«Необходимые компоненты для трейдинга: 1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. Вот собственно и весь трейдинг».  

Трейдинг – как единственный источник дохода!!!

Убежден,  и никто меня не сможет переубедить, трейдинг не может быть основным источником дохода, не смотря на весь ваш профессионализм, выдержку и хладнокровие.

Думаю многие проф трейдеры со мной согласятся, что рынок дает заработать только в определенные периоды. Если вы торгуете каждый день, вы долго не протянете.

Можно сделать вывод, рынок дает заработать в определенные благоприятные моменты, когда нарастает дисбаланс. А что делать в оставшееся время? Тупо следить за графиком, читать заумные книги, ходить в фитнес?

На мой взгляд, трейдинг должен быть дополнением к основному делу, которое вас вдохновляет Хочу пояснить, что речь идет о «домашних» трейдерах. Если вы хотите заниматься торговлей на рынке, идите в проф компании, либо найдите свое дело, а трейдинг используйте как отдушину, как доп источник дохода!

Всем профита и успехов!!!  

Всякий раз, когда речь заходит о психологии трейдинга, я вспоминаю роман Килгора Траута — «Большое табло»...
В этом романе рассказывается о том, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете под названием Циркон-212.

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса — геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же — стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.


Очевидно, многие инвесторы используют стопы. Некоторые настаивают, что стоплосс абсолютно естественнен и его правильное использование приводит, в общем, к долгосрочной успешной торговле. Не будем  принимать это утверждение на веру просто из-за его распространенности и проверим, так это или нет. Учитывая, что большинство тестов показывают — стопы стоят денег, что по этому поводу думают трейдеры?