Утром Майкл выложил новое видео из бесплатного мини-курса АМГ. Как обычно говна взбурлили. Это нормально.
Однако некоторое обсуждение было направлено и на реальную работу уровней. АМГ говорит, что уровень тем сильнее чем он плотнее и дольше формируется и ложный пробой его усиливает. Оппоненты щедро говном поливали но четкой позиции не смогли выставить и тянули в разные стороны как Рыба, Рак и Щука.

Я как трейдер с малых и очень малых таймфреймов хотя скальпером себя не считающий(!) потому что много сделок не делаю и целю гораздо больше чем рискую, хочу показать вам на пример как это работает и почему. Рынок сегодняшних и крайне поганый. Фьючерс ДАКС, на индекс ГЕР30, 30 крупнейших немецких компаний. Дорогой и жутко волатильный.


Итак. У нас есть примерно в 15-20 шип на объеме вверх, кульминационный бар создающий уровень сопротивления. На вершине бара был выброшен объем развернувший рынок локально вниз. Тем не менее после прогона стопов внизу движение вверх продолжилось. Снова происходит выброс объема и новый кульминационный бар закрывается над старым уровнем. На кумуляционной дельте снизу (в виде свечей хейкен-аши для сглаживания фона) резко пошел набор лонговой позиции. Это хороший признак на продолжение. Дальше рынок теряет момент и начинает откатывать. Куда он откатит? К уровню предыдущего выброса объема. Смотрим дельту справа на более быстром графике, особо не теряет бычьего настроя. Заходим лимитником в рынок. Дальше попытки пойти вверх. Понижение хаев. Рынок сегодня как и сип без объема и на исторических хаях, никто почти не тарит с больших таймов. Картина не очень для большого трейда, но для маленького возможна.

( Читать дальше )

moex.com/ru/markets/money/ — денежный рынок ММВБ

ставки РЕПО с ЦК и междилерское 

mosprime.com/ - Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке.

ruonia.ru/ - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК для расчета индикативной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка.

nfeaswap.ru/ — ставки свопов от недели

www.mmva.ru/ribor/ - Индекс RIBOR (Rouble InterBank Overnight Rate) рассчитывается как средневзвешенное значение по всем заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N. Индекс RIBOR-G (Given) рассчитывается как средневзвешенное значение по заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N на условиях заёмщика, то есть привлекающегося участника. Индекс RIBOR-T (Taken) рассчитывается как средневзвешенное значение по сделкам, заключённым в DELTA на условиях кредитора, то есть размещающегося участника. 

В ТС DELTA RIBOR индицируется нарастающим итогом по мере совершения сделок. В информационные агентства Bloomberg, Thomson-Reuters, газету КоммерсантЪ, а также на сайт ММВА поступает информация о значениях RIBOR на 12:00 и 18:00 каждого торгового дня. 

В конце ноября в гостях у Клуба трейдеров H2T побывал Вадим Писчиков — Основатель и управляющий фонда Algebra Investments.

Приготовили для вас отрывок записи, где Вадим рассказал о своем участии в ЛЧИ, системе принятия решений.

H2T

1. Ждем начало ЛЧИ
2. Первый месяц ЛЧИ определяем стабильно плюсущих лидеров, например 10 человек. Притом чтобы были не краткосрочники, а среднесрочники — удержании позы от 3 дней и выше. (на фонде их гораздо больше)
3. Второй и третий месяц  тупо повторяем сделки участников. Выделяем 10% портфеля на одного участника. Диверсификация так сказать. Участники кстати будут иногда меняться.
4. Profit!

Подкопили 10000$ и думаете перейти с ненавистного ФОРТС на самый лучший в мире рынок CME? Тогда я вас расстрою)
Если вкратце: биржа может закрыть ваши позиции без вашего ведома за несколько недель до экспирации, если фьючи поставочные. При этом с вас могут списать несколько тысяч $ комиссии.

Теперь подробнее: вчера около 19:30 МСК трейдинг деск моего брокера AMP прикрыл мою открытую лонговую позицию по декабрьским фьючам на мини-серебро YI-12.14 без моего ведома. Выяснилось, что я попал на поставку, хотя экспирация — 29 декабря www.ampfutures.com/contract_expr.html. Это произошло из-за того, что поставка может произойти в любую дату, начиная с 1 декабря. Обошлось мне это всего в 250 долларов (уже сказали, что вернут), не считая 5000$ недополученной прибыли (планировал прикрыть выше):


Но как выяснилось, самое интересное еще впереди:

[16:25:48] Yury Epstein: я сегодня узнаю о том, какие сборы клирингового FCM будут за retendering..

( Читать дальше )

Ну, что, а ведь он делился граалем ещё 2 года назад. Забавно, что его пост тогда набрал только один "+". Хе-хе. В сегодняшнем раскладе это было бы 500 плюсов :)

Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...

По-человечески сочуствую изо всех сил. Вру, не изо всех, но сочуствую, правда. И ежели одна из задач ЛЧИ — обучение, то и смотреть на это нужно. Не зажмуриваться, а смотреть. Урок всем нам. Трагедия, которой могло и не быть.