( Читать дальше )

Как стать биржевым трейдером? 9 этапов развития.Многих людей интересуют вопросы – как же стать трейдером? Что для этого нужно сделать? Как развиваться? Какие будут встречаться трудности или все произойдет легко и просто? Сколько понадобится времени до первых положительных результатов?

В этой статье не будет информации о стилях торговли, стратегиях, алгоритмах или правилах.

В этой статье вы получите ответы на вопросы и некую путеводную карту, пройдя по которой, вы увидите — какие 9 этапов становления трейдера существуют на бирже и сколько времени может понадобиться для их преодоления и достижения целей.

Конечно, не у всех произойдет именно так, как здесь описано. Последовательность действий может быть разной и порой шокирующей! Кто-то начинает с конца, а кто-то перескакивает этапы, каждый случай индивидуален, но общее представление желательно иметь всем.

( Читать дальше )

 Я обещал рассказать про направленную торговлю опционами и всякими активами. Граалей я не открою. Потому что это все старое, а хорошо забытое старое… Более того, эту лабуду преподают во всех специализированных вузах, а как вы понимаете ни чего хорошего из этого не выходит. Ну какой из Набиулиной или Грефа трейдер. Или что за управляющая компания Финам? А чему учили Баффета, вообще смех и слезы с кровью. Но за неимением лучшего выбирать не приходится. Немного пред истории.

К сожалению, из всех людей, которые писали про биржу, заслуженное признание получили не многие. И этими людьми оказались, не Бил Вильямс с его аллигатором, не Вайкофф с его объемами и даже не ваш покорный слуга. Нобелевскую премию получали другие. Одним из таких чудиков был некто Марковиц со своей портфельной наукой. Я не стану рассказывать про все его изыскания это можно найти в Гугле. Отмечу только одно, в своих расчетах он использовал волатильность. В нашем случае мы отбросим его портфели и остановимся на этом. Есть простая стратегия. Ее смысл заключается в следующем. Раз волатильность является показателем риска, то нам нужен актив с наименьшим таким показателем. Тут я хочу пояснить. Может быть, со мной кто то и не согласится, но истина такова. Ни вам, ни вашему инвестору, ни любому здравомыслящему человеку, большая волатильность (риск) не нужна. Если вы вложили миллион, вам не столько важно, сколько вы заработаете, вам важно, сколько не потерять. И стратегия, которая дает 100%, но при этом имеет просадку в 120% интересно только фокусникам, которые покажут вам растущую часть, но закроют секретную, где деньги и теряются. Вот эта просадка и есть риск и измерить мы можем ее волатильностью. Так вот. Нам надо покупать, когда волатильность падает и продавать, когда волатильность растет. Не сложно, правда? Не буду обещать, что это работает на всех активах и в любых случаях, но для этого есть объективные предпосылки. А именно. Прежде чем, что то купить, люди думают, торгуются, анализируют. На это надо время. А волатильность входит и получается через это время. Когда люди чувствуют опасность, то думалка работает по другому. И не важно, один это человек или совет управляющих. Это психологический момент. Тут уже много раз говорили про пустые стаканы. И это технический момент. Именно отсутствие ликвидности порождает неопределенность, а значит риски, а значит рост волатильности. Тут тоже все понятно. Когда же все приходит в относительную норму и люди или не знаю кто, начинают успокаиваться, начинают и снижаться риски от их непреднамеренных, но непредсказуемых поступков и рынок начинает успокаиваться. Это похоже на струну. Удар, максимальный звук и затухающие колебания. Как видим природа везде одинаковая.

( Читать дальше )

Надоел чёрный цвет, пока перейду на белый. )) 
Итак, независимо от того, торгуешь по стакану сам, или вместо тебя льёт робот хочется видеть состояние поз, заявок и сделки на графике. Для этого делаем отдельное окошко, лучше на отдельном монике, или его части. Выносим график, табличку сделок, табличку позиций, и табличку стоп-заявок. И все таблички настраиваем — только для очень актуальной текущей информации . 
1) Таблица Сделок: Сокращаем число параметров до трёх: 1.операция, 2. цена, 3 количество. Чтобы операция не занимала много места — визуализируем цветовыми настройками вот так :  *прим- для каждого инструмента можно создать отдельные таблички и отдельные окна контроля, если скальпинг или алго работает на более чем двух инстр.


2) подобным же образом настраиваем Стоп-заявки. Это для тех кто предпочитает СЕРВЕНЫЕ , а не виртуальные. Хотя на серверных проскальзывание бывает больше, я последнее время выбираю их.

( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

Сегодня настроим табличку «Ограничения  по клиентским счетам ». Итак, если счёт на фортсе (или регистр) всего один, то табличка получится узенькая в одну строчку. Снимаем все ненужные галки, лишняя информация забивает суть! Оставляем лимиты по только: денежным средствам


Далее можно настроить цветной шрифт в колонке «лимит открытия позиций» сравнивая с предыдущим «лимит откр. поз. ». Если  он вырос, то будет зелёным, если снизился — красным, не изменился  — жёлтым. Утром открывая терминал — сразу будет видно результат после вычета всех комиссий .  Информация само-собой не очень важная, мы и так знаем ведь как торговали, но всё же… Когда ловишь гросс . 


( Читать дальше )

Решил перейти на тёмное оформление. Периодически это надо делать для того чтоб глаза отдыхали. 
Сегодня настроим табличку " Позиции по клиентским счетам ". Добавление цветовых настроек очень сильно придаст информативности. Открываю и закрываю квик всегда из вкладки с таблицами «ФОРТС». Быстрым взглядом сразу видно если есть входящие, текущие чистые, либо стоят лимитки. Жёлтые  ячейки говорят о нейтральных значениях, нулевых или закрытых текущих, а вот любой красный или зелёный  сразу же привлекает внимание . 
Текущие и входящие чистые настраиваются примерно одинаково .


Активная продажа и активная покупка настраиваются просто — значение больше нуля. А цвета красный и зелёный  соответственно 


( Читать дальше )

Сначала поговорим о работе на сильном тренде.Что такое сильный тренд? Это когда все наблюдаемые тренды движутся согласованно в одном направлении. В примере для SP500 на приведенных в тексте графиках это сильный восходящий тренд. Восходящее движение для каждого тренда — это цифра +2 в правой колонке цифрового индикатора (если мы не хотим перебирать различные таймфреймы) или визуальное движение соответствующей волны вверх от нулевой линии. Цифровой индикатор — группа цифр  с параметрами соответствующих трендов в левом верхнем углу графика. 

Итак, у нас сильный восходящий тренд.  Что мы делаем в этом случае? Покупаем и держим лонг.Чего опасаемся? Разворота или глубокой коррекции, которая приведет нас к убыткам, несовместимым с размером нашего торгового капитала. Если началась коррекция что нам нужно знать? Нужно знать примерный временной горизонт этой коррекции и примерную величину коррекционного отката.

( Читать дальше )