По мотивам поста «Биржевые пятна Роршаха»  http://smart-lab.ru/blog/130587.php
     

    Само появление фигуры, не важно какой она будет, свидетельствует о возможном готовящемся движении. Которое мы, трейдеры так всегда ждем.
 
     Поэтому наша с вами задача войти в это движение с минимальным риском и выдоить движение до конца. Все. Это тот самый грааль, который так все ищут — минимум риска, максимум захвата прибыли. Поговорку «режь убытки, дай прибыли течь» все знают.
 
     Так вот, различные рыночные формации и дают такую возможность. Не важно как реализуется фигура в дальнейшем, конечно хотелось бы чтобы так как желаем   Главное на ней потерять по-минимуму, а заработать максимум. Именно для этого и существует установка стопа и тейпрофита.
 
     Проиллюстрирую на примере отработки фигуры «Неудавшийся размах».
 


( Читать дальше )

И так в прошлый раз мы сделали 6 виджетов (все молодцы).

Сейчас виджеты на акции я пока не делаю, так как объединяю их сразу с деривативами.

Этот пост напоминание.
Я смог добавить в каталог Яндекса только виджет на РТС Остальные даже не имеют такого меню.
Оказывается виджеты с малой посещаемостью (ниже 150) в каталог не добавляются.

Так я напомню, что у нас сейчас есть, ну и кто не знал — пользуйтесь.
Они точно обновляться скоро в лучшую сторону.

PS 
Обновил сервер — теперь ошибок от множества пользователей нет



( Читать дальше )

Вернувшись в конце июня из отпуска с семьей, встал вопрос – участвовать ли в июльской экспирации. До нее оставалось всего 2 недели и ранее к этому сроку я обычно выходил со сформированной позицией. Я готов был принять небольшой убыток или хорошую прибыль и уже не предпринимал никаких активных действий по управлению. Все в большей степени зависело от рынка. В июне получился довольно неплохой результат +33% на планового ГО, которое благополучно увеличилось вслед за движением рынка.
В этот раз было принято решение строить стратегию от продажи волатильности. Был выделен 1 млн. рублей под ГО. Продажу решил начать с центральных страйков и по мере движения рынка покрывать новые диапазоны (считаю эту технику более прибыльной в отличие от дельта-хеджирования). Одновременно с этим была куплена страховка в виде спрэдов на случай сильного движения цены в ту или иную сторону. Всего в результате управления было проведено 5 итераций, задействовано 5 страйков.
В итоге позиция на экспирацию оказалась следующая (зеленая линия – конечный профиль)


( Читать дальше )

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

 
Решил немного осветить тему американских электронных торговых систем. В интернете уже достаточно много всевозможной информации на эту тему, но она достаточно поверхностная и зачастую не дает понимания функционирования ECN, как части инфраструктуры рынков NYSE, NASDAQ и AMEX. Еще большую путаницу в голову трейдеров вносят псевдо ECN форекс-брокеров.
 
Что же представляет из себя американский фондовый рынок?
Грубо говоря, американские рынки состоят из множества электронных торговых площадок, на которых идет торговля акциями. Например, возьмем акцию INTC (Intel Corp.) которая имеет листинг на бирже NASDAQ. Торговля же данной акцией проходит не только на NSDQ, но и на других площадках (ARCA, BATS, Direct Edge, NYSE) и биржах, таких как BOSX, PASX, PHLX. В зависимости от наличия заявок на покупку и на продажу на разных площадках цена акции может быть разной. Для того, чтобы покупатель или продавец получал лучшую цену при покупке или продаже акций существует правило NBBO (National Best Bid and Offer) или по-русски правило лучшего бида и оффера. Именно это правило связывает все разрозненные ECN воедино и позволяет получить лучшую цену за счет раутинга заявок при отправке маркет ордера.


( Читать дальше )

Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )

Скачал интересную прогу, по смыслу простой оптимизатор системы.Но есть фишка, каждый час выходит заставка с предложением отдохнуть одну минуту, экран монитора закрывается картинкой зелёной лужайки, можно отказаться, но когда сидишь часами за компьютером, полезно.Так же прога делает скриншоты с монитора.Прога бесплатная.  www.toolwiz.com/

Доверительное управление  (16 ДУ и 8 КУ).
 
      Прокатилась по Смарт-лабу волна – как я брал, как я взял. Истории познавательные и многокомментируемые. Многие комментаторы просто не представляют, что это такое взять или дать. И их мнение очень часто не правильное и не корректное.
Поговорим об Управляющих и Доверяющих:
      Управляющие – живут, в своем мире, а Доверяющие – в своем! У каждого свои ожидания и у каждого своё видение этого процесса. В состоянии переговоров о соглашении по ДУ, стороны кивают друг-другу и искренне понимают всё-привсё (особенно это касается Доверяющих), а в процессе управления, начинают возникать различные точки зрения и, как говорится – прения сторон. Понятно, что разногласия возникают не на пустом месте. Самое главное обсуждение – убытки.
      По большей части отношение к убыткам со стороны управляющего и доверяющего совершенно разные. Управляющий, их видит как неотъемлемую часть торговли, а доверяющий – как очень даже отъемлемую часть от своего счёта! И отнимает, у него эту самую часть, именно этот управляющий, а не какие-нибудь рынки, предприятия или ситуация в мире…


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

На самом деле согласен, если трейдер  просит в Д.У., то в 90% ничего из этого хорошего не выйдет, хотя бывают и исключения. Вообще если по честному хотел дописать историю «долговая яма» но что то вдохновения нет… =) или дело в лени.. 

Начало по сути тут  http://smart-lab.ru/blog/9087.php

Как вы поняли через знакомых обратились с просьбой вывести счет из просадки…  Отняло это у меня времени почти 4-е месяца, когда передовал счет — баланс был порядка 110.000 usd, мне как и обещали выплатили 5000$ и порядка 10.000$ процент… Тем кому интересно тот счет все таки они слили, правда вывели из него около 70.000 $

Дальше наше общение практически прекратилось, раз в неделю звонили и интересовались мнение по РИ и т.п 

Где то месяца через два, поступило предложение поуправлять счетом на фРТС суммой порядка 1,5-2 млн рублей…  Мне соответственно 30% от прибыли…

Долго я не думал т.к. выбора большого не было, по факту оказалось что счет в управление на 6 млн. рублей…  Из договореностей с партнерами, просадка до 30% не расстроит, как я понял деньги далеко не последние

( Читать дальше )