В этом обзоре попытаюсь кратко изложить стратегию, уровни и описание текущей ситуации сразу из двух враждующих лагерей. Мы все наблюдаем дикую перепроданность по индикатору RSI на дневном графике, но это крайне рискованная причина для покупки — индикатор может и «копать дно». Во вчерашнем анализе индекса S&P500 резюмировал, что закрытие ниже 1553п – как минимум спровоцирует коррекцию в США, и судя по набирающему обороты (уже полтора года) оттоку денег из России (и развивающихся рынков в целом) – освободившиеся средства с развитых рынков в виде счастливой спасительной халявы к нам не хлынут. Впереди традиционный падающий май и закрытие реестра Газпрома (еще минус 5,9руб с акции), поэтому даже на приличный коррекционный отскок стоит рассчитывать не ранее середины мая. Технически по индикатору RSI к этому времени успеет организоваться бычья дивергенция, которая станет действительной причиной для среднесрочной игры вверх.
 
В текущем локальном моменте происходит обыкновенная разрядка бычьих дивергенций на часовом графике для продолжения даун-тренда.


( Читать дальше )

Суслик — род некрупных грызунов.

Хочет суслик пожрать и пообщаться с самочкой, что же ему делать?

Пожрать он может насекомых или надземные и подземные части растений, обязательно в близи от норы.
Однако есть культуры повкуснее и поинтереснее, например сорта пшеницы не соседних полях, да и самочку разыскать для душевного тепла не помешало бы.
И вот закончились запасы заморских явств и девченок нет и надо переть на другое поле, что бы и пузо набить и порезвиться.

Враги суслика — дневные хищные птицы, лиса, волк, хорек, сова.

Выходит суслик из норы, а тут орел в небе, нет думает суслик не пойду на соседнее поле.
Снова выходит, а тут лисица рядом бежит, нет думает суслик не пойду на соседнее поле.
И так каждый раз.

В итоге суслик сдыхает от голода и ананизма.

Российский фондовый рынок — род развивающихся рынков подконтрольный непонятным диаспорам, а так же страшно заманипулированный и абсолютно не регулируемый специальными органами. В народе — «Армянское Казино».

( Читать дальше )

для некоторых трейдеров, торгующих внутри дня  псхологической преградой для успешной торговли является так называемый вынос по стопу. ведь как известно, находясь в позиции, какова бы не была просадка, убытка нет пока мы не вышли из нее. т.е. мы сами создаем себе убытки, ну, или перекладываем их на срабатывание автоматики, создавая ордер «стоп-убыток».

для психологической разгрузки можно воспользоваться следующим трюком.

входим в позицию допустим одним контрактом fRTS. когда движение идет против нас и доходит до некоторого уровня, где бы мы поставили стоп-ордер, входим по рынку в противоход неколькими контрактами (4-7) fSBER, и все внимание переключаем на них, начиная потихоньку их торговать себе в плюс. как только мы видим, что по fSBER идет большое контрдвижение — переключаемся на fRTS и при выпонении цели, закрываем тут же весь fSBER.

в результате, мы неявным образом все таки не даем убыткам расти, но обходимся без ордеров стоп-лосс.
 

Пост продиктован не совсем довольством моего проживания в Москве. Что не нравится?

• экология
• высокие цены
• злые люди
• пробки
• проблема с парковкой
• аллергия

Успешный трейдер может позволить себе свалить туда, где ему комфортно. История знает примеры подобных переселений.

• Кипр — Кургузкин


• Андорра — Солодин
• Таллинн — 13insiders 
• Испания, Гоа — Каленкович 

На самом деле таких примеров очень мало. Почему?

( Читать дальше )

Причин для увеличения спреда между обыкновенными и привилегированными акциями может быть предостаточно.
Предлагаю посмотреть на текущее соотношение между оа и па сбербанка с технической точки зрения.

В процентном отношении (красная линия) спред находится на своих средних уровнях.
А вот в абсолютных значениях спред близок к своим максимумам.
Как на этом лучше всего заработать:
1)      Купить префы, продать обычку: минусы – издержки на поддержание шортов, если бы открыли позу до дивидендной отсечки получили бы ещё разницу между дивидендами на привилегированные и обыкновенные акции (на всякий случай: отсечка уже прошла);
2)      Купить префы, продать фьюч на акции сбербанка: плюсы – не надо платить за шорты, в теории можно получить дополнительный доход  в виде базиса между акциями (базовым активом) и фьючерсом; опять же теоретически можно получить дивиденды по префам, если открыть позу до отсечки.


( Читать дальше )

Мы продолжаем разбираться в классике технического анализа.
Следующая наша жертва –  трендследящая система пробоя канала. Пробойная система реагирует на выход цены за границы канала, открывая позицию. Существуют различные каналы: полосы Болинджера, каналы линейной регрессии, канал Дончиана и т д. Сегодня речь пойдет о канале Дончиана, созданном отцом следования за трендом Ричардом Дончианом и обнародованном еще в 1970г.

( Читать дальше )

Т+2: АО и АП в период 10-11 апреля включительно дивиденды получает продавец (при условии, что в дату фиксации реестра акции Сбера находились на счете владельца в НРД)

Т0: дивиденды получает покупатель (при условии, что в дату фиксации реестра акции Сбера находились на счете владельца в НРД)

Дата фиксации реестра — конец опер.дня 11 апреля 2013.

Таким образом, чтобы в режиме Т+2 покупатель получил дивиденды крайний день покупки был 09.04.2013 (вторник), по этой сделке поставка сегодня.
Если покупка была в среду => поставка в пятницу (т.о. на дату «отсечки» на счете не будет бумаг).

 

мои признаки задерга на ммвб
1 рост ммвб сильнее чем внешний фон
2 сильный рост индексных фишек на фоне не роста или падения неиндексных фишек, за счет чего индекс в целом и растет
3 день хаи в 18,25-18,45
4 рост без новостного фона
в настоящий момент наблюдается 3 из 4 признаков

«по амерам все ясно,  и апсайда там уже нет  практически никакого, тем более что они стоят у второй исторической вершины 2007 года по фсипу, и возможно, что будет корреция к 12500 по Доу к концу мая-началу июня.



На этих ожиданиях и наша мамба покажет сначала 1250, а потом и 1150. Но самое интересное, что будет дальше. А дальше с осени наши начнут долгосрочный тренд вверх.

Имея низкую базу, и выкинутых с рынка разочарованных лонгистов, наши смогут идти вверх без денег почти беспрепятственно, с целью дойти к олимпиаде в Сочи 2014 к 1800-1900 по мамбе.

Самое смешное, что фсип при этом может быть в районе 1250-1300 всего лишь, а нефть — примерно на текущих или даже ниже. Помощь окажут и нерезидентские деньги, которые увидят, что тренд в америке закончился — и пойдут снова в бриксы. Вот такая вот долго- и среднесрочная картинка»