Я предлагаю обзорные статьи по софту постить под отдельным тэгом = «трейдерский софт» Тогда мы получим хорошую тематическую ветку )

Итак, на данный момент я озабочен поиском новой платформы для анализа опционов на американском рынке. Одной из такой программ является Опшнвью. Ознакомится с ней можно при помощи вэбкастов:  www.discoveroptions.com/public/pages/education/archived_webcasts.html 

Меня же интересует мнение людей, кто уже пользуется этой программой —

1) в чём плюсы и минусы,
2) какие ньюансы с покупкой котировок — можно ли экспортировать дату из Interactive Brokers 
3) Какие альтернативы есть у данного софта

В общем рассказывайте всё что знаете — эта информация очень полезна трейдерскому сообществу.

Заранее говорю всем спасибо )

Подскажите возможно ли подключить через терминал QUIK два торговых счета одновременно, на одном компе? Может у кого-то есть утилита для этого?

После ужесточения американского законодательства все хедж-фонды должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Таким образом власти ходят выяснить, на чем и сколько зарабатывают американцы. Правительству нужен поименный список подпольных богачей.

США делает все, чтобы выявить пайщиков фондов и заставить людей платить налоги. Мир вообще становится все более глобальным — это большая финансовая деревня, и она все больше и больше регулируется, поэтому если ты хочешь входить в нее со своими деньгами, скажи свое имя, фамилию, отчество, а заодно и источники происхождения средств...

После потери хеджа в Америке инвесторам придется искать новые фонды для вложений. Скорее всего, это будут острова в оффшорных зонах. В Россию американцы свои деньги точно не принесут.

Во-первых, продавать здесь хеджы особо некому.
Во-вторых, у нас невозможно никуда инвестировать, не сталкиваясь ни с какими серьезными ограничениями касательно тех же производных инструментов. В России до сих пор не все ладно с регулированием в области срочного рынка. 

( Читать дальше )

Новая пирамида с использованием карт Сбербанка обещает сотни тысяч процентов доходности
 
Проект стартовал 21 июня 2012 года, на его сайте сказано, что это «социальная сеть финансовой взаимопомощи», которая позволяет ее участникам, использующим карточку Сбербанка, «получать безвозмездные переводы от других участников «Бесконечного баланса», многократно увеличивая баланс карты».
Схема проста: новый участник после регистрации на сайте должен ввести номер своей банковской карты и сделать десять переводов на карты других участников, список которых предоставляется системой. Сумма переводов составляет 500 или 5 тыс. рублей. После подтверждения получения всех платежей человек «становится активным участником системы» и начинает получать переводы от других новичков. Таким образом выстраивается «дерево», говорится на сайте: под каждого нового участника приходят три других, под них — уже девять новых, и так до десятого уровня.


( Читать дальше )

Материал с лучшего блога о фрактальном анализе fract.ru
Сегодняшний день перепугал быков. А я считаю, что надо ловить момент и покупать.
Помните мой недавний прогноз по индексу РТС, который я давал в середине июня? — он работает как часы.
Смотрите сами, прогноз и его исполнение:
 


( Читать дальше )

Sharpe Ratio — Какой должен быть у торговой системы? 

И на что лучше ориентироваться на Шарп или Profit Factor ?

Спасибо. 

Продолжение первой части
Когда я только начал, я всегда покупал опционы, предлагавшиеся по ценам ниже внутренней стоимости, думая, что у меня в кармане гарантированная прибыль. Я не мог понять, почему другие умные трейдеры в операционном зале не бросаются на эти сделки. В конце концов я понял, что причина, по которой умные трейдеры не покупают эти колл-опционы, заключается в том, что в среднем они приводят к проигрышу.
— Если это вполне законно, то почему учреждения не продают регулярно колл-опционы накануне ликвидации своих позиций? Кажется, это было бы несложным способом снижать проскальзывание при выходе из больших позиций.
—Собственно говоря, это весьма распространенная стратегия, но маркет-мейкеры уже поумнели.
— Как изменился рынок опционов за те 10 лет, что вы на нем работаете?
—Когда я начал торговать опционами в 1981 году, все, что требовалось для того, чтобы делать деньги, это использовать стандартную модель Блэка-Шоулза и здравый смысл. В начале 1980-х годов самая общая стратегия заключалась в том, чтобы стараться купить опцион, торгующийся при относительно низкой подразумеваемой волатильности и продать связанный с ним опцион с более высокой волатильностью. Например, если большой ордер на покупку какого-то конкретного колл-опциона подталкивал его подразумеваемую волатильность до 28% в то время как другой колл-опцион для той же акции торговался на 25%, вам следовало продавать более волатильный колл-опцион и компенсировать эту позицию покупкой колл-опциона с меньшей подразумеваемой волатильностью.


( Читать дальше )

Всем, привет!

На бескрайних просторах «интернетов» мною была найдена замечательная статья написанная о крупном опционном трейдере Джеффе Яссе. Из неё Вы узнаете о распространённых ошибках всех начинающих опционных трейдеров, о неэффективности в моделях ценообразования опционов, о волатильности и распространёных ошибках связанных с ней и многом другом.

Сразу хочу отметить: статья объёмная и разделена на 2 топика. Любители быстрого чтива — могут проходить мимо. В эту статью надо вдумываться.


Джефф Ясс

Математика стратегии
Джефф Ясс (Jeff Yass) начал работать опционным трейдером в операционном зале Филадельфийской фондовой биржи в 1981 году. Он был настолько восхищен возможностями опционной торговли, что уговорил попробовать стать трейдерами целый ряд своих друзей по колледжу. В начале 1980-х годов он подготовил для работы трейдерами шестерых своих друзей. В 1987 году Ясс и его друзья объединились, создав Susquehanna Investment Group. Фирма эта быстро росла, и теперь в ней работают 175 человек, включая 90 трейдеров. Сегодня Susquehanna— одна из крупнейших в мире фирм, торгующих опционами, и одна из крупнейших организаций, занимающихся программной торговлей.


( Читать дальше )