Не кидайте камнями и не кричите засунуть в… опу ТА в такое непростое время. Решил просто тупо по технике поглядеть историю ухода РСИ ниже значения 15 за последний год. По опыту могу сказать, шо довольно сильный сигнал, всего было  6 сигналов. Все сигналам предшествовало сильное падение цены накануне. Особливо сильный сигнал становится если есть дивер. Картинки не буду кидать, кому надо тот сам увидит.
Итак РСИ ниже или равен 15.

1) 4 августа РСИ ниже 15, не сработал, отскока не было, что вообщем то неудивительнов тот август

2) 22 сентября, РСИ = 10, затем добой цены вниз на 4 тыщи с образованием дивера, затем выкуп в + 15 тыщ за несколько дней.

3) 1 ноября  РСИ =15, отскок на 7 тыщ, затем добой вниз, дивер и выкуп в +15 тыщ за 3 дня

4) 29 дек РСИ =14, сразу резкий выкуп + 12 тыщ за 3 дня

5)  6 марта РСИ =16 сразу  резкий выкуп +12 тыщ за 5 сессий

6)  7 мая слабый, плоский выкуп +5 тыщ

7) 23 июля РСИ =15, затем добой на 3 тыщи примерно, с образованием дивера...
Вообщем завтра посмотрим.

Ну что, друзья, отгремели отчеты Alcoa, JP Morgan и Wells Fargo первой недели сезона и, в целом, все прошло без каких-то значимых сюрпризов:

— Отчет AA хоть и вышел в рамках ожиданий, все равно оказался слабым, в пользу чего говорило множество описанных здесь факторов (http://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/64237.php) и разочаровал инвесторов.
— Отчет JPM и вовсе в точности отыграл сценарий описанный за три дня до отчета (http://smart-lab.ru/blog/64562.php).
— Результаты WFC также ожидаемо (http://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/64926.php) оказались выше прогнозов аналитиков.

Что ж, что было — то было, а сезон отчетов тем временем набирает обороты и на этой неделе перед нами предстанут целых 13 отчетов крупнейших компаний мира:

Сегодня вторую неделю сезона отчетов в 16.00 МСК откроет публикация результатов банка 

( Читать дальше )

   Лично я знаю трех человек, которые почти каждый год закрывают в +, живут только с трейдинга, у всех троих депо больше 10 млн.рублей. Все трое холостяки, двое из них уже в разводе. Им от 30 до 40 лет. У них очень мало друзей и с ними довольно скучно общаться, живут в обычных квартирах и имеют машину среднего класса.
  Неужели успешный трейдинг делает из человека зануду и одинокого человека? Почему так? Или может 3 трейдера это учень узкая выборка. Ведь хочется быть и успышным трейдером и в целом успешным человеком.
 

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

Сразу предупреждаю картинок не будет ;-) хотя теоретические возможно появятся по ходу изложения своих мыслей ;-) Пишу экспромтом о том, что думаю, поэтому заранее прошу меня извинить за возможный каламбур…
 
последние две-три недели «подсел» на волны Вульфа ;-) заметил, что они очень даже хорошо работают вместе с Иши моим любимым. у каждого есть свои тонкости и нюансы. есть свои плюсы и минусы. но для себя заприметил, что вместе они дополняют себя и минус одного закрывается плюсом другого ;-) объяснять что и как не хочу и не буду, каждый сам может найти эти нюансы, нужно только немножко потратить своего личного времени на анализ. можно даже во время торгов если Вы торгуете с утра до вечера. у меня такой возможности нет (чему я скорее рад, чем не не рад) ;-)
я все анализы провожу после торгов (основной анализ как правило по воскресениям) когда голова свежа и ясна как солнышко. И такой стиль торговли мне позволяет не обращать внимание на различный «шум» на графиках. я перестал «охотиться» каждые пять минут за какими то «жалкими» 100 пунктами. и стараюсь поймать движение уж как минимум тысяч пять, а лучше двадцать пять ;-)

вообщем я уже загоняться стал ;-) перейдем к более насущным делам… немножко теории по волнам Вульфа. так сказать «галопом по европам» или как там правильно это звучит?!?!

( Читать дальше )

Проясняется схема консолидации госактивов. Готовится многомиллиардное слияние.
Сегодня Коммерсантъ пишет, что будет создана НСК, на базе Роснефтегаза, куда будут переданы госдоли в ФСК и Холдинге-МРСК, а возможно и другие госдоли в сетях (Кубаньэнерго, Иркутская ЭСК, МРСК Урала).


Далее будет переход на единую акцию. Акционеры ФСК и Холдинга-МРСК получат акции новой фишки НСК.

( Читать дальше )

Долговой кризис в Европе

Как бы ни надоела эта тема, еще как минимум до 17 июня рынки будут остро реагировать на любые важные новости относительно приверженности Греции Еврозоне. Большое значение имеют изменения в настроениях самих греков, заявления официальных лиц, и конечно, динамика долгового рынка. Критичными будут и новости по Испании, все, что связано с национализацией банков и процессом вывода токсичных активов. Общий итог саммита G8 ожидаем — полная приверженность членству Греции в Еврозоне, вряд ли это принесет позитив на рынки.  Неделя ожидается волатильной именно из-за преобладания кризисной темы в настроениях, отчетностей и макростатистики будет мало, поэтому возможны резкие движения на раздичных новостях, выступлениях и тп. Самый главный страх — это беспорядочный выход Греции, скорее всего, рынки будут рассматривать и этот вариант, который может принести убытки на 1 трлн евро. 
По Европе складывается впечатление, что никто не знает что делать, всплывают уж совсем жесткие варианты, вроде референдума от Меркель. 

Размещения:
Пройдет цикл размещений в США, в прошлые разы, 10-летки и 30-летки обновили исторические максимумы. Прошлая неделя была худшая для рынков акций с начала года, очень возможно, что деньги пойдут на долговой рынок и вырастет спрос на доллар США. Это вероятно и на фоне ухудшающихся перспектив Еврозоны. На рынке ходили слухи, что выросший спрос прошлого аукциона связан с поспешным хеджированием позиций J.P.M

( Читать дальше )

Компаний — десятки тысяч. Как в этой куче найти те самые «жемчужины», которые принесут желаемое долгосрочное обогащение? Как отделить «здоровые» компании от «больных»? А ведь это (выбор акций, stock picking), в наше трудное для долгосрочных инвесторов время, наряду с выбором момента входа — самое важное. Иначе получите не доход, а шиш (надеюсь мне это удалось показать в предыдущий статьях на эту тему). 

Так как же осуществлять выбор акций? Спросите аналитика. Он вам будет полчаса рассказывать, про мультипликаторы, что нужно «обращать внимание» на то, и на это; учитывать пятое и десятое; анализировать то и это; и вот с этой точки зрения, а вот с этой.... 

В результате инвестор уходит с квадратной головой, запомнив из всего сказанного только что-то про p/e и «недооцененность».

Но мы — делаем деньги на рынке. Такие «методы» не для нас! Поэтому обратим внимание на подход профессора Джозефа Пиотроски, предложившего простую, понятную, и, что самое главное,

( Читать дальше )

Даже беглый взгляд на календарь предстоящей недели дает понять: работы нам хватит. Самыми напряженными днями традиционно станут вторник-четверг.
Начинаем неделю мы явно не на позитиве. Ключевыми разочарованиями выходных стали поражение партии Меркель на региональных выборах в выходные и неспособность греков договориться о коалиции.
Посмотрим, какие темы будут задавать настроение торгам на предстоящей неделе.

Протоколы заседания ФРС

В среду выйдут протоколы заседания последнего заседания ФРС. Напомню, что тогда вышли положительные прогнозы по экономике от членов ФРС, а в пресс-конференции Бернанке, в ответе на первый вопрос многие почему-то увидели намек на QE, хотя ключевая фраза того вечера была следующая «разгонять инфляцию, чтобы снизить безработицу было бы безумно». В среду вечером есть шанс увидеть повышенную волатильность. В целом, скорее всего, протоколы выйдут в ястребинном ключе

Размещения

( Читать дальше )