Знакомцы прогеры, столкнулся с задачей по которой дикий 8часовой затык.

Итак суть проблемы:

Мне необходимо точно знать время открытия америки на ФОРТС, с учетом перехода на зимнее/летнее время.
Т.е. нужен некий метод, который будет получать (DateTime, пояс UTC, 2пояс UTC) и ориентируясь по ним, определять какая разница между поясами в данный момент.

Может быть кто-то знает какие-то либы по сабжу? 
Попытки сделать это самостоятельно приводят к синему экрану в голове :)

P.S. Плюсаните до главной, вопрос жизни и смерти :) 

Взял статистику участников комона из более, чем 230 тыс пользователей, доходность на РЕАЛЬНЫХ счетах за последний год выше 100% имеют 60 человек, доходность свыше 500%- 10 человек, из них 5-уже давно не были на сайте и после всплеска счетов до 1000% активность на этих счетах пропала-видать фишка финама по завлекаловке новых наивных жертв, думающих разбогатеть на фондовом рынке! Путем нехитрых вычислений получаем стату, что на фондовом рынке зарабатывают, т е удваивают депозиты за год 0,02% спекулянтов! Вдумайтесь только- 2 сотых! И то эти 2 сотых, т е пресловутые 60 пользователей имеют такую доходность на форексных счетах, и лишь 20 на фьючерсных!
Для сравнения посмотрим лотерею из 230 тыс ставок в лотерее 5 из 36 выигрышных номеров, угадавших 4 номера из 5 -108 человек, и 5 номеров из 36 -1 человек!
Получается равновероятно выиграть в лотерею 5 из 36 или заработать 1000% к депозиту из года в год!
Где то читал, что на рынке только 5% успешных трейдеров, думаю, данная цифра явно завышена раз в 200, не 5, а 0,02%!
Прочитав эту статистику, я удивился, оказывается я везунчик -получил более 300% к депо за эти 2 мес! И вчера вывел остатки, оставив 1000 баксов на счете -так, для фана поиграться! Остальное положу на банковский депозит, т к в конечном итоге -долларовый банковский депозит-намного выгоднее, чем рыночные спекуляции, если смотреть в перспективе нескольких лет!

( Читать дальше )

НЬЮКАСЛ (Великобритания), 6 окт — РИА Новости, Алина Гайнуллина. Тысячи рабочих завода компании Foxconn в Китае, где ведется сборка смартфонов iPhone 5, устроили забастовку в пятницу против ненадлежащих условий труда, сообщает CNN со ссылкой на правозащитную организацию China Labor Watch.
Рабочие завода Foxconn в Чжэнчжоу выразили таким образом свое возмущение против строгих требований со стороны менеджмента к производству новых смартфонов компании Apple, говорят правозащитники. Организация China Labor Watch базируется в США, однако следит за соблюдением условий труда в китайских компаниях.
Протест начался после того, как рабочие завода получили новые, более строгие инструкции, требующие точности в подгонке деталей до двух сотых миллиметра, сообщает China Labor Watch. По словам правозащитников, сотрудники завода не могли производить iPhone 5 по таким стандартам из-за особенностей дизайна, а большинство участников протеста занимались контролем качества iPhone 5.
Забастовка началась примерно в 13.00 пятницы по местному времени (09.00 мск) и продолжалась до вечера, став причиной остановки производственных линий, пишет CNN. По данным на 23.00 местного времени (19.00 мск) забастовка продолжалась. Правозащитники сообщили, что производственные линии Foxconn работают 24 часа в сутки, однако не уточнили, участвует ли в забастовке новая смена рабочих.

Компании Foxconn и Apple не прокомментировали ситуацию. По данным издания Cnet, на заводе Foxconn в Чжэнчжоу работают порядка 190 тысяч человек — именно его посещал гендиректор Apple Тим Кук в марте текущего года.

Foxconn является главным поставщиком компонентов для корпорации Apple, в частности, на ее фабриках производятся популярные устройства iPhone и iPad. Кроме Apple, Foxconn осуществляет контрактное производство для таких компаний, как Microsoft, Nintendo, Canon, Sony. Всего на заводах компании на материковой части Китая работают более миллиона человек.

Заводы группы Foxconn неоднократно попадали в поле зрения СМИ в связи с жалобами рабочих на плохие условия труда и случаями самоубийств среди сотрудников.

В прошлом месяце Foxconn закрыла одну из своих китайских фабрик в Тайюане, где ранее 2 тысячи работников были втянуты в массовую драку, в результате которой пострадали около 40 человек.
 
www.ria.ru/technology/20121006/767502388.html

Об этике
Тимофей тут затронул тему этики, готовясь к CFA и, насколько я понял, его больше всего поражала готовность или обязанность стучать на коллег, начальство или клиентов. Не знаю как в России, но в Европе закон уважают гораздо больше. Главная мысль всего этического топика – нельзя делать деньги на обмане других и люди, которые видят обман, должны ему, как минимум, не способствовать. Если вы думаете, что в Швейцарии нет людей, которые живут на откатах или взятках – вы ошибаетесь, но здесь этого гораздо меньше. Здесь я встречался с этим явлением ровно один раз. История была на слуху очень долго и не дает нашей фирме покоя до сих пор. И, наверное, человек отвечающий за распределение мандатов не всегда был порочным, просто так сложилось, что его должность позволяла ему в определенный момент делать деньги вне его прямых обязанностей и жажда легкой прибыли и компромисы с совестью сгубили его. Семья, дети остались без отца, мне кажется ему дали лет 5. Стоила ли игра свеч? Думаю, что нет. Никогда и ни за что я не променяю свою совесть на пачку зеленых купюр, ну, по крайней мере, если она не будет достаточно толстой.
 


( Читать дальше )

Сижу ковыряюсь с фрактальной функцией Вейерштрасса-Мандельброта
(вверху параметры генерирования b & D, поверх — дневной график Riz2) 
функция желтая, график красно-зеленый

… и !!!....
в общем ноу коментс ))))



может все же боковик не таким долгим окажется, как я по «вихрю» предположил )))))))

=========

Вопрос на засыпку :) мог ли я знать точные уровни просадки и отскоков на снижении? ))) оказывается мог! Как же я мог изменить своей «среднеквадратичной цене» )) построенной от лоя до хая!!! ай-яй-яй!!!

Исправляюсь :) (поразительно, но с точностью до пунктов, riz2 1 день) 



запомните эти уровни )) около них сладкие деньги ждут )) на переворотах ;)

( Читать дальше )

В общем, сейчас дошли руки протестировать портфель систем на кусочке out of sample с начала этого года. С апреля в принципе он во многом схож с графиком у меня в профиле, не считая нюансов (у меня июнь был плюсовой, а по стратегиям — самый большой месячный убыток за 4+ года, связано с тем, что использовал тогда другой шорт, который хуже того, что торгуется сейчас и находится в просадке).

В портфеле 4 системы (2 лонг-онли, 2 лонг-шорт).

Оптимизации особой не было, в каждой из систем 2-4 параметра всего.

График с реинвестированием и стандартным плечом. Следует ли расценивать кусок с июня как аномальный, или это просто отдается в рынок избыточно заработанное? Подобный кусок был в 2010 году. Любопытно, что кварталы все плюсовые, причем плюс средний такой.

Вопрос еще к тем, кто давно торгует — как оцениваете рынок, начиная с лета (за исключением вздерга на QE?). По-моему, дико пилит.

( Читать дальше )

Приветствую всех.
 
Как понятно из заголовка, ищу программиста. В теме.
 
Имеется стратегия в АмиБрокер. Кода — на 15 строк. Есть основной индюк, который строится из транслирующихся в квик данных. Есть вспомогательный. В итоге имеем сигналы. Требуется перенести на QPILE. Причины: в Ами идет задержка 3 секунды, сложности с разнесением робота на 2 и более счетов или квиков.
 
Возникающие вопросы: при расчете индикаторов в QPILE может возникнуть расхождение с результатами в Ами. Отсюда следует расхождение в результатах тестирования, ибо оно проводилось в Ами.
 
Посему хотелось бы изначально удостоверится, что расчеты будут верны. По результатам — окончательная разработка робота.
 
Вторая причина нежелания предоплат — виртуальное общение двух незнакомых людей.
 
Что я предлагаю?  При личном общении с потенциальным разработчиком я выдаю ему всю стратегию. Он предоставляет мне расчет основного индюка, полученного с помощью QPILE. При этом я не прошу кода. Да и робот без фильтра все равно работать не будет. Если полученные результаты совпадают с моими из Ами, я тем самым удостоверяюсь в том, что человек действительно кодит и возможно не жулик. Дальше 50% предоплата. Ну а по завершению остаток.
 
Вот как-то так… Будут предложения?
 
Спасибо.

Многие могли расценить мой предыдущий пост как рекламу.
 
Увы, это не так. Хотел бы я показать вам красивую эквити, да не могу.
 
В теории оно всегда звучит красивее, чем на практике. Хотя, лично я считаю тот пост максимально приближенным к реальности, всё же стоит написать некий disclaimer.
 
Во-первых, я использую реинвестирование и некоторое подобие компрессии просадок.

Во-вторых, система систем, дающая 90% годовых, появилась у меня сравнительно недавно.
 
В-третьих, 2012 год – это просто жопа какая-то:) Системы явно работают, но нихрена не зарабатывают…
 
Ну и последнее… В примерах и расчетах принято для удобства оперировать месячной доходностью, предполагая, что годовые 90% равномерно распределяются в течение года. На деле такое редко встречается…


( Читать дальше )

Опережающий индикатор для российского фондового рынка наконец-то дал очередной сигнал. Котировки золота, динамика которых с некоторым лагом во времени повторяется индексом ММВБ, обновили свой годовой максимум. Появилась очень важная предпосылка выхода драгметалла из двухлетнего диапазона с верхней границей 1800 долларов за тройскую унцию.
 
До середины 2011 года графики золота и нашего рынка почти не обращали внимания друг на друга. Каждый жил своей отдельной жизнью. Затем в мире что-то произошло, и привычные корреляции стали изменяться. И оба графика стали ходить вместе. Правда, наш рынок постоянно немного отставал. Как отстает и в этот раз. Но в последние два месяца отставание стало весьма заметным. Хотя есть надежда, что новое движение по золоту сможет увлечь за собой и наш безыдейный рынок