Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

С инвестиционной точки зрения, с начала февраля, фондовый рынок находиться высше одного процентиля (описание в примичании) от всех рыночных наблюдений, присоединившись при этом к группе из пяти периодов времени, которые включают в себя долгосрочные вершины 1929, 1973, 2000 и 2007 годах. Такое измерение инвестиционного риска показывает, что резкое падение рынка – неизбежно. Однако, такое состояние перекупленности рынка может оставаться некоторое время. Наиболее вероятно, что при окончании текущего бычьего цикла, наверняка произойдет резко сокращение позиций. Текущий бычий цикл находиться в восходящем тренде на протяжении 50 месяцев, поэтому мы можем увидеть окончание цикла в любое время. Самый последний восходящий тренд с ноября месяца, рост не приемлемыми темпами на уровне +22% на протяжении последних 6 месяцев, что делают восходящий тренд очень перекупленным в краткосрочной основе. Формирование любой фигуры разворота на верху тренда, может говорить о прекращении бычьего цикла, поэтому очень важно следить за поведением цены в течении следующий нескольких недель. Поэтому стратегия торговли должна быть: либо оборонительной, если был сформированный портфель акций на более низких уровней, либо шортовым.


( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

Эту статью написал мой друг трейдер который много лет наблюдал за индикаторами.
Многократно перечитав книги по техническому анализу нашего бывшего соотечественника, одного из лучших специалистов технического анализа и психологии биржевой торговли А.Элдера мне постоянно попадалось на глаза одно и тоже слово «Дивергенция».
Так что же такое дивергенция? Дивергенция- это расхождение с показаниями значения цены на графике с показаниями индикаторов.То есть когда цена на графике начинает показывать новый более высокий максимум, а индикатор внизу графика показывает новый менее высокий максимум, и наоборот, когда цена рисует новый более глубокий минимум, а индикатор рисует новый более высокий минимум.
Пример 1.



( Читать дальше )

Австралия: понедельник – выходной; в среду и пятницу бонд-аукционы. С понедельника по среду выходные в Китае. У Японии ставка во вторник, а в течение недели три аукциона. В начале недели Европа, в основном, проводит аукционы и принимает оплату за уже размещенные бумаги, и лишь в четверг- пятницу выплаты, в том числе крупное немецкое погашение. Великобритания помимо стандартного размещения биллей проводит два Gilt-аукциона. США размещают длинные бумаги на 66 млрд с оплатой на следующей неделе. Вливание со стороны ФРС, оплачивающей выкупленные MBS, запланировано на четверг.

 

Все подробности по ликвидности и рынку госдолга на www.debtcalendar.net
Для получения полного доступа ко всем материалам сайта необходима регистрация.

Решил написать пост об источниках рыночных данных по опционам, торгующимся на западных площадках. Моя запись не несет никакой рекламы, я лишь отражаю результаты моего небольшого исследования рынка поставщиков исторических данных по опционам.



Отмечу, что мне нужны были именно исторические данные (дневные или внутридневные). Данные за  последний торговый день по всем сериям можно скачать бесплатно, например, с Yahoo. Я же, повторюсь, искал уже накопленные (исторические) данные. Бесплатно я их не нашел, цены и спецификацию по основным поставщикам данных привожу ниже.

Livevol
Маркет дату Livevol можно назвать эталоном исторических рыночных данных. И вот почему:
Granular: 1-minute option and stock intervals with open, high, low, close, volume, bid, ask, calculations.
Calculations: Implied Volatility, Greek, and IV Index Calculations for every interval.
Time & Sales: Every stock and option trade from January 2004 to now.
Accessible: Stored in text files with comma separated values, fields set up for immediate bulk load into standard databases.
Complete: In addition to the trade and quote data, Livevol offers earnings, dividend, symbol change, and yield curve supporting data.
Стоит такая маркет дата недешево:
Тип данных: Trades, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $20/$3000
Тип данных: Trades, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $240/$20 000
Тип данных: 1 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $10/$2000
Тип данных: 1 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $120/$12 000
Тип данных: 15 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $10/$1000
Тип данных: 15 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $120/$5 000
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $5/$300
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $60/$1 000
Сумма одного заказа не менее $500.

Market Data Express

( Читать дальше )

Об эмоциях в трейдинге
 
Нет стабильности заработка, а в связи с этим эмоциональные качели. Вы воодушевлены успехом, примерно таким же будет и ваше разочарование, если рынок пойдет против вас. Расстраиваетесь, когда цена пошла против вас и пытаетесть пересидеть убыток, вместо того чтобы выйти по стопу. Заранее нарисовав в своей голове все возможные варианты движения, вы заметно уменьшите эмоциональную составляющую  своей работы. Как только почувствуете возбуждение глядя на график, бегите от компа!!! Определите для себя ваше стабильное эмоциональное состояние, и пусть оно станет эталоном вашего общения с рынком. К примеру проснувшись утром, вы еще не успели получить определенную порцию негатива, никто вам не нахамил, вчерашние проблемы разрешились. Важно при этом и не испытывать особо1й радости или воодушевления.
Только ровный эмоциональный фон. Помедитируйте минут 15, побудьте отрешенным прежде чем смотреть котировки. Следите за своими эмоциями на протяжении всей торговоли, отмечайте у себя периоды эмоциональных  всплесков, тяжелые мысли, разочарования или даже злость. Приучайтесть мониторить самого себя точно также как и рынок.Это должно стать привычкой.  Ведь это главная составляющая торговли. Никогда не сидите постоянно возле монитора, это вредо для глаз и плохо влияет на психику. Рынок после хорошего движения вошел в проторговку – смело уходите на несколько часов и  не тратьте свои нервы. Если уж вы совсем рыночный маньяк – то полежитете на диванчике или под пальмамаи, рассматривая графики на бумаге, обдумывая возможное движение цены. А  лучьше как нибудь подвигайтесь, разгоните кровь.Торгуйте реже 10-20 сделок в месяц это оптимально, если вы интрадейщик. К сожалению на эти моментны многие не обращают  внимание или наоборот жаждут с рынка получить побольше адреналина. Адреналин в жиэни, а рынок это работа. Всем удачи и профитов!

  Идеи от Элвиса от 30 мая...