ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто в очевидном видит неочевидное

Слово «майнинг» происходит от английского «mining», что в дословном переводе означает «добыча».
Именно так в английском языке обозначалась добыча полезных ископаемых, золота и тому подобного.
Позже это слово прочно закрепилось за процессом получения криптовалюты. 

Когда у нас появится крипта на бирже, неизвестно.
Но если понимать майнинг как извлечение пассивного монотонного дохода, то уже сегодня на срочном рынке он вполне доступен и возможен 

1. Тэта-трейдинг

При текущем БА на споте Si любая продажа глубоко ВНЕденежных опционов генерит чистую тэту.

2. Фандинг
в моменте 15...25% годовых

3. Контанго
5-30% годовых
smart-lab.ru/q/futures/

4. Бэквард
5-30% годовых
smart-lab.ru/q/futures/

5. Арбитраж — фьючерсные календарные ( июнь-сентябрь-декабрь)  и опционные спрэды ( вертикали, горизонтали, диагонали)

Про потенциальную доходность, чтобы не пугать консервативных инвесторов, лучше умолчать.

( Читать дальше )

С 21 апреля Московская биржа меняет механизм исполнения и параметры фандинга по вечным фьючерсам на валюту.

👉 Что нового?

🔹Единовременный платеж при исполнении
Теперь при подаче поручения на исполнение вечного фьючерса в квартальный контракт будет взиматься платёж 3% от номинала контракта, который пойдёт в пользу клиента, чья позиция была исполнена без подачи поручения.

🔹Увеличен параметр K2 для расчета фандинга
Для контрактов USDRUBF и EURRUBF параметр K2 вырастет с 0,1% до 0,15% — это повысит качество ценообразования.
Параметр K2 влияет на максимальное значение фандинга.

🔹Изменено время подачи поручений
Теперь подать поручение можно за 10 торговых дней до исполнения квартального фьючерса (вместо 3 дней ранее).

Механизм исполнения бессрочных фьючерсных контрактов на валюту был разработан и внедрен по запросу банков и брокеров с целью расширения возможных арбитражных стратегий и улучшения качества ценообразования.

/>/>ℹ️ Планируется, что обновлённый механизм позже будет внедрён и для вечных контрактов на товары, индексы и акции.

( Читать дальше )

Радует, что у нас хотя бы на некоторых БА есть возможности строить такие спрэды.
Например, на С115000 на разную глубину по датам — от неделек до декабря.
Графики подтверждают, что если ребалансировать ближние страйки и держать самый дальний до экспирации, то в  итоге получим монотонный профит. 
Оживление на недельках и растущий ОИ позволяют выбрать наиболее ликвидные пары.
Премии мотивируют, риски контролируемы, доход отличный.
Кому интересно, присоединяйтесь.

копия на ютуб     https://www.youtube.com/watch?v=fwwEMCFiZUU&t=67s

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/14CJka0atSzojEkFUfkTQPt_VmRk302n_/view?usp=sharing
Использование опционов позволяет создавать много сценариев и получать выгоду от продажи сентимента. То есть опционы можно рассматривать как оплаченную замену тейк профитов. Если далекий Тейк Профит может простоять долго и не сработать, то опцион дает вам профит сразу же с момента продажи и каждый день в виде вариационной маржи. И одновременно это ваш сентимент. То есть сегодня мы покажем, как продавать сентимент.
тайминг
00:57 книга “Locked-in Range Analysis” о работе маркетмейкера
01:37 со временем открытые позиции перетекают маркетмейкерам
02:00 маркетмейкеры используют глубину рынка доступную бирже
03:00 рынок с маркетмейкером-это инверсия ожиданий участников пынка
04:25 что можно использовать для имитации сентимента

( Читать дальше )

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей, следует из данных Федерального реестра страны.
Это подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.

подробнее
www.rbc.ru/politics/12/04/2025/67fa90989a79476570a6b0da?from=from_main_1

Кто-то явно просчитался в том, что Трампнаш  одним махом решит  все российские накопившиеся внешние и внутренние проблемы.
Для него приоритет только Америка, всегда и во всем.
Так что будем реалистами и прагматиками.

В продолжение к посту smart-lab.ru/blog/1140248.php от @Stanis

В посте есть такой вопрос:

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

Посмотрим графически, как выглядит такой график на реальных данных (красно-желтый). Данные точные. Рассчитано на минутных таймфреймах. Везде используется по 1 контракту Eu, ED, Si.

Eu — ED*Si=0

Первый квартал:


(первый квартал в в нормальном разрешении)


Текущий второй квартал:



( Читать дальше )

Пока на фондовом рынке царит легкая паника из-за пошлин Трампа, на валютном рынке тоже  происходит своя конфронтация.

В моменте отличная возможность построить спрэд на схождение базиса 2-х основных валют.

Кто понимает специфику фандинга, может использовать вечные фьючерсы и разницу фандингов.

Или  фьючерсы на евро-доллар.

Но предпочтительнее всего  создать опционный спрэд, хотя с ликвидностью там слабовато для евро.

В любом случае  опционщики находят выход в конструировании связок с вечными фьючерсами.

Имхо, это рационально и эффективно.

Расхождение евро и доллара особенно наглядно на разных тайм-фреймах.


Новое это хорошо забытое старое.

Вопрос к заядлым арбитражникам.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

Сегодня суммарное ГО на срочном рынке достигло 802+ млрд руб. !!!
Это исторический текущий максимум.

Вероятно, часть денег внесли клиенты  КСУР и КНУР для поддержания своих позиций после повышения ГО.
Но все равно тенденция показательная.
Возможно, к концу года подойдем к 1 трлн. руб.

Вывод простой — кэша много,  волатильность не спадает, риски остаются.
Значит, активность на FORTS повысится.
И ценовых манипуляций станет больше.
Спекулируйте и хеджируйте на свое усмотрение, но будьте бдительны и осмотрительны.
Всем удачи!

Дисклеймер — для интересантов опционных стратегий на FORTS

Давно есть желание составить фондовый  портфель  через деривативы.
Но по ситуации пока жесткий ШОРТ, как рекомендует ИИ.
Поэтому в качестве теста сегодня продаем только глубоко внеденежные  ПУТы -«колеса»  с исполнением в конце дня.
По всей линейке доступных ПО на акции ( более 45+)

И попутно мониторим относительно дешевые перспективные бумаги на ИЮНЬ.
Пока только Сбер куплен через коллы С300 с хеджем сентябрьскими фьючерсами и продажей С360.

Надежды на ЕДП с опционами с 1 апреля не оправдались, но по крайней мере один брокер к майским праздникам обещает запустить такой сервис.
Так что снова ждем.

В моменте на ПО  текущая IV летает в диапазоне 50-150% на недельках, месячниках и квартальниках.
Значит, активность и ликвидность будут обеспечены.
Чувствуется некий приток денег.
Пора увеличивать лимиты и заниматься кэрри-трейдингом.

Присоединяйтесь!

СПРАВОЧНО

mfd.ru/marketdata/barometer/

Инструмент	Последнее закрытие	ИФС

( Читать дальше )

Дисклеймер — для любителей опционных спрэдов

Все, что происходит в геополитике, на рынке отражается в ценах и прогнозах.
Полезно хотя бы индикативно иногда сверять настроения трейдеров в неподкупных и беспристрастных Улыбках, Ухмылках и Усмешках. 
Хотите верьте, хотите проверьте.
Но это реальные ставки на реальные деньги.
Имхо, отличный барометр, например, для бычьих колл-спрэдов  и «колес» к началу летнего сезона.
Общее настроение — ясно и солнечно в моменте для половины участников валютного рынка ).
Осталось только встать в нужную сторону.
И остаться в диапазоне 89000...115000.
В потенциально профитной позиции.
Всем удачи!

Улыбайтесь, Господа!