В первой части робот на реале показал результат значительно хуже, чем на тесте. Но все таки заработал. Надо сказать, что чаще все таки бывает, что при крайне позитивном тесте на свечных данных, на реале робот сливает. У слившего депозит трейдера после этого есть несколько путей:

1. Все это лохотрон. Пойду на завод.

2. Я понял, что это лохотрон, но другие об этом еще не знают. Буду впаривать им роботов и обучающие курсы, и жить с этого.

3. Этот робот слил, поставлю другой, у меня еще есть, что сливать.

4. Куплю очень дорогой обучающий курс по программированию роботов, потому, что у меня очень большие запасы времени и денег, чтобы учиться, программировать, и (со значительной, но уже не 100% долей вероятности)… сливать.

1. 7 парсеров
2. приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
3. бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:

0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.

Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.

Построил такую диаграмку:

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Стратегии «Параболики» 

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.

Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.

То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.

Индикаторы.

Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».

Пример.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:

У меня в портфеле одновременно торгуется от 20 до 30 трендовых роботов. И от 10 до 20 арбитражных.

По тестам – арбитраж сильно лучше. И часто возникает вопрос:

— Дядя Лёша, а что ты не оставишь один только арбитраж?

Вот почему:

Потому-что Арбитражные и трендовые роботы слабо коррелируют. И эквити основного счёта от этого гораздо ровнее. И если прошлый Хай по эквити был достигнут совместными усилиями и тренда и арбитража.

Возвращение на хаи в этот раз – заслуга исключительно трендовых алгоритмов!

Он-лайн мониторинг моих счетов здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.

Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.

Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.

Следует запомнить:

1)      У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.

2)      ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. 

Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.

• Без копейки не бывать рублю.
• Копейка к копейке — проживет и семейка.
• Копеечка к копеечке — рубль набегает.
• Kопеечкa рубль бережет, а рублик голову стережет.
• Копейка рубль приведет, а рубль другой приведет.
• Копейками рубль крепок.
• Всякая копейка кладется на счет: береженая копейка рубль бережет.
• Копейка рубль бережет.
• Копейка копейку родит.
• Копейка миллион бережет.
• Без копейки рубля нет.
• Из копеек рубль, из ручейков море.