Избранное трейдера TDM

по

Непостоянство рынка

Заранее прошу простить, за возможные ошибки в словах или пунктуации.
 
То как меняется рынок видят возможно все постоянные его обитатели, которые торгуют практически каждый день. Но особенно быстро данные изменения замечают алготрейдеры (ребята, которые торгуют непосредственно роботами), далее по тексту постараюсь наглядно это продемонстрировать на своем личном примере.
 
Существует  у меня простой робот, который я построил на основе личных взглядов на рынок, еще с тех времен когда торговал руками. Суть идеи старался закладывать на основе движения толпы, то есть если все покупают и я покупаю и наоборот. Мысль при этому была следующая, если крупный дядя с 100млн.р. зашел в позу в лонг, то лучше против него не идти, и вставать в его сторону, а если придет более крупный дядя и пойдет против, то закроемся по небольшому стоп-лоссу, естественно придерживаясь некого соотношения риск/прибыль. естественно что риск составит минимум 300п на сделку или порядка 2% от ГО для РТС, с доходностью 10% на сделку, это приемлемый для меня риск на небольшие суммы денег. 


( Читать дальше )

План «Кавказ» - рекомендую посмотреть





Эта история о том, как иностранные спецслужбы в 90-е пытались отделить Чечню от России. В фильме Антона Верницкого «План Кавказ» неизвестные подробности известных событий и сенсационные признания участников заговора.

Меррих Беркан Яшар, он же Абубакар. 1948 года рождения, чеченец по национальности, бывший сотрудник радио «Свобода», журналист и политик, близкий к турецкой верхушке. С 17 лет Абубакар был завербован ЦРУ… Именно там, тогда еще простой чеченский юноша в 1967 году и получил свой псевдоним, ставший его вторым именем — Беркан Яшар. Почти два десятка лет Абубакара планомерно готовили к активным действиям в Чечне. Герой фильма пересказывает своё покаянное письмо, которое он озаглавил: «Для открытой печати в СМИ России».

В этом письме рассказ о том, как спецслужбы разных стран, прежде
всего Турции, США и Великобритании попытались в начале 90-х годов разделить Россию на мелкие, неподконтрольные Федеральному центру, части. Абубакар описывает знакомство с Шамилем Басаевым в 91 году во время угона самолета в Турцию и схему нелегальной переброски за границу через аэропорт г. Грозный российских необработанных алмазов. О 25 % от этого бизнеса, уходивших Джохару Дудаеву. Министры иностранных дел и обороны самопровозглашенной Ичкерии, сотрудник службы безопасности Дудаева, охранник Масхадова, муфтии Северо-кавказских республик, а также кадровые сотрудники ЦРУ и боевики, рассказывают о том, кто и как разжигал войну на Кавказе. О том кто являлся спонсорами боевых действий в Чечне. Каждый из зачинщиков извлекал собственную выгоду из военных действий на территории России. Кто-то — финансовую, кто-то — политическую. Один из сенсационных моментов фильма- это рассказ о том, что деньги, вырученные за время войны в Чечне, верхушка сепаратистов вкладывала и вкладывает до сих пор в разработку алмазных и золотых рудников в Африке. Которые приносят им прибыль до сих пор.

Объемные уровни. Расклад перед началом торговой недели.


Выкладываю раскладку по объемным уровням на текущий момент по РИ, СИ, Сбербанку, Газпрому.

Объем контракта в РИ — 151900.

В СИ обращаю внимание на рост ОИ (синяя линия) в районе локальных текущих лоев. Вполне возможно, что набирали позицию. Если так, то выходить будут, соответственно на росте.


Газпром
Объемные уровни. Расклад перед началом торговой недели.

( Читать дальше )

Ежедневный обзор по опционам на фьючерс РТС. (11.01.2013).

Обзор сегодняшнего рынка

 
Очередной день остался за «продавцами опционов», среднедневной диапазон по фьючерсу РТС упал до рекордных 2 000 пунктов. Если посмотреть индекс РТС, то последний раз 20-дневный ATR опускался ниже 20 пунктов за день в далёкой первой половине 2007 года.

Ежедневный обзор по опционам на фьючерс РТС. (11.01.2013).
Общий оборот по опционам на мартовский фьючерс РТС составил 6 млрд. руб, пут-колл ратио в свою очередь показал значение 1.22. Преимущество опять на стороне путов. В StockOnly Put Call Ratio ситуация обратная народ предпочитает коллы, общий оборот за день 256 млн. руб. и ратио составил 0.68. Если верить МакМиллану то экстремумы по StockOnly Put Call Ratio могут указать экстремум рынка. Насколько это относится к РФР сказать пока сложно, сейчас собираю статистику более детальное исследование выложу в будущем. 

Статистика

Как показывает статистика в последние 2-3 дня перед экспирацией наиболее вероятно движение противоположное основному тренду (примерно 70% случаев). Соответственно, ко вторнику более вероятно увидеть цену в районе 155 000, нежели выше 160 000. Частенько бывает, что появляется желание купить за пару дней до экспирации в качестве лотерейки какие-нибудь дешёвые опционы, однако, вероятность такого события очень мала. Обычно, развод «продавцов волатильности» начинается не менее чем за полторы или две недели, (в качестве примера август 2011), когда цена заранее набирает разгон и проходит больше 3-4 страйков. К примеру за 2012 год только 1 раз было сильное движение (12 000 пунктов) за 3 дня до экспирации, и многие его помнят, это было преслувутое QE3.

( Читать дальше )

QUIK: Настройка терминала перед началом использования от XELIUS GROUP



Имейте ввиду что последнее обновление программы способно убить терминал напрочь, будьте бдительны и постоянно копируйте папку программы перед обновлением( и обновление чаще нужно вам для вывода и перевода денег между счетами через квик в остальном если есть работающая версия можно пользоваьтся ей)

Начинающим эллиотчикам!

    • 10 января 2013, 18:30
    • |
    • Lazars
  • Еще
 Если брать те классические постулаты, которые в свое время еще предлагал Ральф Нельсон Эллиот, то там четко прописана простая истина: что третья волна не может быть самой короткой из импульсных волн и представляет собой структуру аналогичную всему восходящему циклу. Здесь, я кратко перечислю основные моменты теории Эллиота:
  • Цены финансового рынка развиваются в виде распознаваемых моделей.
  • Модели повторяются по форме.
  • Развитие принимает форму пяти волн особой структуры.
  • Три волны из них, обозначенные цифрами 1, 3, 5, действительно осуществляют направленное движение.
  • Волны 1, 3, 5 разделяются двумя противотрендовыми коррекциями, обозначенными цифрами 2 и 4.
  • Волна 2 никогда не заходит за начало волны 1.
  • Волна 3 никогда не бывает самой короткой.
  • Волна 4 никогда не заходит на территорию волны 1.
Постоянно нарушаются эти моменты!
 
Подробнее:
http://blog.mt5.com/fractal/2012/07/24/tsikl-elliota-v-programme-fractan-chast-2/

БКС запускает MetaTrader 5.

«В январе 2013 года Компания БКС предлагает своим клиентам уникальную возможность торговли на Срочном рынке ФОРТС через терминал MetaTrader 5.

( Читать дальше )

Источники информации

Пока я работал на РБК, у меня был ценный источник информации — моя почта. Завтра меня от почты отключат:( и я больше не буду получать массу интересных обзоров от инвест.банков.

1. может кто-то знает какие есть варианты их заполучать регулярно на почту?
2. какие подписки RSS вы используете? 

Я например подписан на:
smart-lab.ru
seekingalpha.com
cnbc.com
marketwatch.com 
www.ritholtz.com
www.zerohedge.com/
www.rbc.ru/

что еще интересного и полезного можно регулярно почитать? (блоги в ЖЖ тоже катят) 

Полезные ссылки

Решил создать пост с полезными ссылками. Думаю  это будет всегда актуально. Все ссылки исключительно в целях доступа к информации, никакой рекламы.
1.Интерактивные часы Госдолг США. Обновляется:
http://usdebtclock.org/;
2.Мировые долговые часы. Интерактивная карта отображает общий долг правительств Земли. Часы охватывают 99% мирового ВВП. Есть также Казахстан:
www.economist.com/content/global_debt_clock;
3.Интерактивная карта долгов Европы. Кто кому должен, обновляется: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696;
4.Баланс ФРС с онлайн обновлением: http://blogs.wsj.com/economics/2010/08/03/a-look-inside-the-feds-balance-sheet-3/tab/interactive/;
5.Здесь собраны ссылки на графики доходности государственных облигаций развитых стран и стран PIGS, с сайта Bloomberg: forumsforjustice.com/forums/showpost.php?p=293&postcount=1; 6.Капитализация рынков различных стран:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн