Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )

_ _

( Читать дальше )

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Когда диверсифицированно торгуете разные фьючерсы, то понятно что они не равны один другому ни по волатильности, ни по абсолютной величине, ни по процентному изменению за единицу времени. Если, например, решили играть равным количеством контрактов, то купив  один контракт серебра и один контракт риса, получится ситуация что контракт риса принесет, при прочих равных обстоятельствах, прибыли либо убытка в десять раз меньше чем контракт серебра. То есть получится что, фактически рис могли и не покупать, так как в данном случае, весь результат будет  зависеть только от серебра. А как же тогда диверсифицироваться? А очень просто. Надо играть равными частями фьючерсов. То есть, в вышеприведенном примере должны были покупать один контракт серебра и десять контрактов риса.  Для этого мы должны знать всего лишь два параметра:
— средний диапазон цены (для этого в основном, применяют ATR, например с периодом 20 — количество торговых дней в месяце. То есть означает какая была среднедневная волатильность за прошедший месяц)


( Читать дальше )

Есть поговорка: «Трейдинг самый трудный путь к лёгким деньгам»

Эта поговорка не касается торговли отчетов, потому что тут работает другая поговорка: «Кто рано встаёт тому Бог подаёт»

 Итак по пунктам:
 
1. Смотрим компании отчитавшиеся на 10% лучше ожиданий.
 
 
видим две компании MS и STT. Правая колонка — ожидания. Левая колонка — факт.

 2. Из них выбираем те которые торгуются на премаркете. Премаркет открывается в 16 МСК.

 MS-торгуется. STT-нет. Фишка в том, что когда открывается премаркет — в америке ещё 7 утра и половина трейдеров в США ещё пьют кофе.

 Акция которая могла бы выстрелить мгновенно (как например это происходит на новостях в 17-30 МСК) в итоге даёт некоторую фору чтобы мы могли зайти перед частью трейдеров — которые ещё не проснулись. В этом и есть рыночная не-эффективность и наше преимущество которое мы собственно и эксплуатируем.


( Читать дальше )

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Модный в менеджменте прием во всю используется в зарубежном брокередже.
Если внимательно посмотреть чем владеет PB(праймори брокер), то зачастую может оказаться, что только лицензией и местом на бирже. Все остальные функции реализуются другими юр.лицами. При этом конечные условия для трейдера определяются причудливым сочетанием функций этих разных компаний.

Сложилось впечатление, что многие знают и/или торгуют фьючерсами на Америке через Mirus, поэтому, имхо, будет уместно привести его в качестве примера.

Mirus — это IB (представляющий брокер). IB по отношению к PB – это по-сути «отдел продаж на полном хозрасчете и самоокупаемости», говоря старо-советским языком. Его задача окучивать клиентов за (долю малую)наценку к комиссии. При этом он вполне себе может быть «слугой двух господ» и более, т.е. представлять интересы боле одного PB. Как правило, каждый IB специализируется на одном или небольшом количестве сегментов клиентов, что и логично для отдела продаж. А PB в свою очередь имеет нескольких IB для покрытия нескольких сегментов клиентов.


( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

 
Хорошего всем воскресенья!
 
О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.
 
Работает примерно так:
 



( Читать дальше )