Вскоре Минфин выпустит ОФЗ с индексируемым номиналом дюрацией в 8 лет

Доходность получается инфляция + приблизительно 4%, без налога

Т.о. в текущих условиях инструмент предпочтительнее любых депозитов и многих бизнесов

В будущем скорее всего также останется лучше депозита 


*** ОФЗ с индексируемым номиналом, до 150 МЛРД РУБ., СРОК 8 лет, ЦЕНА 87-92%, YTM 4,48-3,68%***

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации

Рейтинг эмитента

BBB-/Ba1/BBB- (S&P/Moody’s/Fitch)

Объем выпуска

До 150 000 000 000 рублей

Номинал

Номинал в дату начала размещения — 1000 рублей.
Номинал подлежит индексации по следующей формуле:
[cid:image002.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image003.png@01D0BEFB.9D3A3250] номинальная стоимость на дату t;
[cid:image004.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image005.png@01D0BEFB.9D3A3250] – индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный эмитентом в дату начала размещения облигаций;
[cid:image006.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image007.png@01D0BEFB.9D3A3250] индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в четвертом месяце, предшествующем месяцу даты t;
[cid:image008.png@01D0BEFB.9D3A3250] индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в третьем месяце, предшествующем месяцу даты t;
[cid:image009.png@01D0BEFB.9D3A3250] — опубликовываются Федеральной службой государственной статистики на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM;
n – порядковый номер календарной даты t в соответствующем месяце;
[cid:image010.png@01D0BEFB.9D3A3250] – количество дней в месяце, соответствующем дате t;
Номинал при погашении определяется по формуле:
max {1000 рублей; индексированная номинальная стоимость, рассчитанная на дату погашения}

( Читать дальше )

Учитывая насущность темы, сделал короткую вырезку из разъяснений о налогобложении операций с ценными бумагами так сказать «на пальцах».
Источником стала информация, размещенная на инвестиционном портале ВТБ24 на их сайте, за что им отдельное спасибо.
Нумерация примеров соблюдена оригинальная, несколько примеров пропущено из-за очень специфичной темы (покупка-продажа цб на внебиржевом рынке).

Порядок удержания налога на доходы физических лиц 

Пример 1. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами с начала календарного года в размере 1000 рублей, и при выводе им денежных средств Банк обязан удержать НДФЛ. Сумма средств на его счете 10 000 рублей. Клиент выводит со своего брокерского счета на свой текущий расчетный счет 5 000 рублей. В этом случае согласно вышеуказанной методике у клиента будет удержан налог со всего положительного финансового результата в сумме 130 рублей, т.е. 13% с суммы положительного финансового результата 1000 рублей. Клиент получит на свой текущий счет 5 000 руб.

( Читать дальше )

Раскрою систему по РТС и СИ...
Почему заметил — у меня была такая же система по СИ...
Все просто — система а-ля черепашки...
По Си — скользящее окно на часовиках 30 свечей, по РТС — 60...
Открываемся на пробой хай — лоу вверх/вниз… Плюс трейлинг стоп… Система рабочая, но 90% людей торговать ее не смогут... 
Описание упращено… Добавим ньюансы по стопам, условия их отработки, размеры позиций и т.д. И можно разгонять счет… Но делать так никто не будет ))) Три — четыре лоса подряд отобъют охоту… А следующая сделка все окупит....
Система дана в надежде, что секта будет торговать сама и учиться сама...
P.S. Романа Андреева уважаю, как управляющего... 
P.S S… Прошу прощение за пал системы, но любой человек, понаблюдав недели две все поймет…

На каждом инстременте разный грааль, именно поэтому успешные трейдеры советуют торговать только то в чем Вы уже набили руку.
А самый основной грааль это без сомнения опыт.

Итак самый простой грааль по Ри — методом тыка.

1. Открытие рынка. Торгуем минутки. Как правило в большинстве случаев, первая минутная свеча решающая.
    Послее ее формирования есть всего два исхода событий это продолжение или поглощение.
    Значит — Ждем формирования первой минутной свечки и на последних секундах входим по маркету на продолжение. Стоп на 1 пункт ниже/выше    Хая, Лоу. Потенциал движения этого входа первая пятиминутная свеча. (кому это не понятно, к сожалению Вы еще не созрели, нет достаточного опыта). Если выбивает по стопу то реверс тутже. Без всяких раздумий. Потенциал хода — ваш потеряный профит + 10 минутная свеча.
Есть нюансы — первая минутка не должна быть более 250 пунктов, не должно быть гепового открытия, не должно быть двух хвостов с верху и снизу в общей сложности составляющих 50 и более от Хая до Лоу.

( Читать дальше )

Всем привет!
Хочу вкатиться в замечательный местный тренд публикации результатов онлайн и постановки смелых целей.

Я вообще ушел в алго, но руки чешутся (лудомания — она навсегда, сами понимаете:). А потому беру немного свободных денежек, и начинаю fun-проект по бусту небольшого счета методом «скальпинг ручной обыкновенный»

В отличие от прагматичного, взвешенного и консервативного подхода, представленного уважаемым Александром Шадриным в проекте «РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР», тут будет все иначе! Пиханина на все плечи, ловля ножей, колебания счета по 5-10+% в день, трэш и мгла ада хардкорных спекуляций — словом, все как мы с вами любим :). 

Цель минимум: 500к net до конца года. 
Цель максимум: 1+ лям  net до конца года.

Буду публиковать результаты по дням так часто как смогу без утайки: даже если сольюсь в полный булщит, все это увидят :). Счет замониторен на MQL5.com, сцылка в конце прилагается.

( Читать дальше )

Добрый день! Перед вами вторая часть цикла статей Quantitative trading for dummies. Сегодня поговорим о корреляции и коинтеграции.  И так, я снова постараюсь обьяснить все максимально доступно и без страшных формул.

    В качестве примера для объяснения я возьму часто приводимый жизненный пример «Пьяницы и собака».
Представьте себе что два алконавта идут по улице, движение алконавтов случайно. Это можно изобразить следующим образом.

    Теперь представим что на сторонах улицы находятся бары, и каждый алконавт услышав рекламу бара шагает в его сторону с определенной вероятностью. О таких временных последовательностях говорят что они коррелированны. На графике это можно представить следующим образом. 

( Читать дальше )

Добрый день. Решил начать цикл статей на модную нынче тему Quantitative trading / data minig / machine learning. Сегодняшняя тема будет посвящена построении модели линейной регрессии цен закрытия акций GAZP и LKOH.

Линейная регрессия представляет из себя метод регрессионного анализа, если обратиться к статье на вики, то определение регрессионного анализа звучит таким образом:
Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных  на зависимую переменную 

( Читать дальше )

Добрый день дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей.
Ок, скажу честно, сегодня опять их нет, почему? Ну так потому что это вообще вещь редкая, и возможно спустя несколько лет исследований вы что-то найдёте. А может и нет. Я не верю что кто-то может зарабатывать стабильно в первые года торговли, разве что отдельному индивидууму может просто везти долгое время. Но шанс зарабатывать есть, и секретов в этом особо нет, в моём блоге потихоньку рассказывается как.

Итак, 46 чужих роботов на TSLAB API. Год выпуска 2010. Роботы сделаны в основном на общедоступных стратах, с форумов по метаку и велзу.
Позже приатачу файл, взято отсюда
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=15003#Post15003
В архиве есть краткое описание автора по каждому роботу. Все параметры можно оптимизировать в тслаб.
Сами роботы выложены на с# и можно изучать код и редактировать, к тслаб за пару секунд подрубаются (Кубик Служебные элементы.Внешний скрипт, там выбираете путь к файлу, кубик подсоединяете к инструменту, профит)

( Читать дальше )

Привет котята
давайте в этом топике, отпишемься какие «подарки» нам дарит государство
1-мат.капитал
2-налоговые вычеты
3-субцидии на открытие малого предпринимательства

Кто еще что знает, напишите пожалуйста