Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Hma




Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma

 

Суть стратегии

 

Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.

 

 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.4 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Parabolic Sar

 

Рис. 83. Робот на основе Parabolic Sar

 

Суть стратегии

1. Берём индикатор. Parabolic Sar.
2. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
3. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 
 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

( Читать дальше )

Локо-Банк Private Banking получил награду Frank Award за лучшие инвестиционные решения в 2022 году!
Локо-банк был создан в 1994 году. Название банка произошло от английского слова «lock», что в переводе на русский язык означает «замок». Оно отражает одну из главных ценностей банка – надежная защита денег клиентов. Знак логотипа – желтая монета под покровом банка – также символизирует защиту средств клиентов и надежность банковских вложений

Frank Private Banking Award – престижная премия, присуждаемая лучшим участникам российского рынка Private Banking. Победители определяются путем опроса клиентов и экспертных оценок по итогам интервью с участниками рынка.
Локо-Банк Private Banking признан лучшим Private Banking для инвестиций. Аналитическая компания Frank RG сделала этот вывод, проанализировав практики обслуживания клиентов с активами более $1 млн в 16 российских банках.

В непростой для рынков период Локо-Банк Private Banking обеспечил клиентам наилучшие доходности по размещенному капиталу, а также получил самые высокие оценки удовлетворенности инвестиционным обслуживанием от клиентов.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Выходы из позиций

Ранее в книге мы определились с тем, что тренд имеет две яркие составляющие – диапазон и, собственно, сам тренд. И определились с тем, какими индикаторами и способами лучше всего определять начало тренда, то есть вход в позицию. Теперь поговорим о том, как определить завершение тренда.

Во время нахождения цены в диапазоне важен вход в позицию. Это то, про что мы говорили в предыдущих главах. Мы кладём на график каналы, ждём импульсов или пробоев параболиков, ждём направленного движения и входим на возможных прорывах.

Далее, уже после того как мы вошли в позицию, наша задача – грамотно удерживать позицию и взять как можно большее движение по тренду, если он случится. А если его не будет, получить как можно меньший убыток!

 

Я разделяю пять основных типов выхода из позиции:

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.3: Стратегии «Разворотные»

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.

Исключительная особенность данных ботов это:

1)      Постоянное нахождение в позиции.

2)      Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.

Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.

Зачем?

Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.

Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.2:  Стратегии «Импульс»

Определение.

Роботы, основанные на общем принципе:

1)      Вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.

При этом, есть важное отличие от стратегий на «Краях». В процессе поиска точки входа импульсные роботы не должны обращать внимания на расположение ускорения относительно консолидации. И фактически, вход в Лонг возможен внизу консолидации, а вход в шорт сверху.

Индикаторы. Стохастики.

RSI, ADX и т.д. покупаем на росте стохастика, продаём на падении. Одновременно с этим смотрим % изменения цены за последние N свечей.

Индикаторы. Скользящие пересекающие друг друга.

В данных типах стратегий допустимо применять различные скользящие средние различной длинны.

Покупаем, когда быстрая скользящая пересекает одну или более скользящих за N свечей.

Пример.

Выглядеть стратегия на импульсах может примерно так. В данном случае это робот, основанный на скользящих средних и непосредственно размере движения за последние N свечей.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.1: Стратегии «Края»

4.1: Стратегии «Края»

Тип входа «по Краям».

Определение.

Входы в позицию основанные на общем принципе:

1)      Вход в лонг по пробитию канала индикатора близкому к верхней границе цены.

2)      Вход в шорт по пробитию канала индикатора близкому к нижней границе цены.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel»,  «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы — сверху и снизу цены.

Индикаторы на графике цены, от которых можно отложить линию сверху и снизу.

Различные виды скользящих средних с откладыванием от них линий на определённом расстоянии, чтобы получился канал с двумя крайними линиями.

Пример.

В качестве примера приведём торгового робота на пробое Linear Regression Channel. По-русски — канала линейной регрессии.

( Читать дальше )

Bloomberg Economics нам пророчили снижение инвестиций в основной капитал 2022 аж на 20%! А получилось в плюс 6%. Да не очень много, но учитывая сложившуюся ситуацию очень даже не плохо. На 2023 они уже не так категоричны, но очень надеются, что хоть на пять процентов снижение все же произойдет.
Они там в шоке и уже не знают, что еще придумать. Расчет то был на санкции, а не вышло. Вообще кто-нибудь ощутил эти санкции? Цены на продукты выросли! Так они у нас перед каждым Новым годом взлетают, а потом фиг падают. Всегда так было я уже как-то и привыкла. Магазины с брендовыми шмотками позакрывались? Никогда не понимала желания некоторых переплачивать за модный лэйбл. Марки популярные с рынка свалили? Так есть другие. Качество? Вот была у меня стиральная машинка популярной марки, сейчас дешевенькая какой-то ранее мне неизвестной фирмы. Брала по отзывам, хоть и говорят, что они часто накрученные, но машинка со своими функциями справляется на отлично, а что еще нужно-то?

Конечно промышленности, которая сырье заграничное использовала тяжко пришлось, но большинство справилось. Выход есть всегда, только нужно его потрудиться найти. А нашему народу не привыкать. Сколько себя помню, трудности были всегда. Как ни одно, так другое. Грустно, но это все делает нас менее восприимчивыми. Мы 90-е пережили, и это переживем!

В общем, не оправдываем мы ожидания Запада. Если в 2023 не перестанем инвестировать, на тот процент, который они там себе намечтали, совсем разочаруются «эксперты». А если снова в плюс выйдем, то еще и обидятся. Ну и пусть!

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.4: Почему крипта?

Ответ: потому что больше прибыли. И не просто больше, а в РАЗЫ больше.

Но это не весь ответ. Если смотреть под разным углом, есть разные варианты. Поговорим о них в этой главе.

Почему прибыльность тренда на крипте в разы больше, чем на других рынках?

Регулирование на рынках.

Приличный человек с экономическим образованием скажет:

«Чем более зарегулирован рынок, тем меньше прибыли».

Это связано, в первую очередь, с понижением кредитного плеча, которым можно совершать сделки. На развитых рынках это делается через механизм разделения трейдеров на категории. В Российской Федерации это разделение идёт на квалифицированных инвесторов и не квалифицированных. При этом не квалифицированные инвесторы не могут применять в своей торговле пониженное гарантийное обеспечение и торговать фьючерсами, а это абсолютное большинство тех, кто торгует на фондовой бирже.

А чем меньше трейдеров с плечами, тем ниже волатильность. А чем ниже волатильность – тем меньше прибыли у трендовых торговых систем.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.2: Каждый получает то, что хочет. О мотивации к изучению тренда

Когда-то давно я писал обзор на книгу «История биржевого спекулянта». Эта книга о жизни и торговле Джесси Ливермора. Самая популярная в мире книга про биржевую торговлю. Книга начала XX в. про трейдера, который сделал себе несколько состояний на биржевой торговле и торговал с конца IX в.  до середины XX в.

В ней описаны множество торговых идей, но свои бОльшие деньги он сделал именно на трендовой торговле. Правила, описанные в ней, очень просты:

1)      Покупай то что растёт.

2)      Продавай то что падает.

3)      Дай прибыли течь.

4)      Торгуй лидера сектора / рынка. 

И у меня для вас новость.

Это работало в 20 веке. и это же работает в 21.

В OsEngine есть стратегия (бесплатная), которая так и называется — «LivermoreStrategy». И вот так выглядит эквити, если этого робота запустить на индексе «DowJons» с 2000 года по текущий.

( Читать дальше )