Если Вы начинающий инвестор, желательно ознакомиться с тем, как брокер учитывает несколько сделок по одному и тому же активу, совершенные в разное время и по разным ценам.

Существует 2 основных метода:

FIFO (англ. First In, First Out – «Первым пришёл — первым ушёл»)

LIFO (англ. Last In, First Out – «последним пришёл — первым ушёл»)

В РФ законодательство обязывает всех налоговых агентов, которыми, в том числе являются и брокеры, использовать метод FIFO.

Посмотрим на простом примере

Только сразу уточним, что расчеты в данном примере были сделаны без учета брокерских комиссий за совершение сделок.

Пример

Была куплена 1 акция за 100 рублей. Через 2 дня цена этой акции снизилась до 85 рублей и в этот момент была куплена еще 1 акция. А еще через 2 дня цена этой акции снизилась до 75 рублей и в этот момент было куплено еще 2 акции.

Всего куплено 4 акции и потрачено на них 335 рублей:

1-ая по 100 рублей
2-ая по 85 рублей
3-я и 4-ая по 75 рублей

Считаем среднюю цену:
(100+85+75+75)/4 = 83,75 рублей.

( Читать дальше )

На стратегии «Axelrod_stream — Марафон на 365 дней» на начало дня было 168%. За сегодня я заработал 7% и спокойно ушел днем на отдых. Как вдруг я увидел рост акций Детского мира!

Все бы ничего — да только когда акции стояли в планке по 95, а  фьючи стояли по 85 — дичайший шанс который дает ММ (подумал я))))… Я купил на  фьючи, акции уехали на 102, а вот фьючи стрельнули на 90 и уехали вниз… Зафиксировать прибыль я не успел, а они все падали и падали и падали… Бэквордация была больше 10%! Я передержал фьючи, думая, что ММ вот вот очухается и начнет выполнять свою работу — ведь уже завтра экспирация, а ММ допускает такие промахи!

Но как и полагается «кухне» Мосбиржа не взяла себя в руки и тупо отпустила фьючерсы в свободное плавание и я зафиксировал первый крупный убыток за долгие месяцы!

Завтра от 168% останется 130%, и для 1000% мне придется работать на 10-15 дней больше!)))

 

Плюсы:

1. Мои хейтеры наконец улыбнуться — ведь наконец я получил убыток!

2. Это будет мне уроком, все таки я думал, что Мосбиржа свои базовые функции по арбитражу всегда исполняет — но оказывается, что она только комиссию повышать умеет, а качество своей работы увы НЕТ…

( Читать дальше )

Когда-то я писал пост на тему «Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий».

Тимофей правда не сумел удержать контент в целости и сохранности, но, если кратко, вывод был в том, что на уровне использования скорости, доступной в ритейл-терминалах, более-менее прямые арбитражи (рассматривался пример MIX-MXI) торговать не получится, так как финансовые результаты стратегий стремительно деградируют в зависимости от задержки исполнения.

Сегодня хочу показать в картинках влияние комиссионных издержек на получаемый финрез.

Не успел я перевести все средства на фондовый рынок в своем ИИС счете, как брокер прислал мне письмо счастья. Не могу сказать, что это было неожиданностью, остальные брокеры уже давно перешли от симметричной схемы на ассиметричную. 

Так как часть моих стратегий, используемых на фондовом рынке, с одной стороны использует активные заявки, то есть является тейкером, а с другой стороны имеет крайне низкую среднюю сделку, для меня это не самые приятные новости.

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

В свое время был очень популярный тут (и не только) автор, многие новички, как оказалось не знакомы с его творчеством
попробую исправить эту оплошность:

Опционы на салфетках, эх ностальгия



-----
smart-lab.ru/profile/gnom/




( Читать дальше )

Yahoo! Finance является собственностью СМИ, которая является частью Yahoo! Коннектор S# поддерживает скачивание истории торгов (свечи, дивиденды). Исторические маркет-данные бесплатные, и их можно использовать для тестирования собственных торговых стратегий.



👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Прочитайте нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как я могу получить S#.Data



( Читать дальше )

Результаты за февраль, стартанул не очень удачно, в середине января, еще не всех роботов сразу запустил. Вообщем пока в просадке, надеемся и ждем выхода.

Фьючерсы ММВБ.

Итог общий/год/месяц 351%/- 2,56%/ — 0,2%





Итоги с начала года по конец февраля:
Доходность за год минус 2,56%.


( Читать дальше )

Решил «спалить грааль». Опишу тестирование торговой системы, которую можно использовать для демо-трейдинга, например, транслируя сигналы в мессенджерах и повышая свой авторитет как опытного трейдера среди аудитории. Риски использования лежат только на вас самих!

Система эксплуатирует нестационарность рынка, используя для входов и выходов моменты с повышенной волатильностью. Моменты входа и выхода зависят от одного явного параметра lookback и одного неявного greed. Торговля ведётся в лонг и шорт, может применяться на любых таймфреймах, но лучше на мелких. Подходит любой достаточно волатильный и ликвидный инструмент. Я буду демонстрировать результаты на фьючерсе на акции «Сбера» SR.


Период для тестирования выбран с начала 2015 года по конец февраля 2023 года. Торговля идёт фиксированной суммой на весь капитал по номиналу. Комиссия и проскальзывание установлены на уровне 0,03%. Склейка фьючерсов не используется, в конце дня, предшествующего дню экспирации, позиции закрываются и на следующий день открываются уже в новом фьючерсе. Таймфрейм 5 минут, чтобы было удобно оперативно транслировать сигналы через интернет.

( Читать дальше )

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

💡КАМАЗ.
🍋Классическая ситуация для малоликвидных бумаг. Ростовые импульсы проходили и ранее, но в последнее время объëмы были гораздо больше, соответственно и изменение цены по серьëзнее.
🍋Главное правило, которое на усвоить, это если вы проспали импульс, вход в позицию строго запрещено. Нужно ждать его слива.
🍋Как долго его будут сливать зависит от силы самого импульса. Если импульс длился несколько минут, он и сдуется очень быстро. Если несколько часов, то может потребоваться день. Если день и более, то слив может быть и несколько недель и даже месяц.
🍋После импульса для снижения риска, покупку можно рассматривать не раньше половины слитого импульса и чем ниже будет вход тем ниже будут риски.
🍋Что касается Камаза. Импульс был слит процентов на 80-90%, это хорошо. Уже пошли новые импульсы. Конечно риск снижения к исходной присутствует. А зону стабилизации из которой будут стрелять импульсы пока определить сложно. Думаю в диапазоне +-95-100. Но расчитывать на дальнейшие выстрелы в 7-10%, 100% можно.
🐹Заходите к Хомяку в гости: t.me/+pNch761gr15jMzgy