• Держите дисциплину после сильных дней
• BIOC  шорт пампа Gap and Crap на фейке фигуры и после сильного слива
• CHOP шорт пампа на фейке лонгистов
• LOOK шорт пампа после сквиза от вчерашнего хая дня 

В прошлый раз мы определили стоимость опциона на деньгах. smart-lab.ru/blog/248456.php Теперь попробуем рассчитать стоимость опциона вне денег.  За базу отсчета возьмем полученную ранее цену опциона на деньгах и обозначим ее буквой W.  Это вроде как, некий параметр включающий в себя  вегу и тэту (для любителей стандартного представления).

Теперь, посмотрим на изменение цены базового актива немного под другим углом.  Представим, что потенциальная возможность изменения цены из точки, в которой она находится сейчас в другую точку, (волатильность) есть некая мощность излучения заложенная в данной точке. То есть, волатильность мы представим как мощность излучателя возмущений некоего «финансового пространства».

И цену опциона на деньгах, мы можем представить как результат воздействия этого «излучателя» на опционное пространство данной серии опционов в нулевой точке ( в эпицентре).

То есть W (цена на центральном страйке) – это  мощность источника излучения  «волатильности» в опционном пространстве. А  цены на страйках вне денег – это значения мощности сигнала на расстоянии от источника излучения. И чем дальше страйк, тем слабее сигнал.

• NVGN Что нужно для Breakout, который улетел на 1.50$
• SZYM Как торговать пробойную дневку
• REPH fake фигуры и gap and crap в pump and dump
• ORMP Шорт от вчерашнего сильного уровня

Full HD

Планирую выкладывать в общий доступ 1 урок в неделю. Что думаете ?:)) 

Плюсуем ))



Оригинал поста тут

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

• Быстрый вывод долларов на долларовую карточку VISA/Mastercard (у меня где-то через 25 минут деньги появились на карте, то есть деньги шли ровно столько, сколько я писал этот пост)
• Минимальные издержки, нет левых комиссий
• Удобно вносить/снимать рубли/доллары через банкоматы альфы 

• Если выводишь деньги сразу после покупки их на бирже, удерживается какая-то плата на счете. Поэтому выводить лучше на следующий день
• Заявки кратны только $1000. Меньше обменять не получится.

1. вносишь рубли в банкомате на счет
2. в интернет-банке (альфа-клик) переводишь их на брокерский счет
3. в альфа-директе переводишь их на ВР МБ (валютный рынок)
4. кстати только что узнал, что можно сразу в интернет-банке перевести с банковского счета на МБ ВР, то есть объединив пункты 2 и 3
5. далее в альфа-директе надо ткнуть в таблицу «котировки» выбрать инструменты — доллар-сегодня (TOD) и доллар-завтра (TOM)  
6. тыкаем в USD(TOD), лично я покупал через ТОД т.к. тут доллар на несколько копеек дешевле и отгружается на день раньше:) Правда купить на ТОДе можно только до трех часов вроде
7. то что валюта приобрелась, можно убедиться, посмотрев в табличку «балансы», строка валютный.
8. выводим так же, как вводили, можно даже через альфа-клик

     У многих возникают ситуации, когда нужно оценить визуально какие-либо зависимости. В большинстве случаев для этих целей используется Excel с построением временных рядов, не заслуженно обделяя многие другие гораздо более показательные диаграммы. Существует альтернативное средство более быстрого и удобного анализа описательных статистик с разнообразными диаграммами (средствами Excel многие из них не построить) и возможностью создания web-приложения для общего доступа. Касаться настоящей статистики с различными методами анализа данных не буду, только базовая описательная  статистика (без проверки тестов  и даже p-значения не будет) и разные диаграммы. В этой статье я опишу один из вариантов того, как можно проанализировать такую информацию, представить её в виде интерактивных диаграмм, и немного опишу про web-приложения. А чтобы было веселее смотреть на диаграммы, приведу их на примере финальной статистики ЛЧИ-2015. Как следует из названия статьи – делать это буду на R. Сразу обращаю внимание, учитывая результаты некоторых «уникумов» (со сверх большими стартовыми или доходами), многие графики не очень показательные (да и с разрешением здесь не очень получилось). В таком случае надо преобразовывать оси (хотя на первой диаграмме стартовая уже логарифмическая), или исключать эти «выбросы» или же разносить результаты на разные панели, или делать бегунок по осям, но в первом приближении и для ознакомления с разными диаграммами и так пойдет. Но если кому интересно, могу данные диаграммы в отличном качестве (большего размера) сделать в web-приложении Shiny и предоставить общий доступ (в публичном облаке Shinyapps).