Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Два «персонажа» олицетворяющие сущность этого сайта.

 Один уже издал произведение «всех времен и народов», второй в шаге от написания.

1-ый

Ник spebe (Михаил Соколовский) и его шедевр - «Я – трейдер Спекулятивная бихевиористика».

2 часа потратил на прочтение этого произведения.

Реально ценно! -  «…не существует никакого другого универсального способа описать рынок, кроме как через цену в чистом виде.»

2-ой – графоман.

Ник БорисыЧ,  стаж торговли — 10 лет!

Его перл!

« восемь лет назад родилась идея изучения торговых технологий крупного участника»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дедушкой ТА принято считать Чальза Доу.( объемы, графика,  это одно и тоже – ТА рыночного состояния )

Именно благодаря заметкам Доу, в том числе, внесена сумятица в мозги трейдеров.

Треть! любой книги, любого автора, заключается в том, что бы «обыграть» словами — теорию  Доу.

( Читать дальше )

1. FAQ по системе Романа Андреева (588 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/197310.php

2. Повторю один хороший пост. ( 568 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php

3. Гайд по биржевой торговле на мамбе… (505 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/155810.php

4. Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли (350 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/260540.php

5. Как купить валюту на бирже (344 сохранения)

https://smart-lab.ru/blog/233199.php

6.Моя записная книжка. Полезные ссылки. Окончание. (338 сохранений)

( Читать дальше )

С вашего позволения сегодня спущусь с высокой горы национальных менталитетов и позволю себе узко специализированную реплику.

Техника визуализации биржевых торгов, известная как Market Profile, Рыночный профиль, была придумана не очень удачливым чикагским трейдером Питером Стейдлмайером.


(Monkey Bars — современное представление Рыночного профиля, совмещённого с профилем объёма, в терминале Tinkorswim. Дурацкое название — уход от копирайта :) 


Стейдлмайер не заработал на MP миллионов, а сигналы его системы сбывались с удивительной точностью подброшенной монеты — обстоятельство, позволившее «доктору» Элдеру тонко иронизировать в адрес чикагского бедолаги в духи фирменного жмеринского «если ви такой умный, то почему такой бедный?». Даже «ученик» Стейдлмайера, Джим Долтон, ставший со временем главным популяризатором МР в мире, не избежал соблазна, чтобы не пнуть учителя: мол, приходил ко мне как-то раз, просил денег «на развитие», ну я дал чутка — 10 тысяч.

( Читать дальше )

Сергей Голубицкий рассуждает о природной мистике и возможности ее использования в фондовой торговле. И нет, речь пойдет не про гадание на кофейной гуще...

( Читать дальше )

Перед прочтением настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми записями (если еще не сделали это):
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP.
6. Небольшая, но важная, терминология.




Торгуем арбитраж.
Допустим возникло желание заняться арбитражем. Для этого нужно, как минимум, создать коинтегрированный портфель. Самый простой коинтегрированный портфель состоит из двух одноименных символов: один у одного брокера, второй — у другого.
Возьмем, например, так популярный EURUSD и дадим символам для удобства соответствующие названия: EURUSD1 и EURUSD2. Важнейшее замечание, которое необходимо полностью осознать, что EURUSD1 и EURUSD2 — это совершенно разные символы. Они могли бы вообще подругому называться у брокеров, иметь сильно (на порядок, например) разные цены и другие отличия. Важно лишь только одно — они коинтегрированы. Но для простоты будем рассматривать элементарный случай: EURUSD1 и EURUSD2.

Перед тем, как сравнивать цены, делается алгоритмический маркап на них  для того, чтобы внести в них все возможные торговые издержки (качество исполнения для каждого брокера и комиссии для каждого брокера). Будем далее считать, что все цены уже замаркаплены.
Итак, в каждом брокере у вас имеются торговые счета с определенными деньгами. Если очень примитивно смотреть на арбитраж, то требуется находить моменты Ask1 < Bid2 и Ask2 < Bid1. И в эти моменты открывать/закрывать противоположные позиции в каждом из брокеров.
Это наипростейшая и лобовая реализация. Сделаем небольшое отступление в сторону более обобщенного и универсального видения такой торговли.

В данном случае коинтегрированность портфеля говорит о том, что Synth = EURUSD1 / EURSD2 колеблется возле единицы. У этого Synth имеются свои Synth_Bid и Synth_Ask (Synth_Level2) цены. Если возможно построить ЗигЗаг с вершинками на Synth_Bid и низинками на Synth_Ask, то наш портфель Synth является арбитражным. Но это отвлечение.

Вернемся все же к более привычному для большинства взгяду на торговлю. На самом деле в некоторых случаях оправдано создание чего-то высокоуровневого для удобства торговли. И для арбитража это высокоуровневое делается так:
Берутся замаркапленные Level2_1 и Level2_2 и просто объединяются в Level2_All, которому начинает соответствовать созданный искусственный высокоуровневый символ EURUSD_All. Пишутся очень простые торговые функции, которые в состоянии торговать EURUSD_All. Например, если вы хотите продать EURUSD_ALL, то OrderSend(EURUSD_All, OP_SELL) отправляет SELL-приказ на того из брокеров, у которого Bid-цена наивысшая, т.е. его Bid-цена находится на наилучшем банде в Level2_All.

Тут нужно теперь сказать пару слов о Level2_All. В его внутреннем представлении банд теперь содержит не только цены и объем, но еще и название источника этих данных.

При такой реализации вам нужно всего лишь дожидаться ситуации, когда Ask_All < Bid_All и в этот момент одновременно открывать разнонаправленные позиции по EURUSD_All. В итоге получая высокоуровневую прибыль и отсутствие открытых позиций по EURUSD_All. Удобно, не правда ли? Советник на таком высокоуровневом языке занимал бы 10 строк: увидел отрицательные спред, проторговал его, ждем дальше.

Если же опуститься с высокого уровня видения такой торговли вниз, то мы заметим, что в момент, когда у нас нет позиций по EURUSD_All, мы будем иметь открытую позицию по EURUSD1 и противоположную ей по EURUSD2. Это в свою очередь будет вызывать естественные перекосы Equity1 и Equity2. Да, грубо говоря, Equity_All = Equity1 + Equity2 будет расти по мере торговли, но мы то знаем, что Equity1 и Equity2 обязаны быть, как минимум, положительными. А наши перекосы вполне могут счет на одном из брокеров просто обнулить, хоть другой и будет расти.

( Читать дальше )

Очень прекрасный текст, помогает более лучше торговать. Подсократил чуток.

Ложь брокеров на фондовом рынке РФ. Особенности и разновидности.

СОДЕРЖАНИЕ
Пролог
Небольшое вступление
Немного новейшей истории
Суть происходящего
Обучение на фондовом рынке. Учебные Центры.
Подача информации. Информационный фон. Аналитика.
Доверительное управление капиталом
Модные темы: Алгоритмическая, Системная торговля
Модные темы: Торговые роботы
Торговые сигналы
Герои рынков
Геройчик и дейтрейдинг
Лучшие частные инвесторы. Конкурсы.
Биржа
Маркетинг и Пиар на российском фондовом рынке
Кто виноват и что делать
Эпилог
___________________

...
Доверительное управление капиталом
К сожалению, и здесь логичная, казалась бы, идея управления профессионалами, держащими руку на пульсе рынка деньгами непрофессионалов, имеющих нерыночные источники дохода, была почти безнадёжно испорчена прямо-таки крестьянской хитростью наших ребят.

( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )