Всем привет!

1 марта 2021 года Московская биржа вводит утреннюю сессию, а именно начало торгов с 7.00 по мск, а это означает, что у многих причастных будет изменение в личном расписании.

То, что я хочу написать относится в частности к тем, кто торгует опционы. Вероятно, вы это уже используете, а может и нет. Кто-то использует этот способ non stop, кто-то только в определенные моменты. Так или иначе, этим пользуются практически все опционщики. Я говорю о хеджировании рисков. Да, способов хеджа существует достаточно много. Это и хедж опционами, аля спреды и тому подобные вещи, вытекающие из них. Это и тетта-хедж. «Прикрытый интрадей» Ильи Коровина тому пример. Это и вега-хедж. Я же имею ввиду математический дельтахедж, который является классическим в этой теме.

Ранее я всегда был противником именно этого математического способа, т.к. у него есть лютые недостатки, но из последних нескольких лет торговли я сделал много выводов касаемо стратегии, системных и инфраструктурных рисков. Учитывая все, я рассмотрел возможность математического дельтахеджа для своей стратегии. Я стал его использовать только как крайне небольшую часть стратегии. Скажем так, в моей стратегии он как яд в малых количествах. Имею ввиду то, что яд в малых количествах полезен. Да, непонятно какой яд и в каких именно малых количествах, но и не суть. Я лишь хотел сделать сравнение. Это что касается самой стратегии и использовании ДХ именно в части её [моей стратегии].

( Читать дальше )

Продолжение. +165% в течение дня.
Решили еще раз нагнуть хэджфонды?))



( Читать дальше )

Эх, был у меня учитель, его звали Егор.
Он говорил моему мужу — вложилась в дивидендные акции, смени пароль и не пускай за компьютер, чтобы не играла. Пусть борщи варит.

Как бы не так. Попробуй меня не пусти.

Сейчас, с опытом, говорю вам. Слушайте.
Поберегите свою драгоценную жизнь и здоровье.
Есть доход, вкладывайте каждый месяц в дивидендные акции 10% от зарплаты на разных уровнях и в любой кризис. Пусть цена летает, как ей хочется, вы всегда будете в порядке. Дивиденды опять вкладывайте. Процесс долгий. Сложный процент — вот все, что нужно. При двузначных дивидендах вложенная сумма окупается за несколько лет.

И масса свободного времени!

Хочется поиграть — сходите на форекс. С какой-то суммой, но не более 400 баксов, ее проиграть трудно.
Это самая увлекательная игра в мире. Что бы ни болело, что бы ни случилось, всегда отвлечет и поможет сбросить лишний адреналин.

Только с опытом понимаешь, что такое рынок. И никого не слушайте. 
НЕТ ГУРУ НА РЫНКЕ!!! Так говорил мой первый учитель, Егор.

Ваша бабушка русского рынка

Сегодня Тимофей разместил довольно не однозначный пост о том, что якобы банкир-робингуд решил всех предупредить о предстоящем крахе, потому что он такой добрый и переживает за новичков инвесторов. Звучит очень красочно, употребляются такие слова как Банк, управляющий, миллиардеры и пр. Очень странно кстати, что данный персонаж не звонил Тимофею перед мартовским обвалом. 

Сегодня утром меня разбудил звонок одного моего знакомого, который работает в банке, и управляет деньгами одного миллиардера. Одним словом, человек давно в рынке, постоянно анализирует информацию и видит, что происходит.

Помните в прошлом году гулял прикольный мем, который пытались использовать некоторые блогеры для привлечения внимания к своим высеркам. Типа,  друг работает в прокуратуре и рекомендовал не оформлять электронные пропуска, якобы это перепись для реестра России ))) 
Говорится так, чтобы нельзя было найти концов, какой знакомый, какой банк, какие миллиарды, какой управляющий, не важно, главное чтобы красиво звучало все.

( Читать дальше )

Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, всем привет!
Какие будут мнения?

Благодарю коллег за комментарии к моему предыдущему посту. 
Трейдер Ray Badman поделился очень любопытным видео с современным примером хеджирования позиции в акциях с нулевыми затратами на опционы.

Материал на английском, кто знает язык смотрите в оригинале.
Я постарался адаптировать перевод этой стратегии на русский язык.
Поддержите лайком.

Гость в студии управляющий Mark Phillips называет стратегию Slingshot .
Буквально на русском: РОГАТКА

slingshot [ˈslɪŋʃɒt] — (сущ.) рогатка

Построен практический пример на акциях Apple (AAPL)

Смотрим YouTube:


( Читать дальше )

     Всем нам, неглупым людям, хоть раз приходила в голову мысль о дне, когда нефть станет не нужна. Кого-то эта мысль оставила равнодушным, кого-то передёрнуло, кто-то ищет возможности, а некоторые ещё не вышли из комы…
     Сегодня мы попытаемся погрузиться в мир «чёрного золота». Возможно даже с головой.
     Что мы делаем из нефти:

1. Топливо (но это уже не интересно)
2. Лекарства
3. Резину
4. Пластик
5. Одежду
6. Косметику
7. Лаки и краски
8. Масла
9. Бытовая химия
10. Удобрения и пестициды
11. Панели солнечных батарей
12. Продукты

( Читать дальше )

В Казахстане пенсионные накопления формируются за счет обязательного отчисления (10%) от дохода\зарплаты гражданина в государственный Единый Накопительный Пенсионный фонд (ЕНПФ).

В Казахстане в 2020 году был принят Закон разрешающий использование части пенсионных накоплений граждан в ЕНПФ, в стране нет частных пенсионных фондов.

Изъятие части пенсионных накоплений можно только сверх т.н. порога достаточности, который установлен для каждого возраста отдельно, т.е. можно использовать накопленную пенсию только больше условной базовой части пенсионных накоплений.

Использовать часть пенсионных накоплений можно только на следующие цели: покупка жилья, на медицину и на предоставление в управление финансовым компаниям.

Прогнозный объем изъятия пенсионных накоплений в Казахстане примерно 2,5 триллиона тенге или 440 млрд. российских рублей.

На 20.01.2021г. курс российского рубля к казахстанскому тенге составляет в среднем 1 рубль \ 5,7 тенге.












( Читать дальше )