Часть 2. Инвестиционный грааль, все более чем просто.
                                                       Часть1 http://smart-lab.ru/blog/190937.php
 
  Дивиденды, ну конечно вы были правы, Иван Петрович забыл дивиденды!
 
  В этом месте благодарный читатель может начать кидать в меня виртуальные тухлые яица, но я, хоть убейте не могу придумать, как описать то, что человек забыл посчитать дивиденды на своем счете, не выставив его при этом полным кретином. Поэтому прямо сейчас, оставим лирику, и перейдем к сухой но справедливой статистике.
Итак Иван Петрович, упс, Я, изобретая инвестиционный велосипед забыл добавить к расчетам  дивидендные выплаты.
Я считал их чем-то совершенно несущественным, но как оказалось на практике, это почти единственное, что позволяет на длительном промежутке обгонять инфляцию. И, как это ни странно, акция без дивидендов, по крайней мере на нашем рынке — просто бумага увеличивающая свою цену соразмерно текущей стоимости денег.


( Читать дальше )

Итак, за  Год, с  июня  2013 ~ + 135 %.
          за  Пол-года, с  января  2014 ~ + 83 %.
          за  Второй  квартал  2014  ~ + 42 %.

Инструменты в основном  SR  и  Si .
От неактивного  скальпинга, плавно перетекаю  в  паттерналистский  интрадей :)
В январе, частично,  перешёл в БКС,  поэтому эквити веду на СЛ  ( мне удобно ).
Изменения по щёту ввожу примерно раз в Неделю.

Всем Успехов! :)

Для тех, кто еще не получил эту новость по электронной почтe, кратко:

NinjaTrader и Mirus Futures объединились в одну компанию, NinjaTrader Brokerage. Преимущества для клиентов:  еще более низкая комиссия для пользователей NinjaTrader на любой лицензии, платной или бесплатной, русскоязычное обслуживание, расширенная тех поддержка от Ninja. Для примера, сумма всех расходов (биржа, брокер, клиринг, раутинг ордеров) на 1 контракт ЕS, вход плюс выход из позиции  от $3.38 до $4.22, в зависимости от того, какой лицензией Ninja вы пользуетесь. Полные детали по комиссиям здесь.
Mirus Futures остается лицензированным брокером.

Никаких изменений в работе наших трейдеров не произойдет, все платформы и провайдеры, которые поддерживались ранее, будут поддерживаться и далее.  Список наиболее часто задаваемых сейчас вопросов вот здесь. Сессия вопросов и ответов сегодня в 20 мск вот здесь.

(Кому много букаф — здесь и во второй части, в художественой форме, описана элементарная система инвестирования, которая работала, работает и будет работать пока есть фондовый рынок. Система гарантированно сделает миллионером каждого, кто готов ждать и жертвовать малым регулярно. Обьяснены обьективные причины почему система приносит деньги всем желающим. Хотите разбогатеть с рынка — вам в этот кабинет :)  )                                                                                                                                                       
Часть 1. Долгий тернистый путь
  Принимали как то раз  Иван Петрович и Петр Иванович баньку. Дело было уже глубоко за пол ночь и основные темы в виде женщин и машин оказались к тому времени, основательно проработанными. Даже острая дискуссия о женщинах на машинах, сошла на нет примерно 16 литров пива назад. Природа брала свое, начинало клонить в сон.


( Читать дальше )

Последние два дня были очень убыточны. Причина: бессистемная торговля + эмоциональные решения.
Зато есть чем вас порадовать! За всю неделю было потеряно 55 тыр. И это самая убыточная неделя с января.
Возьмем последние три дня.

Суммарно было просрано: 1600 пунктов фьючерса РТС (49 сделок) + комиссия.
Построим график следующей зависимости:

Пункты прибыли или убытка по фьючерсу РТС в зависимости от того, сколько времени выжидания предшествовало входу в сделку.
Получим интересную картинку
 

Феноменальный вывод (t — время выжидания):

• 900 пунктов было просрано с t < 1 минуты
• 1800 пунктов было просрано с t < 2 минут
• 3100 пунктов было просрано с t< 10 минут
• 830 пунктов было заработано с t < 1 минуты
• 830 пунктов было заработано с t < 2 минут
• 1335 пунктов было заработано с t < 10 минут
• итого: суммарный итог в сделках с временем выжидания меньше 10 минут = -1765 пунктов 

Это кстати и есть доказательство моей лудомании. Закрыв сделку в убыток, «коленная реакция», рефлекс, заставляет меня идти в моментальный отыгрыш и я теряю еще больше. Психологически это похоже на то, как будто в тебя плюнули или дали по морде, ты сразу возбуждаешься и хочешь ответить обидчику. Я и называю это лудотрейдингом, потому что это далеко от того, что делают профессионалы.

Но еще более феноменальный вывод состоит в следующем:

• суммарный убыток в сделках с временем ожидания > 120 минут = -200 пунктов
• суммарный профит в сделках с времнеем ожидания > 120 минут =  1410 пунктов
• суммарный итог в сделках с временем выжидания более 120 минут = 1210 пунктов 

Грааль, ёлы! 
Совершаем сделки с временем выжидания > 120 минут:)))
После убыточной сделки стоп-торги на 10 минут. 
Вот так капитализируется терпение в трейдинге. 

В Болгарии банковский кризис привел к роспуску парламента

«Деньги граждан и компаний, инвестированные в банковские учреждения Болгарии, находятся в безопасности. Банки продолжат работу в нормальном режиме», — сказал Плевнелиев на пресс-конференции, состоявшейся после более чем четырех часов переговоров с лидерами политических партий, министром финансов и руководителями Центробанка Болгарии.

Вам это ничего не напоминает? БеНя у нас в России тоже давал и руку на отсечение и под поезд в среду обещал лечь, если в четверг будет дефолт.
Как говорится — «Мы на грани большого шухера» ©

Болгария только в 2007 году стала новым полноправным членом ЕС, и вот тебе на — находится на грани банковского кризиса.
Тут  только Грецию спасли, Кипрск скандал утихомирили — теперь на сцену выходит Болгария. Кто следующий?

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Объясню во-первых, почему волатильность — это крайне важно для тех кто делает деньги на бирже.
Для спикуля чем больше вола, тем больше движухи, тем больше денег можно заработать.
Чем больше волатильность на глобальных рынках — тем больше они скоррелированы между собой, тем лучше работают «поводыри».
Чем больше волатильность, тем проще зарабатывать коэффициент альфа, хотя бы потому, что повышается дисперсия колебаний акций, что позволяет умелым портфельным управляющим извлекать из этого пользу.
основные выводы примерно следующие (то есть на что надеятся спикулям):

• в период низкой волатильности народ начинает брать большой риск в т.ч. кредитное плечо, поэтому это рано или поздно заканчивается плачевно, но прежде чем долбанет, может копиться еще достаточно долго
• много надежды на то, что вола начнет расти после того как центральные банки начнут повышать ставки (обычно пузыри взрываются на после ужесточения монетарной политики)
• ну или случайное неожиданное геополитическое риск-событие
• вола по основным валютным парам минимальная за всю историю — торговать ими практически бессмысленно (только это мало кто понимает из тех кто торгует на форексе)!

Главный чарт из обзора Голдманов я выкладывал тут: история волатильности на американском рынке акций
Теперь другие чарты.

Волатильность за 10 лет — по многим активам минимальная


Это в какой перцентили текущая волатильность по тому или иному глобальному рынку находится относительно последних 10 лет
Ну то есть сколько % времени за последние 10 лет вола была ниже, чем сейчас на данном рынке.
По графику видно, что только 7% времени 3-мес. воатильность российского рынка (RDX) была ниже, чем текущая!



Глобальная вола в абсолютном выражении:

( Читать дальше )

Вчера в 15:50 (Нью-Йорк) начался резкий всплеск активности на американском рынке акций.
143 акции внезапно совершили движение более чем на 2% в течение 10 минут.
678 акций совершили движение на 0,5% и более
 
На данном графике каждая линия демонстрирует каждую из 678 акций. Хорошо видно, что до 15:50 рынок находится в совершенно спокойном состоянии и в 15:50 происходит взрыв. Зеленая линия, к-я явно выделяется — это акции MannKind Corp (MNKD), где были важные новости.
  

Это  график, на котором отражаются 143 акции, к-е двинули на 2% и более:
 

«Взрыв» и существенное увеличение активности произошли именно в 15:50, что видно по объемам.

Что это могло быть по-вашему? 

http://www.nanex.net/aqck2/4658.html 

28 июня 2014 г
Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России на «негативный»

Если посмотреть правде в глаза, а не заниматься самовнушением и самообманом, то санкции есть и будут. Идет холодная война. На войне как на войне. 
Вчера общался с инвестконсультантом который занимался тем что искал длинные бабки для инвестиционных проектов в России и тот мне сказал следующее. Деньги нашли на Западе в результате проделанной огромной работе, но в финале инвесторы отказались финансировать из- за боязни того что к ним могут быть предъявлены Санкции или типа оого. Тоесть умом то они готовы, но из- за начатой войны запада и нашей любимой Родины — все приостановлено :(
Я считаю что нам нужно пробиваться в мировое сообщество как независимый игрок на мировой сцене и чтобы чего то добиться надо чем то пожертвовать — это как в бизнесе или в спорте. Но когда читаю немного не сбалансированных в суждениях людей призывающих не обращать на это внимание — хочется написать сие.

Поза шорт, и лонг по доллару и не давят они на мнение. И еще заметил вот что: я писал на смарт лабе о своих мыслях по поводу поведения рынка и народ немного плюсовал, но стоило поднять политическую тему, то я за пару дней нахватал плюхов как за все прошлые периоды — lol )))) странно, ведь мы находимся на реально лучшем портале для трейдеров- без б. а щущения что порой я на новостном политическом свйте )))) мне плюсы не нужны — у меня нет комплексов но улыбает такое. Всем пис энд лав!!!