Такая ситуация. 

Держу синтетику — шорт 19 лотов сишки под наличные 19 тыс баксов.

Дата погашения фьюча 17 марта.

Нужно обнулить позицию — продать баксы/откупить сишку.

Под ГО в рублях осталось 600 тыс руб, т.е панику пересижу максимум до 120 руб за бакс. Выше просто ИИС не примет пополнение.


Возможно что по мартовскому контракту курс сишки будет значительно выше спота за счет контанго?

Либо если нерезиденты будут массово хеджировать свои риски, через срочный рынок?

У кого какие мнения?



По текущей ситуация, что я сделал.

1. Закрыл 6 месячные вклады, открытые после 1 января 22 года.
По лимитам у меня все вклады до 6 месяцев, ОФЗ до 1,5 лет, ОФН-н до 2,5 лет (с досрочкой через 1 год).

Деньги разместил на 3 мес вкладах под 20-23% годовых.

2. Часть рублей размещу в 1,5-4 летних ОФЗ, в зависимости от ставки, по 1 млн руб раз в 7 дней.

3. Часть рублей пойдет на покупку акции, небольшими суммами раз в 7 дней.

( Читать дальше )

Si резко подешевел, решил немнога еще прикупить. Еще до клиринга дневного.
Кидаю заявку, а мне сообщение, что фиг тебе.

Смотрю на счет, а лимит отрицательный:



Прошло уже 45 минут с обращения в тех. поддержку. Деньги до сих пор не вернули.
А тем временем Si уже на 500 пунктов уехал...

В тех. поддержке говорят, что «была корректировка, в связи корректировкой вар. маржи.».
Короче бред несут...

Вот как их назвать, этих БКС после этого?

Смартлаб час назад упал и был недоступен какое-то время. Поинтересовался, где он упал и почему не было слышно стука. Запустил трейсроут до смартлаба (сам сайт лег, но ip пинговался). Долетел за 9 прыжков. Конец выглядит так:

7 2 ms 2 ms 4 ms as39134-gw.fiord.net [62.140.239.223]
8 4 ms 2 ms * 227-194-212-88.host.exepto.ru [88.212.194.227]
9 2 ms 2 ms 2 ms main.smart-lab.ru [88.212.201.213]

Если я правильно понимаю, сервер смартлаба находится где-то тут:



Это примерно 13 км. от меня. Далековато. Поэтому я и не услышал стук))

В идеале воспользовался РЕПО с ЦК
Сбер не даёт. ВТБ тоже. Финам сказал, что первый раз за 3 года такое спрашивают- обещал уточнить

Посмотрел фонды денежного рынка. Номинально не плохо. Можно купить бумаги втб на втб без комисии, а сбера на сбер. НО во первых комиссия за управление, во вторых-есть спреды. Формально одна копейка. Фактически — на ВТБ есть неплохой объем с таким спредом, а на сбере с минимальным спредом можно только на 67 тыс купить. 

Из долгосрочного,  что почти не обсуждается на СЛ- ОФЗ-Н. 11% дают. на 3 года. Можно выйти раньше, но если выходишь в первые пол года- уходишь со своими. Из плюсов — что можно уйти с тем сколько принёс. То есть вариант для подушки безопасности в долгосрок неплохой.

Сегодня купил GAP  300 штук по 15.45 на ВТБ инвестиции. Ну и как то прозевал ,  купил  не на СПБ а МБ. Через минуту выставляю заявку и по ошибке вместо 15.55 , поставил 13.55. Заявка сработала, минус  около  570 долл. Думаю что если бы поставил 1 долл, то тоже сработала бы заявка. Выходит GAP минус 22 проц сегодня, но только у Мосбиржи. Нигде такой цены не было в мире. Пишу в поддержку, скрины прикрепляю. Отвечают да такая цена у Мосбиржи  была. Это что за хрень, кто объяснит? Откровенное кидалово.

Вопрос, который не принято задавать своему брокеру.

Исходные условия

Два счёта, открытые у разных брокеров в разных странах на

a) одного и того же человека

b) двух разных людей

Задача

Аккуратно перелить часть средств с первого счёта на второй посредством биржевых сделок.

Причины

a)

— выравнивание балансов в соответствии с риск-лимитами на брокера/юрисдикцию
— ...
— оптимизация налогообложения

b)

— взаимозачёт
— ...
— какое ваше канцелярское дело?

Эволюция вариантов решения

1) Лонг+шорт ликвидного фьючерса «по рынку». Не прикопаешься, но нужно словить направленное движение цены.

2) То же, что [1], только через сведение своих заявок. Экономится спред и проскальзывание.

3) Продажа ликвидного опциона со второго счёта на первый по теоретической цене. Законно, но нужно знать запрещённое направление рынка.

4) То же, что [3], только цена сделки на X больше теоретической. Как правило, опционные ММ-роботы так и работают, получая X прибыли в первый же клиринг.

( Читать дальше )

Я устал, я ухожу.©
Не печальтесь и не радуйтесь, со смартлаба я никуда не денусь и еще успею многих достать.) Это не обсуждается.)
Я ухожу из трейдинга, возможно временно, если мне удастся решить ряд проблем. Перечисляю:

1.Инвестиции.
Ну, могу я в них вложить миллион (все цифры в топике условные) пассивно. Ну допустим 10% годовых. Это 8300 р/месяц — абсолютно неинтересно. Кстати, а инфляцию эти 100 тыс мне перекроют? — Разумеется нет, возможно, инфляцию только на этот вложенный лям, а вкладывать туда все деньги — эт надо быть идиотом. А Еще и не наверняка мы эту сотню получим, можно на выходе и полляма убытков поиметь. Т.е., даже если безрисково, еще тоже надо крепко подумать — а на фига? А если с рисками, то уж точно на фиг оно не надо.

2. Спекуляции.
Самый прибыльный вид трейдинга и с минимальными рисками — интрадей. Спорить с этим не надо — вы просто этого делать не умеете.
Ну, допустим, вложим мы в интрадей 200 тыщ р. (все цифры в топике условные), поимеем с этого 10% ежемесячно — 20 тыщ.

( Читать дальше )

Chartered Financial Analyst (CFA) — это сертификат международного уровня, выдается он финансовым аналитикам, которые успешно прошли программу обучения Института CFA, сдали экзамены и получили необходимый опыт работы в финансовой сфере.

CFA является одним из наиболее престижных и элитных сертификатов в мире финансов и инвестиций, поэтому в последнее время большое число специалистов стремятся его получить.

К тому же российский фондовый рынок более интенсивно интегрируется в систему мировой финансовой системы, корреляция с глобальным рынком капитала в последние пять лет достигла максимальных значений за все время. Все это порождает спрос на финансовых специалистов с высоким уровнем ответственности по отношению к клиенту, работодателю, а это, в свою очередь, способствует росту доверия к фондовому рынку.

( Читать дальше )