Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций

Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.

Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10). 

На основе выбранного БА и его производных  можно построить даже опционный ДЕЦИНАР   в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.

Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV  на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.

( Читать дальше )

С появлением вечных фьючерсов по Газпрому (ВФ) линейные трейдеры могут легко строить календарные  фьючерсные спрэды   на любой срок — в моменте  максимально до  18.06.2026.

Зафиксировать ценовую разницу 127-170 рублей или иную на меньший срок проще простого.
Особенно эффективны такие конструкции на ЕБС.

Это обычный кэрри-трейд без изысков, если 20-30% годовых в  самом пассивном варианте вас устроят.
Имхо, это квази-депозит до востребования, что лучше любого банковского вклада.

Опционщики могут конвертировать эту торговую идею через премиальные и маржируемые опционы для повышения доходности за счет меньшего ГО и исключения фандинга.

В общем, с таким БА можно построить стратегию с рассчитанным доходом исключительно в рамках FORTS без внешних рисков на желаемый срок.

Или даже некий «депозитный пул» на основе ВФ на Сбербанк, IMOEX, рублевое золото.

По мере появления новых ВФ арсенал возможных стратегий будет расширяться.

Мы сопоставляли доходности вложений в российских рублях, в том числе пересчитывая по соответствующим курсам депозитные вклады в иностранной валюте. Срок инвестирования — год: с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года. Доходности оценивались усредненно.

Распределение доходности инвестиций вышло следующим:

 

 

 

Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом стал биткоин. Эта криптовалюта с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года принесла инвестору доходность 146,35% в рублях. За это время курс биткоина вырос с ₽4 000 027 до ₽9 854 180 в рублевом эквиваленте.

Драгоценные металлы — золото и серебро — стали вторым и третьим по доходности инструментами соответственно. Учетные цены на золото, установленные ЦБ, выросли за год с ₽6035,07 до ₽8392,87 за 1 грамм, а серебро в учетных ценах подорожало за это время с ₽71,49 до ₽95,06. Номинально удорожание золота принесло инвестору 39,07% годовой доходности, а серебра — 32,97%.

( Читать дальше )

Давеча, дней десять назад, писал, что распродаюсь, пойду отдохну, год удался и все прочее…
и ведь не соврал распродался, слил облиги, спекулятивные позы, окешился… Выспался и даже улыбаться начал… Душевно )) И тут… заскучал...


Скучая и наблюдая всю неделю за происходящим с валютами, все таки сорвался и не удержался…

Да, ребят, да, лудоман я походу…

Сижу значит я на ж… ровно, в дзене, скучаю и тут смотрю, а тут такое:
 1. USDT 104.75, при такой цене юань должен быть 14.39
2. Бакс форексня: 106, при нём юаню цена 14.56
3. Форекс юань: 14.28
Посмотрел, посмотрел, да и пошел собирать лонги на фьючи юаня, март и как ни странно, июнь, видимо от скуки, и благо там вдруг в стаканы как раз насыпали ликвидности.

И вот не успел я оглянуться, как в бреду собрал себе портфельчик на 11+ тысяч контрактов.
Казалось бы впереди суббота, тухлый день, ну и дай бог понедедьник...

Ну и вот поторговал в итоге… Наркоман чертов… Хотя не хотел...




( Читать дальше )

При высокой IV горизонтальные и диагональные календари в опционах особенно эффективны из-за НЕлинейности.
Но и про обычные линейные фьючерсные спрэды в виде вечных и календарных фьючерсов не стоит забывать.

Благо текущий спрэд в 10000....12000 рублей на год при расчете на ГО весьма привлекательный.
А сочетание обоих спрэдов дает вообще отличный финрез.

Конвертировать рыночные страхи и ожидания в положительную вариационку означает применять стандартные стратегии в рамках FORTS.
Кэрри-трейд в этом благородном занятии всегда наш вечный и проверенный временем союзник.

А простейшие графики показывают потенциал дохода и оптимальные точки входа.

Итак, в последние дни уходящего года занимаем выгодные рубежи на плацдарме для активных операций в 2025 г.
Удачи в новом году!


https://smart-lab.ru/q/futures/ 


+ВФ/-Si-12.25 как стандартный календарный спрэд

 

😊Прекрасная новость!

 

Заявление о трансформации ИИС можно отправлять через личный кабинет налогоплательщика.

— Нужно только выбрать договор и подтвердить отправку.

Под Новый год случаются разные чудеса😉

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей и ценителей опционов (маржируемых и премиальных) как универсальных инструментов для построения синтетических конструкций

На линейном рынке БА в виде спота торгуются большинством трейдеров и инвесторов.
Меньшинство торгует фьючерсами на БА, используя эффект условно бесплатного плеча.
И лишь немногочисленная категория опционщиков на НЕлинейном рынке строит простые и сложные комбинации, моделируя и симулируя спот и фьючерсы.

С появлением ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов на спотовые активы появилась возможность сочетать в коллатеральных конструкциях торгуемые  БА  и синтетику.

Введение вечных фьючерсов на АКЦИИ еще больше расширило спектр торговых стратегий.

А это означает снижение рисков, издержек на ГО и более рациональное использование кэша.

Можно, например, купить 100 акций ГАЗПРОМА.
А можно купить 1 вечный  или календарный фьючерс.
А можно купить 1 колл в деньгах ( с дельтой 0,75...0,90) или 2 колла на ЦС.

И все это можно рассматривать как эквивалентную позицию.

( Читать дальше )

1.
Оплата налога за прошлый год.

Брокеры в январе каждый рабочий день
вычитают свободный кэш со счёта на фондовой секции (на ФОРТС не вычитают) для оплаты налога.
Если в январе в конце каждого рабочего дня на фондовой секции нет свободного кэша, то
физ. лицо будет платить налог самостоятельно
(в личном кабинете налоговой будет сумма, платить надо до 1 декабря).

Если есть свободный кэш, например, можно до конца рабочего дня потратить свободный кэш на покупки, например, фонда ликвидности (или другой бумаги).

Конечно,
брокеру выгодно получить бесплатно в своё распоряжение деньги, которые он в конце года оплатит в налог.
Но физическому лицу это не выгодно:
можно положить на вклад, получать % и в конце ноября оплатить налог (сумма будет в личном кабинете налоговой).

Никогда не пользовался услугами Т-Брокера
(потому что предпочитаю QUIK и низкие комиссии),
поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.
Что только брокер не придумает. чтобы до конца года бесплатно пользоваться деньгами клиента.

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

( Читать дальше )

Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.