Хочу поделиться простейшим (техническим) приемом ускорения понимания рыночных движений.
Должен отметить сразу, что работаю в основном на Форекс, и, очевидно, именно в результате этой специализации я ощутил необходимость тренировки видения рыночных движений. Не секрет, что движения на Форекс отличаются от движений фонды, да и информации для принятия решения там, мягко говоря, поменьше. Объемов по сути нет. Поэтому работать приходится только от движений цены и от сигналов индикаторов, с ней связанных.  И тут остро встает вопрос о формировании торгового метода. Что характерно — успешный метод для одной пары может плохо работать или вообще быть убыточным для другой пары. Валюты по сути ходят по-разному.
Разное время активных сессий, разные фундаментальные факторы… в общем, метод нужно во-перых создавать, во-вторых — обкатывать. И тут мне сильно помог простейший прием Timelapse, сжатие времени. В чем суть? На комп с терминалом ставится програмка, которая делает копию экрана с какой-то регулярностью ( к примеру 1 кадр в секунду). На выходе — имеем фильм о рыночных движениях, сжатый в 24 раза. Т.е. 2 активные сессии (Европа и США) помещаются в полчаса, доступные для анализа. Что я смотрю:


( Читать дальше )

Представим ситуацию в которой трейдер открыл «длинную» позицию!
 
Представили!?
 
… теперь посмотрите как влияет мышление трейдера на конечный результат сделки:
 

В этом случае трейдер при движении цены против его «позы» надеется на ее разворот и возврат к точке совершения сделки! Как правило трейдер в этой ситуации даже и не думает о прибыли, в случае достижения ценой точки безубыточности (что бывает крайне редко) трейдер просто закроет позицию и будет рад до Ж… что не потерял копейку (!)
 
Если цена пошла в сторону открытой «позы» трейдер поймав +0,10% — 0,30% начинает бояться что рынок не сможет пойти дальше, что та прибыль, которая у него уже есть исчезнет, и он закрывает позицию (!)
 
 



( Читать дальше )

Большое спасибо за бурное обсуждение и большое количество отзывов. Я опубликовал свое видение проекта сразу на нескольких ресурсах и получил отличный конструктивный отклик (читать тут: http://smart-lab.ru/blog/53026.php)
 
В целом, конечно, перспектива пока выглядит туманной, но сама идея кажется мне очень интересной. «Нейронная сеть» из трейдеров — имеет право на существование.
 
Вчера вечером немного еще помозговал, и в результате у меня родилось такое видение проекта на первом этапе.
 
О технической части.
 
1. Индикатор будет запускаться отдельным приложением, и работать параллельно с торговым терминалом в виде небольшого окошка.
 
2. Индикатор будет получать из терминала данные о сделках и в обезличенном виде передавать на сервер в виде: ДатаВремя, Инструмент, Объем, Направление
 
3. В обратном направлении от сервера индикатор будет получать информацию о консолидированной позиции участников проекта за последнюю минуту (скорее всего будет показываться соотношение покупок к продажам). Далее, если будут интересные мысли будем реализовывать расчет других статистик.
 


( Читать дальше )

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Gallup и Всемирный банк провели исследование накоплений  сбережений в мире...

-------------------------------------------------

36% взрослых жителей планеты Земля в прошлом году откладывали или каким-либо иным способом сберегали деньги, говорится в совместном исследовании Gallup и Всемирного банка, осуществленном на средства благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Однако если учитывать только законные и при этом организованные формы сбережений (а именно – банки, кредитные кооперативы и микрофинансовые организации), то доля взрослых людей, имеющих сбережения, падает до 22%. Кстати, исследователи считают взрослыми всех, кто старше 15 лет.

Результаты исследования представлены в виде карты. Россия закрашена коричневым цветом вместе с бывшими советскими республиками, Центральной Африкой и большей частью Латинской Америки – доля взрослых, сделавших сбережения в финансовых организациях в прошлом году составила менее 10%. Даже на Ближнем Востоке, Южной Африке и в Индии – больше.

( Читать дальше )

Задолженность банков по репо с ЦБ сегодня достигла 1,12 трлн руб. Это абсолютный рекордный показатель за все время публикации статистики ЦБ с начала 2006 г. В кризис 2008 г. этот показатель не превышел 900 млрд руб.

Российская банковская система испытывает сильнейший дефицит ликвидности, констатирует старший аналитик ИК «Риком-Траст» Владислав Жуковский.

Как отмечает эксперт, «российская банковская система в апреле 2012 года во второй раз за последние полгода вошла в стадию повышенной турбулентности и испытывает сильнейший дефицит ликвидности». «О масштабах нехватки свободных денежных средств и стремительности нарастания кризисных явлений свидетельствует тот факт, что буквально за 3 недели (с 9 по 27 апреля) средняя стоимость однодневных заимствований на межбанковском рынке подскочила практически на 40% — с 4,41% до 6,32%. При этом еще в начале 2011 года она не поднималась выше отметки в 2,5%. Одновременно с этим только за последние 3 недели практически в 1,5 раза подскочила средняя ставка по кредитам „овернайт“ – с 4,37 до 6,17%, а также ставка MosPrime для крупных первоклассных заемщиков – с 4,67% до 6,32%», — говорится в комментарии Жуковского.

( Читать дальше )

Есть у меня такая идиотская привычка, кричать «пожар» тогда, когда ещё только в пепельнице затлело. В европейской пепельнице тлеет давно, недаром Меркель сегодня выразилась красиво: «Европе нужна политическая смелость и креативность, а не миллиарды евро». Нужны идеи, нужны лидеры, но где их взять, идеи, я уж молчу про лидеров. Идея — это что-то новое и выходящее за рамки общепринятых понятий, а европейские лидеры дуют на окурок чтобы потушить.


( Читать дальше )