Вчера пообщались на Опционной конференции (МОК 4) с Олегом Мубаракшиным и Никитой Масюковым. Коротко скажу что интересного они сказали.

Олег

Олег с 2016 года работает в Лондоне в финтех стартапе Currency Solutions Ltd, главный структуратор.
Жизнью в Лондоне доволен. Кроме высоких цен минусов в Лондоне особо нет. Только сервис плохой, даже подстричься норм нельзя.
В основном хеджирует валютные риски корп клиентов при помощи валютных опционов.
100% сделок внебиржевые.
Главный тезис — это то, что 50% и больше времени приходится тратить на ежедневную отчетность по сделкам, которая отправляется регулятору. Олег просто в шоке от регулирования и правил Mifid II. Говорит, что нам тут всем повезло в России, что еще не настигла эта участь:)
Говорит, что если бы счас торговал только на себя, то торговал бы 100% только валютные опционы. Нравится ему доллар рубль, мексиканский песо и еще какая-то валюта (сорри забыл).
На Мосбирже имеет ИИС, покупает облигации, на активную торговлю нет времени.
Почитать подробнее про переезд в Лондон и жизнь в англии можно на сайте Олега http://quant-lab.com/

Никита
Никита живет и работает в Италии. Команда 15 чел. Свой офис. 
Никита сказал сакраментальную фразу в отношении алгоритмической торговли: "Все чем мы занимаемся — по сути некое хакерство". Я думаю, это очень точно отражает суть алготрейдинга. Алготрейдеры ж не берут на себя риски особо, а ищут лазейки-неэффективности, где можно подобрать бабки, которые кто-то теряет.
Фраза эта была сказана в контексте, что не интересно уже трейдингом заниматься, сейчас есть 2 проекта: 1 связан с быстрой беспроводной передачей данных, второй — создание беспилотных лет. аппаратов.

Торгуют счас арбитражи Россия-LSE-CME. Если брать опционы, то Ри и Си.
Из разговора следует, что Мосбиржа ухудшает правила маркетмейкерских программ и их условия, поэтому работать именно маркетосом на срочке в России становится все менее интересно.
Счас оч пристально смотрят на четыре рынка: Южная Корея, Тайвань, Турция и Индия.
В Индии например есть опционы на Nifty50 а также инртересно торговать рупию.
Интересная особенность всех рынков: что есть дискриминация нерезидентов и приоритет для локальных участников, например Турция не дает DMA для нерезов.
Каждый рынок торгуется через своего брокера. Никита называл их названия, я все их слышал впервые.

Большой объем прибыли счас приносит крипта. Почему? Потому что большая капа, ликвидность и волатильность.
Но инфраструктура криптобирж хромает. Мосбиржа на их фоне просто космос в плане технологичности.

В ДУ деньги не берут, своих хватает.


Спасибо всем, кто был на конференции!

Часть 1. Теория

А имеем вот что:)





И это не считая 3-5 челленджей, которые я, вначале пути, не сохранял и не анализировал, два полученных счета — один слит, другой недавно получен (под это дело и решил начепятать эту статью). Считайте и думайте сами во что вам может вылиться занятие трейдингом на начальном этапе. Все челленджи стандартные NYSE по 60$. Берем по максимуму: 23*60=1380 или около 83000 рублей (при средней цене бакса равной 60). Впринципе это 1 маленькое депо для начала торговли на Московской бирже, либо минимальное депо для пробы себя на Америке при торговле через СНГшные пропы. А сколько я читаю тем и статей про один, два и более слитых депозитов. Из этого делаю вывод, что я отделался малой кровью. Хотя дистанция все расставит на свои места:)
Анализируя свои неудачи я понял, что основной причиной сливов было отсутствие системы и нарушение рисков. Особенно это было видно в самом начале, когда я бегал от одной системы к другой, перепробовав кучу индикаторов, паттернов и уже готовых систем. В результате всего этого симбиоза получилась моя система.

( Читать дальше )

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

Добрый день. У вас работает экспорт котировок с Финама?.. У меня не скачивается даже вручную, в ответе, в текстовом файле просто одна строчка Error

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Он сам про себя все написал в этой книге. Понятно, что Трамп НЕ ПОЛИТИК (по опыту прожитой жизни). Он бизнесмен. И работает по своим правилам бизнеса. Свои правила он написал в этой книге. Прочтите их. И, может быть, по-другому посмотрите на то, что происходит во внутренней и внешней политике Штатов. 

Итак,7 золотых правил Трампа, которые помогут посмотреть на текущую  ситуацию ЕГО глазами:

1) В некоторых из лучших своих сделок я шел против мнения всех остальных. Выслушайте критику. А потом отшвырните ее в сторону. Меня критиковали буквально за все, что бы я ни делал. Я не позволяю критике сбить себя с толку. 

Когда рынок недвижимости рухнул в начале 1990-х, я задолжал миллиарды долларов. Невеселая ситуация. Сна меня это не лишило, силы и энергия никуда не делись. этот тяжелейший опыт позволил мне понять очень важную истину: я не ломаюсь под давлением. 

( Читать дальше )

Начнём с мотивационной части. Сейчас вообще слово «мотивация» стало модным.

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Просто, коротко, минималистично.




( Читать дальше )