Для любителей акций полезно взглянуть на  премиальные опционы.
Медленно, но верно этот сегмент рынка начинает набирать обороты.
С переводом основной части клиентов Открытия в ВТБ есть надежда, что активность на нем повысится.
Так как ВТБ  дает доступ к ним и его клиентская база существенно увеличится.
А для опытных трейдеров это новые возможности для арбитража и хеджа.
Даже между  маржируемыми и премиальными опционами.

Зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы.
Зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы.

То же самое относится и к продаже.
В чем преимущество?

Деньги как актив используются с экономией в 5-10 раз относительно спота.
Позиция будет эквивалентная и равноценная.
Бесплатное плечо для лонгов и шортов повышает рентабельность операций.
Риск-профиль вы сами можете контролировать в диапазоне от 0 до 100%.

И самое главное — доходность и риски визуально отображаются на графиках в опционном калькуляторе.
То есть ваша стратегия пройдет дополнительный контроль до открытия позиций.

( Читать дальше )

Сбер возможное движение

Что хочу сказать, я уже писала что брокер финам ворует деньги через ГО, но я так и не поняла кто именно ворует брокер или сама биржа. 

Не так давно я стала торговать по новой системе, где требовалось довольно приличное удержание позиции по времени, и на срочке это означало что моя открытая позиция попадала на перенос через день и все клиринги. В итоге, со счета началось воровство, я это заметила сперва на маленьком счете  публичном, когда мою длинную открытую позицию пересчитали так, что будто я ее вообще бы не открывала и ни чего не заработала. Короче просто со счета сняли 15 к. Потом это повторилось на днях на шортах по РТС, MIX и золоте. Я бы ни как это не заметила, если бы не чудесный терминал МТ5 который ведет свою собственную статистику и именно под него написали софт для коррекции баланса, ну потому что вы ни где вариационку не просчитаете в своих квиках, а то что в личном кабинете — это вообще рисунки. 

В общем я не сказать что расстроена, я очень разочарованна. Воровство присутствует, и оно легализовано. 

( Читать дальше )

Итак, снижение в индексе уже реализуется. Но куда интереснее понять возможен ли разворот вверх. И если да, то где он должен произойти.  

1️⃣ Если мы рассматриваем текущее снижение как волну 4 с потенциалом дальнейшего продолжения роста, критическая граница вил находится на той самой отметке 3000 

Правда не стоит забывать, что экстремум волны 2 можно сместить, тогда и цели текущей коррекции поменяются 

( Читать дальше )

продолжим «научные изыскания» на безвозмездной основе (т.е. даром)...
пока Сбер как-то странно себя ведет на рынке...

в месяце складываем приращения… далее смотрим кто победил  — лонг или шорт...



в феврале, марте от Сбера лучше держаться на очченно большом расстоянии....
с сентября по декабрь можно славно поохотиться...
в апреле страшный лонг после чудовищного шорта в феврале, марте...


объяснить июль не в состоянии… какой-то странный всплеск (версия — инопланетяне вкладываются)...

Добрый день, друзья !

Разберу фьюч на золото.

Сквозной анализ всех таймфреймов:
Формируют боковик в рамках Н1, Вчера с останавливающего объема 2036 была попытка уйти на перелой, но ее не поддержали, вероятнее будут добирать продавцы в зоне 2057, оттуда жду защиту и снова вниз. Если там никто не встретит, то пойдут выше к 2066


Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.

Зоны поиска продаж указал на скрине
#Золото. Биржа MOEX (контракт 12-23)



✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам трех российских компаний. Среднесрочные цели падения безопасны на дневном и недельном графике.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор использует параметры согласно своему риск-профилю.

В этом разделе используются параметры:
• процент риска на сделку — 4%
• Max Drawdown по позиции — 20%
• размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: средний размер одной сделки = текущий баланс*(процент риска на сделку/Max Drawdown по позиции) = 100 000*(4/20) = 20 000 руб.

В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции.  

Три игрока на шорт

ЛСР (LSRG)

Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал.

Техническая картина. На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 1,1. И это при условии короткого стоп-ордера.

( Читать дальше )

Фавориты среди акций меняются регулярно, но есть такие фишки, которые держатся в топе покупок практически всегда. У них особый статус: они «сидят» в индексах годами и даже десятилетиями.

Без них не было бы рынка

Долгосрочному инвестору, нацеленному на рост портфеля на годы вперед, важно видеть общую картину — в частности понимать, кто тут реально главный, а кто просто попал в тренды, и мода на него пройдет через несколько месяцев.

Самый очевидный способ сделать это — проанализировать состав индексов Мосбиржи. Он меняется каждый квартал (только что пришло свежее обновление), и в него попадают как раз топовые бумаги: крупные и ликвидные.

Биржа дает ретроспективный состав индекса с весны 2009 г. Это почти 1,5 десятка лет, или почти 60 кварталов. Наша задача — определить, какие акции стабильно попадают в индекс и реже из него вылетают.

О чем говорят индексы

Индексы Мосбиржи, основной и голубых фишек, 10–15 лет назад и сегодня в целом похожи, но есть различия. Например, в прошлом среди тяжеловесов часто фигурировал Уралкалий, а сегодня про него мало кто вспомнит.

( Читать дальше )

На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?

Фьючерсы — это инструменты, с помощью которых можно инвестировать в различные виды активов: от иностранных индексов и нефти до металлов и валюты. На Московской бирже торгуется множество фьючерсов — рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно на них зарабатывать.

Собрали в одну статью все о фьючерсных контрактах на иностранные индексы и товары. Чтобы разобраться в интересующей вас теме, жмите на ссылку и читайте подробные материалы наших экспертов.

На фондовом рынке

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса S&P 500
Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. Обладает высокой ликвидностью.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса NASDAQ
Контракт отслеживает динамику одного из крупнейших ETF в мире на индекс NASDAQ — Invesco QQQ ETF Trust Unit Series c умножением на 41. Инструмент высоколиквидный — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей.

( Читать дальше )