Избранное трейдера OnlyHuman

по

Купите «альфа-скакунов» в свой портфель!

Всем, кто давно инвестирует на рынке, обычно хорошо известны два следующих факта. Первый – при долгосрочном инвестировании подавляющие большинство управляющих портфелем проигрывают пассивному инвестированию в индексные фонды, после учета их вознаграждений. Второй – высокая диверсификация портфеля снижает общий риск инвестирования до уровня рыночного риска, но при этом понижает доходность до этого же среднерыночного уровня.

Из них следует неприятный логический вывод – какой смысл тратить время среднестатистическому долгосрочному инвестору на изучение различных подходов в инвестировании, если простой подход пассивного инвестирования с ребалансировкой портфеля даст в итоге лучший результат (конечно, со статистической точки зрения).

Однако, все-таки стоит помнить, что результат управляющих хуже после вычета их комиссионного вознаграждения. Это значит, что если вы изучите те подходы, которые они используют, то вы сможете добиться результатов превосходящие среднерыночные. А также, вполне возможно, что вы сможете инвестировать таким образом, что риск вашего портфеля будет ниже, чем в простом пассивном подходе. Простой пример, за 10 лет пассивного инвестирования капитал увеличился на 150%, но в один из кризисных годов портфель просел на 50%. Ваша стратегия принесла вам те же 150%, но в кризисный год просадка не превысила 20%. Поверьте мне, психологически это две разные ситуации.



( Читать дальше )

Проверяем старые опубликованные граали

когда то писал

smart-lab.ru/blog/166255.php


В этом году вернулся, проверил, доделал, проторговал.

Получилось не совсем так, но на что-нибудь сгодится.

Проверяем старые опубликованные граали
Проверяем старые опубликованные граали

( Читать дальше )

Новая СуперСкользяшка (PMA). Такой еще не было.

Скользящая средняя, построенная на основе линии линейной регрессии.

 

      Хочу сделать презентацию своей идеи, которая переросла в индикатор скользящей средней, построенной на основе линии линейной регрессии (ЛЛР). Код индикатора в конце поста.

Вот как эта скользяшка(PMA) выглядит рядом с SMA и EMA. Периоды построения у всех одинаковые.
Новая СуперСкользяшка (PMA). Такой еще не было.

 

        Изначально была идея такая- взять ряд данных (цена Close) на каком-то участке, построить по этим данным линию линейной регрессии. ЛЛР строим следующим образом. По оси Y будут цены Close, по оси X будут порядковые номера баров.  Угловой коэффициент (A) и коэффициент смещения (В) простой линейной регрессии y=A*x+B можно найти с помощью метода наименьших квадратов.
Новая СуперСкользяшка (PMA). Такой еще не было.



( Читать дальше )

Покупка акций ГАЗПРОМА на торгах по банкротству ниже рынка (Продолжение чужого поста)

    • 26 октября 2021, 19:12
    • |
    • gubi
  • Еще
Недавно на Smart-Labe был пост:

Покупка акций на торгах по банкротству ниже рынка

https://smart-lab.ru/blog/730419.php

Решил ради интереса поучаствовать, т.к. на данной площадке зарегистрирован.

Для начала, необходимо получить специальную ЭЦП для торгов по банкротству. (в отличие от обычной ЭЦП, данная подпись стоит гораздо дороже, порядка 12-15 т.р. на 1 год.). При заказе данной ЭЦП необходимо говорить, что подпись нужна для торгов по банкротству и что должна работать на площадке «Центр дистанционных торгов»

Заходим на площадку, находим нужный лот:
Покупка акций ГАЗПРОМА на торгах по банкротству ниже рынка (Продолжение чужого поста)



Заходим в лот и увидим кнопку «Подать заявку».

На что обращаем внимание:

https://bankrot.cdtrf.ru/private/undef/card/trade.aspx?id=101277

Форма проведения торгов: открытый аукцион, значит, кто предложит больше денег, тот и победил.

 Начальная цена продажи (в рублях) 243 100,00



( Читать дальше )

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 



( Читать дальше )

Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье

Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье. Натт Дэвид 

( Читать дальше )

127 американских ETF на Бирже СПБ.

Да, они есть.

Торгуются на внебирже.

И ликвидность предоставляется американскими биржами. 

Но есть одна маленькая ложка дерьма в этой бочке варенья — вы должны быть квалом, чтобы торговать американскими фондами на внебирже.

https://investcab.ru/ru/otc_market/

127 американских ETF на Бирже СПБ.



( Читать дальше )

Проектирование ТС. 1

    • 15 августа 2021, 18:09
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Обещал в Процесс рождения интрадей Грааля пошагово освещать процесс проектирования торговой системы — освещаю).
Итак, первым делом скачал с Финам 1м котировки нескольких фьючерсов за 3 последних месяца перед экспирацией и поместил их в БД SQLite — так проще работать. Код экспорта из CSV в SQLite приводил ранее, см. раздел Python моего блога.
Вот эти:

1 GAZR-6.21 GZM1
2 GAZR-9.21 GZU1
3 SBRF-6.21 SRM1
4 SBRF-9.21 SRU1
5 Si-6.21 SiM1
6 Si-9.21 SiU1
С фьючем РТС работать и отрабатывать технологии сложнее, если и нужен будет, то оч нескоро.
У меня заготовлено несколько новых индикаторов для этой ТС. Конечно я на что-то рассчитывал при их проектировании, но все это умозрительно, и о реальных свойствах индикаторов я, ровным счетом, ничего не знаю. Для начала хотелось бы выяснить их возможности.
Для этого на множестве 1м истории (~66000 свечей) генерируем ~6600 равномерно распределенных по интервалу истории случайных сделок продолжительностью 5 минут ( потом будет и 10 и 15 минут), пока только Лонг (потом и Шорт будет, рассматривается отдельно) и находим прибыль в каждой из этих сделок.
Выглядеть это будет вот так:
Проектирование ТС. 1 



( Читать дальше )

Ботаник с reddit создал табличку по стоимостному анализу Грэма(Deep Value) из 5000+ акций

В поисках площадки для трансляции своих идей по ММК, которая отлично ложиться на идеи стоимостного анализа наткнулся на пост
Контрольный список Уоррена Баффета — 5000+ рейтинговых акций
По мотивам книги Практическая баффетология автор выделил несколько правил

Правила

Правило 1 — Стабильная прибыль (рост за 5 лет / TTM> 0%)
Правило 2 — Хорошее покрытие долга (можно выплатить долг в течение <3 лет)
Правило 3 — Высокая рентабельность капитала (в среднем> 15% за 5 лет)
Правило 4 — Высокая доходность инвестированного капитала (> 12% в среднем за 5 лет)
Правило 5 — Создание FCF (TTM FCF> 0 долл. США)
Правило 6 — Обратный выкуп акций? (Количество акций сегодня <количество акций 5 лет назад)
Правило 7 — IRR больше, чем у долгосрочного казначейства (начальная ставка доходности> 1,1%)
Правило 8 — ERR больше 12% (ожидаемая доходность> 12% — рассчитана с использованием оценок роста аналитиков)

И проделал огромную работу по оценке акции, где за соответствие каждому правилу акция получала 1 балл



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн