Сначала немного предыстории о Фибоначчи.

Леонардо Пизанский — первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибоначчи в трейдинге просто Фибо. Придумал он такую вещь как ряд Фибоначчи — это бесконечная последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих и так до бесконечности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144….

13/21=0.619          21/13=1.615   

21/34=0,617          34/21=1.619

34/55=0,618          55/34=1.617

55/89=0,617          89/55=1.618

Многие видят эту спираль во всем.

( Читать дальше )

Эта тема является логическим продолжением этого поста как срубить денег на US 500 , просьба прочитать сначала пост по ссылке.

Cсегодня увидел еще одну интересную штуку и как человек открытый и не злой, спешу поделиться со смартлабом… ну а чё… всем деньги нужны, пусть люди заработают. Или как минимум начнут копать эту тему.

Есть такой инструмент XLU, это ETF который инвестирует в Utilites сектор. Что это такое лучше скажет Инвестопедия — дословно: The sector contains companies such as electric, gas and water firms, and integrated providers. 

А почему бы нам взять не разделить цены этого етф на индекс и наложить на график? Фигня вопрос, сказано- сделано.

Добавим к графику график инструмента VXX который отслеживает изменение волатильности(другими словами, другими словами, что бы не умничать, нанесем на график волатильность индекса SNP 500)

Наше отношение XLU/SPX явно двигается в одном направлении с волатильностью. Но на начало года нарисовалась дивергенция, отношение падало, а волатильность топталась на месте, затем была коррекция по широкому американскому индексу. Ниже приведу график с трейдингвью, что бы масштаб был более менее наглядным.

( Читать дальше )

В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:



Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть

С интересом читаю различные статьи на конкурс. Решил заменить свой кнопочный телефон и поучаствовать тоже.

Я как и многие остальные всегда мечтал иметь поводыря который бы показывал направление движения с неким лагом или же иметь возможность прямого арбитража между похожими инструментами на разных рынках. 

С последним весьма сложно(аГа, попробуйте половите арбитраж между кухней и US 500, поглядим как кухня отдаст вам деньги в случае прибыли по «кухонной ноге», хотя такие предложения встречаются даже на апворке- различные лохи предлагают программистам написать код для МТ 4, что бы ловить арбитражи такого плана).

А вот над первым вариантом можно подумать. Кто застал торговлю первой декады 2000-x годов хорошо помнит как наш рынок замечательно бегал за SNP 500 и нефтью. Что бы заработать денег, было достаточно поставить информационный терминал Esignal и взять подписку на ES, потом появилась Ниндзя трейдер с бесплатным демопериодом и примерно в это время сказка закончилась — выросла конкуренция(все хотят быть богатыми). Ниже картинка более менее правдиво изображающая трейдера конца первой декады двухтысячных годов.

( Читать дальше )

Пролог:

Если вы считаете, что EWA — это говно.

В магнитофоне игpает гpyппа «Кино»
Ты говоpишь мне: выключи это говно
Тебя ломает от всякого стаpья
Заткнись, это любимая песня моя

Шнуров.

Значит вы не просекли природу явления
Не читайте дальше, проходите мимо.

====================================================================================


Пошли разговоры про конец американской фонде. Прям битвы аналитиког.

Но для скромных спекулянтов пока все в силе и ничего не меняется.

Открываем полное собрание сочинений от Михалыча на странице:

S&P500. EWA. и Василий Олейник.
а так же

S&P500. EWA. и Василий Олейник.(пояснения)
И цитируем основные моменты



Из картинки выше видно, что вариант с Трёшкой номер 2, отыгран полностью.

( Читать дальше )

Я с утра улетаю в Новосибирск, где буду выступать на конфе Мосбиржи (подробности по ссылке novosib.derex.ru/) с очередным граалем. А по прилету выступлю в местном клубе трейдеров еще. 
Поэтому сегодня меня не ждите.
Поэтому сегодня блог будет из картинок.
Самое главное сегодня -не дергаться и не гоняться за рынком. Работать от уровней и иметь примерное представление что куда пойдет.

А теперь — слайды!!

Мамба:



( Читать дальше )

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало



( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

В начале августа я печатал статью про налоги, она набрала достаточно много сохранений и плюсов.

( Читать дальше )

Эпиграф: «Заранее приношу извинения, что не о Скрипалях, Боинге, пенсиях и НДС, а о какой-то ерунде…»

Коллеги, всем добра! Хочу продемонстрировать пример объединенной работы различных торговых опционных стратегий.

Ранее: https://smart-lab.ru/blog/490930.php мною была представлен пример простейшей стратегия опционной направленной торговли от покупки, с некоторым минимальным вмешательством и корректировкой в процессе всего торгового периода. Как я уже отмечал, направленная торговля обеспечивает наиболее прибыльную торговлю в случае реализации прогнозируемого движения, применение же опционов в этой системе дает возможность в случае неблагоприятного развития ситуации ограничить максимально возможный убыток фиксированным значением в пределах установленного риска.  Причем, в отличие от применения стоп-лосса, эта возможность сохраняется вплоть до срока экспирации опциона, что дает шанс пересидеть неблагоприятный период  и дождаться таки реализации нужного сценария.

( Читать дальше )