У меня сложное отношение к людям, которые занимаются популяризацией трейдинга. В особенности, потому что я когда-то был в их числе. И, в целом, нет ничего плохого в том, чтобы познакомить людей с фондовом рынком. Однако есть нюансы. 

В России трейдинг в основном подается как интрадей-колбасинг на стаканах. Трейдер мечты это человек, сидящей перед кучей мониторов, круглосуточно следящий за стаканами с рукой, зависшей над кнопкой “втарить на все”. Это даже если оставить в стороне форексников, зовущих торговать на 15 минутках с плечом 1:200. Все это одинаково плохо. 

Я не говорю, что нельзя заработать в интрадее. Можно. Потратив много времени, нервов и денег, некоторый процент людей может обнаружить в себе способности генерировать прибыль даже в интрадей-колбасинге. 

Однако давайте учтем все переменные. Процент людей, которые в принципе могут достичь способности генерировать прибыль в интрадее, сильно меньше 100%. Даже эти люди, набираясь опыта, скормят много денег рынку и брокерам. Даже получив в итоге поток доходов, ценность этого потока будет сильно нивелироваться его неравномерностью. Помножьте все это на постоянный стресс. 

( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )

Кит продает Тройке в апереле 2008-го путопционы экспирация сентябрь страйк 160000 примерно по 1200 пипсов, хотя можно точно посчитать, в количестве около 100000, летом еще продавали на 165000 и 170000 страйках,  на экспирации фьюч РТС был около 130000 :) наварились.

Вроде бы надо бы и упасть и хочеться зашортить РТС. И думается что американская фонда пойдет вниз и мы явно не устоим. Вероятно так и будет.
Но советую обратить пристальное внимание на доллар США. На мой взгляд слабость налицо.  Пока еще бакс держит фронт и о снижении речи не идет. Но положение у зеленого оч шаткое.

Обратити внимание — что в феврале марте начала поднимать голову инфляция. Уровень 0,4-0,8 в месяц это очень высокий уровень для западных стран. Пока еще эти данные не сильно влияют на годовые темпы. Но в помесячном выражениии это 5-9% в год.

Есть шанс того что в ближайшее время рынок труда будет слабеть а инфляция расти. Что в итоге приведет к Стагфляции западных экономик. В той или иной степени там уже идет стагфляция — которую правдо усердно ретушируют. Но видимо скоро цифры станут тастолько сильными что ретушь уже не поможет.

Напомню что параметр безработицы в США который сейчас 7,6% это кривой индикатор. В прошлый раз он упал за счет того что американцы просто выключили из состава рабочей силы около 600 тыс человек. Реальная безрабитица в США это показатель U6 который выше 14%.

( Читать дальше )

Четкая статья, чувак раскладывает все по полочкам

30 мая 2012 года появилась информация о соглашении, в соответствии с которым компания «Rothshild Investment Trust “Capital Partners”» («RIT “CP”»), принадлежащая Ротшильдам, приобрела крупный пакет акций компании «Rockefeller Financial services» («RFS»), управляющей семейным бизнесом Рокфеллеров и других богатейших семейств США.
Размещенная практически всеми ведущими мировыми и российскими СМИ, она сопровождалась однотипными и поверхностными комментариями, суть которых сводилась к тому, что два крупнейших клана глобальных олигархов заключили союз для «совместного противодействия новому витку мирового кризиса».
На самом деле нет ничего более далекого от действительности, чем подобные утверждения.
Дело в том, что стратегии обеих олигархических групп в последние годы выстраивались по принципу, сформулированному биографом Ротшильдов Фредериком Мортоном: «Сегодня семья стремится сделать свое присутствие в мире незаметным и неслышным».


( Читать дальше )

Уважаемый А. Г.
На диаграмме ниже приведены:

— средние внутренние цены производителей на твердую пшеницу в России (по данным Росстата — и если вы не верите, что в феврале средняя цена была именно такой — сами зайдите на сайт Росстата и посмотрите)

— экспортные цены на американскую озимую пшеницу, FOB, Мексиканский залив.

Я вижу на этой диаграмме, что внутренние цены в России СТАБИЛЬНО с 2005 г. были НИЖЕ, чем американские экспортные цены в среднем на 20%-25%. А в феврале этого года они стали выше на 15%. (при этом Hard Red Winter #1 — это более качественная пшеница, чем та, по которой посчитана росстатовская средняя по всем твердым сортам).

Очень хочется услышать ваше мнение по следующим вопросам:

— почему, с вашей точки зрения, внутренние российские цены, в течение 8 лет были существенно ниже, чем цена американского экспорта?

— считаете ли вы ситуацию, когда внутренняя российская цена выше, чем цена американского экспорта на 15%, более нормальной?

— почему российские внутренние цены стали выше, чем американские, в этом году, не повлияли ли на это как-то проблемы с урожаем-2012, низкие запасы и запоздалые государственные интервенции на зерновом рынке?

( Читать дальше )

Азбука инвестора.

youtu.be/V_HxzA0cGvY

1. Типы торговых систем.

youtu.be/L2cg7jkJakQ

2. Системы следования за трендом.

youtu.be/QPZKjtpVsr4

3. Противотрендовые системы.

youtu.be/n4IauBZTcsw

4. Торговые системы.

youtu.be/xwQDIgmM-Qs

5. Управление капиталом и рисками.

youtu.be/aYcMW99KIOE

6. Свечи и различные индикаторы.

youtu.be/iHeXIKSncyA

7. Портфельные стратегии.

youtu.be/YkSBjc6bIzE

8. Фондовые индексы.

youtu.be/oTAqwugsU5c

9. Американские фондовые индексы.

youtu.be/wI_GdPKVbk8

10. Европейские фондовые индексы.

youtu.be/bSmFuwVH0Mo

11. Азиатские фондовые индексы.

youtu.be/Glymh1Oo0aM

12. Диверсификация и хеджирование на срочном рынке.

П.С.:
 РБК Азбука инвестора.
 В ролях: Марианна Минскер, Андрей Сапунов и др.
 «Основы инвестирования» — высокоинформативные 5 минутные выпуски для биржевых трейдеров и инвесторов.
 Как говорили китайцы «Один рисунок много ценнее тысячи слов». Что уж говорить о видео!
 Стоит отдать должное телеканалу РБК, за их образовательные телепрограммы.
 Втиснуть столько информации в пятиминутный формат! По делу и без излишеств.

В лучшем качестве видео можно найти тут

1. Лонг фу трейдер


2. Охотник за профитом в нелеквиде 

 

( Читать дальше )

Времена меняются, а правительственные органы реагируют на изменения, как правило, с большим опозданием. В 1980-х возникли новые обстоятельства. На фондовом рынке стали доминировать две новые инвестиционные стратегии — индексный арбитраж и портфельное страхование. Именно их взаимодействие легло в основу биржевой паники1987 г., которая началась 13 октября, а окончилась 19 октября. Она нанесла фондовому рынку тяжелейший удар.
 
В отчете Президентской комиссии по рыночным механизмам (ее еще называли комиссией Брэйди) говорится:
«В промежутке между закрытием торгов во вторник 13 октября1987 г. и закрытием торгов 19 октября индекс Доу-Джонса упал на 769 пунктов, или на 31%. За четыре дня торгов суммарная стоимость всех имеющихся в обращении акций американских компаний уменьшилась почти на триллион [ТРИЛЛИОН!!!] долларов. Только 19 октября1987 г. индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов, или на 22,6%. С начала 1920-х гг. лишь 28 октября1929 г. только падение индекса Доу-Джонса на 12,8% и на 11,7% на следующий день приближается по масштабам к тому, что произошло 19 октября 1987 г».


( Читать дальше )