Вчера состоялся сбор заявок на участие в размещении облигации Европлан 1Р9. Финальный купон был установлен на уровне 24% (постоянный), что соответствует доходности к погашению 27%. Решил посмотреть какие есть еще варианты такой доходности.

Рейтинг BBB+ и выше, с максимальной ликвидностью. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то доходность будет выше за счет налогового вычета.

1. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1087А7
Стоимость облигации: 90,36%
Доходность к погашению: 29% (купоны 16,05%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026)

2. Интерлизинг 1Р08
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A108AL4
Стоимость облигации: 88,8%
Доходность к погашению: 28% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 03.04.2027

3. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

( Читать дальше )

Со следующего вторника буду вести курс лекций на тему в школе АЛОР. Всем, кто хотел бы узнать 15 способов создания из ленты сделок свечей – милости прошу. Это чертовски важная информация для тех, кто хочет по-настоящему разбираться в том, что они видят на графике.

Семь дней лекций включают:

1. Три лекции с теорией. Знакомство с 15 видами свечей.
2. Две лекции для программистов. Разберёмся, как собирать свои серии свечек в исходном коде.
3. Две лекции для практикующих трейдеров. Посмотрим роботов, торгующих от свечей. Будут как простые на одном инструменте, так и ГРААЛЬные скринеры.

Регистрация здесь:

https://alorschool.ru/svechi-i-preobrazovanie-lenty-sdelok/

Расписание:

1. Вторник. 28 января. 20:00 МСК.
2. Среда. 29 января. 20:00 МСК.
3. Четверг. 30 января. 20:00 МСК.
4. Пятница. 31 января. 20:00 МСК.
5. Суббота. 1 февраля. 18:00 МСК.
6. Воскресенье. 2 февраля. 18:00 МСК.
7. Понедельник. 3 февраля. 20:00 МСК.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

( Читать дальше )

Портфелю &ОФЗ/Корпораты/Деньги  3 месяца +7,64% за это время, не сказать что большой срок, но и можно на результаты какие-то посмотреть промежуточные.

При правильном подходе потерять деньги на облигациях история достаточно сложная. Если совместить облигации и ИИС, то можно получать очень хорошую доходность, и нести риски на уровне вклада в банке.

Одно из простых правил которое применяется в портфеле: брать выпуски с доходностью не ниже средней по схожим выпускам.

Пример.
Если есть желание купить определённый выпуск, то надо смотреть не только на один конкретный выпуск, а на рынок в целом.

Т.е. если есть желание прикупить облигацию с рейтингом ААА, то надо сравнить доходность с другими компаниями рейтинга ААА с похожими параметрами выпуска.

Если выпуск который хотите купить даёт доходность ниже «средней по рынку», то падать в цене на общем негативе рынка она будет быстрей, а расти на позитиве медленней.

Верно и обратное. Если доходность в момент покупки выше «средней по рынку», то падать на общем негативе будет медленней, а расти на позитиве быстрей.

( Читать дальше )

Продолжаем исследовать слой создания индикаторов в OsEngine.

В данном посте посмотрим на конечный интерфейс индикаторов в системе. IIndicator – то, как все индикаторы в системе видит OsEngine.

Интерфейс IIndicator представляет собой определенный контракт, реализация которого позволяет модулям терминала единообразно взаимодействовать с индикаторами. Сам интерфейс находится в проекте вот здесь:

( Читать дальше )

Продолжаем разбираться с выравниванием позиций у роботов и на бирже. На очереди механизм создания «Фейковых позиций».

Это нужно, когда позиция на бирже и у роботов по каким-то причинам отличаются, и Вы хотите это поправить.

 

Рассматривать будем интерфейс журнала облегчённых версий тестера и торговой станции.

Почему у роботов свои позиции, отличные от того, что есть в портфеле на бирже: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1068836.php

Модуль автосравнения позиций: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1068462.php

 

1. Открытие фейковой позиции.

ВНИМАНИЕ! Позиции открытые таким образом не являются «Эмуляционными» и подхватываются роботом как настоящие.

Чтобы открыть для робота такую позицию, надо открыть его окно и во вкладке стакана нажать на кнопку «Дополнительно»:

( Читать дальше )

Начинаем исследовать слой создания индикаторов в OsEngine. Для начала посмотрим на архитектурную часть вопроса.

За процесс создания и подключения индикаторов в OsEngine отвечает слой создания индикаторов, функционал которого сосредоточен в пространстве имен OsEngine.Indicators. Файлы с кодом данного слоя находятся здесь:

( Читать дальше )

Как быть, если ваш робот находится в позиции по фьючерсному контракту, который вот-вот истечет? В этом видео рассмотрим варианты действий на практике.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Пока проходит инаугурация Трампа, геостратеги готовы рисовать новые стрелочки на картах, криптаны готовятся скупать новые мемкоины. Предлагаю обсудим более насущные дела, о том, как можно сделать 30% годовых на «скучных» облигациях.

Видел сегодня подборку у БКС с 5-ю облигациями. Доходность у всех ~30%. Лучшая история там была ГТЛК со свежим кредитным рейтингом ruАА- (остальные рейтингом ниже). Выпуск ГТЛК 1P-17 $RU000A101QL5 с доходностью 28% действительно достойный вариант.

Но это доходность в рублях с погашением через 10 лет. Какой будет курс рубля через 10 лет вопрос открытый. Если не брать 2022 когда курс на максимуме был по 120, а на минимуме 51. То последние пару лет курс стабильно слабеет.

21.01.23 → 68,66
21.01.24 → 88,58 +29%
21.01.25 → 101,95 +15%
21.01.26 → ???,?? +??%

Учитывая, что в РФ остаётся высокая инфляция, существенно выше чем в США или в Китае, то можно предположить, что рубль к доллару и юаню продолжит слабеть. Так как не только курс влияет на инфляцию, но и инфляция на курс. Плюс если мы посмотрим на проекты бюджетов за разные года, то Минфин стабильно каждый год планирует, что рубль будет слабеть, ну а раз он так планирует, то нам ставить на крепнущий рубль точно не стоит.

( Читать дальше )

Скринеры – источники данных в OsEngine, которые смотрят одновременно за N бумагами и позволяют их торговать. Т.е. это нужно, когда торгуешь десятки или сотни бумаг одновременно при помощи одной торговой логики.

Посмотрим, как добавлять индикаторы на BotTabScreener.

1. Где исходники?

Посмотреть исходный код робота, показанного ниже в качестве примера, можно, открыв его в проекте OsEngine:

( Читать дальше )

https://t.me/thefinansist