Появилась идея объединить сигналы в одну систему: горизонтальные уровни, канал, осциллятор, средняя.
Если у кого-то возникнет идея что еще учесть пишите.

Предыдущий пост: smart-lab.ru/blog/1091839.php
В общем сейчас пока мысля такая
используем MA1 MA2 MA3
с периодами T1 < T2 < T3
Для зигзагов сдельтами :
Dz1 > Dz2 > Dz3
если точка X1 (последняя вершина загзага) у зигзагов: X1z1 = X1z2 = X1z3 то торгуем по MA1
если X1z1 = X1z2 не равно X1z3 то торгуем по MA2
если X1z1 не равно X1z2 не равно X1z3 то торгуем по MA3
если X1z1 не равно X1z2 = X1z3 то торгуем по MA2

Выход из рынка в кэш:
если на отрезке X2z2-X1z2 есть X4z1 и вылетел по стопу, то больше в рынок не заходим пока
это условие не перестанет выполнятся и сработает пересечение со средней M1 или M2 или М3

В дальнейшем будет реализация

Пока придумывается
но идея в том чтоб было три зигзага с разными дельтами
и смотреть направление последнего звена во всех трех
а так же сколько вершин нижестоящего зигзага укладывается в звене вышестоящего
если три вершины то стоить противоположную наклонную от второй вершине по МНК
если количество вершин совпадает то переходим на среднюю и в зависимости от длины последнего звена, меняем длину средней

Каждый робот должен уметь контролировать свои позиции. Вам могут понадобиться как открытые, так и закрытые. Также нужно знать статус позиций: Открыта / Закрывается / Открывается / и т.д. Всё это жизненно необходимо.

Сегодня будем разбираться, как робот может получить доступ к позициям, чтобы ими управлять.

Что такое позиция робота, можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1043646.php

Зачем нужны позиции роботов, здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1068836.php

 

В классе BotTabSimple это находится здесь:

( Читать дальше )

Сделал индикатор на базе функции F со стоплоссом
Предыдущий пост тут: smart-lab.ru/blog/1089881.php



( Читать дальше )

⁠

21% — рекордно высокая ключевая ставка в современной истории России. Она способствует еще большему росту ставок по Накопительным Счетам (НС) и вкладам у многих кредитных организаций. Посему представляю вам лучшие предложения от банков для размещения денег на короткий срок, по мнению Captain.

Следующее решение по КС — 20.12.2024

---

🥕 ТОП-5 НС С НАЧИСЛЕНИЕМ НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСТАТОК:

*можно пополнять/снимать в любой момент, процент начисляется на каждый день.

1) 22% — ВТБ «Накопительный ВТБ-Счет» на сумму от 1к до 1 млн, для новых и неактивных клиентов 180 дней, сроком на 3 календарных мес;

2) 22% — Финам Банк с НС на сумму до 1,5 млн, для новых клиентов, сроком на 2 мес, с подпиской на любой пакет услуг минимум — 100₽/мес;

3) 22% — Газпромбанк с НС «Ежедневный процент» на сумму до 1,5 млн, для новых и неактивных клиентов 90 дней, сроком на 2 мес, с подпиской за 399₽/мес (1 мес бесплатно);

4) 21,5% — Ренессанс Банк с НС «Ренкопилка» без ограничений по сумме, для новых клиентов и для всех у кого не было вкладов и НС с остатком более 1 000₽ 91 день, сроком на 3 мес;

( Читать дальше )

Очень часто роботам необходимо получать информацию по бумаге, которую они торгуют, для того, чтобы узнать какие-то специфичные данные – шаг цены / лотность / кол-во знаков после запятой в объёме и т.д. Все это можно запросить у поля BotTabSimple – Security.

Что такое биржевой инструмент, можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1043241.php

 

В классе BotTabSimple это находится здесь:

( Читать дальше )

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )

можно узнать неожиданное, а можно убедиться интуитивном.

На текущий момент в алгопортфеле участвуют 14 фьючерсов, в каждом в среднем по пять алгоритмов (в лонг и в шорт).
Внутри каждого фьючерса эти алгоритмы дают сводную эквити, из которых строится эквити алгопортфеля, вид которой
может ощутимо зависеть от выбранных весов для этих фьючерсов. Веса алгоритмов внутри фьючерсов пока принимаются равными.

Ну и всё это торгуется уже третий год в стиле тупанов. Высокая средняя сделка и долгое время удержания позиции в каждом алгоритме.

Диверсификация это сила, но с весами на уровне фьючерсов не всё понятно (или почти всё непонятно). Про веса алгоритмов внутри фьючерса пока даже не думаю задумываться.

Поскольку по максимально доступной истории всё посчитано, легко посчитать корреляции фьючерсов (здесь и далее подразумевается сумма алгоритмов внутри каждого фьючерса, а не само удержание фьючерса) друг с другом.
Топ-10 по нескоррелированности:

[1,] «sf-pd» "-0.08"
[2,] «na-pd» "-0.08"
[3,] «gz-pd» "-0.07"

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )