил, но всю прибыль реинвестировал.
Основные факторы:
1. Заходил в первичных размещениях, продавал на вторичке выше номинала.
2. Несколько раз рисковал, покупая просевшие в цене бумаги (СилМаш лучший из всех)
3. Реинвестирование купонов (появилось много бумаг с ежемесячным купоном, и это очень круто, реально повышает доходность).

В 2018 году появилось реально большое количество малых облигационных займов и если вначале я еще пытался анализировать отчетность, выбирать стоит участвовать или нет, то сейчас у меня сложились другие правила, больше математического, технического характера.

Итак,

1. Участие в первичных размещениях.
Тут обязательно надо смотреть и отчетность эмитента и организаторов (их другие выпуски), т.е. проводить большую ручную работу.

( Читать дальше )