Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

19 марта Сергей Трошин, директор EXANTE по инфраструктуре, и Антон Антонов, руководитель нашей группы операционной поддержки, провели лекцию об алгоритмической торговле для студентов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Встреча со студентами проходила в рамках серии открытых лекций, посвященных биржевой торговле, которые проводятся в университете по субботам. Сергей и Антон рассказывали,

• в чем особенности алгоритмической торговли;
• что стоит за словом «брокер»: говорили об инфраструктуре и пути заявки от трейдера до биржи;
• что такое FIX-протокол, и как им пользоваться — с множеством примеров.

Презентация с комментариями доступна по ссылке: http://www.slideshare.net/EXANTE/algorithmic-trading-and-fix-protocol

Исходный код использованного в презентации примера доступен здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

( Читать дальше )

Есть алгоритм для зарабатывания денег:
Суть его не очень сложная, но и не совсем простая. В результатах не используется плечо. 1 контракт РИ. Проскальзывание можно ставить хоть 200 пунктов! Сделки не частые. Емкость огромная. Мне думается можно настроить на работу и миллиардом рублей!!!
Вот результаты:


( Читать дальше )

Многие начинающие инвесторы полагают, что зарабатывать на фондовом рынке можно только при росте котировок на выбранный актив. Инвесторы чуть поопытнее знают о коротких позициях, позволяющих зарабатывать на снижении стоимости актива. Но стоит помнить, что существует целый класс так называемых «market-neutral strategies» — стратегий, позволяющих зарабатывать вне зависимости от общего направления движения рынка. Самая простая из подобных стратегий называется «pair trading» («парный трейдинг») и сегодня я вам о ней расскажу. 

( Читать дальше )

Бумажная версия тут.

три года тиков можно брать бесплатно, установив демку на две недели и качай пока не посинеешь — ДАРОМ

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/setup.php

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

• Historical Intraday Data: Yes. 1 minute.

• At least 3 years of tick by tick data for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days of historical tick by tick data for US stocks.

• Historical Daily Data: Yes.

• Historical BidVolume and AskVolume: At least 3 years for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days for US stocks. Accurate data is provided.

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/316716.php

Выкладываю обновления по историческим данным в облако:

5 минутные OHLCV

Вся история по ES, GC, CL, NQ до 11.03.2016 cloud.mail.ru/public/JLrq/U3FoC9pSj
Обновление по ES, GC, CL, NQ до 18.03.2016 cloud.mail.ru/public/ECvR/57GcmhyP4

Тиковые данные
Кто скинулся на тики увидит обновления по полученной ссылке

P.S.
По поводу получения тиков обращаться в личку

P.P.S.
Несколько человек уже скинулись еще парочка и буду брать еще один контракт

P.P.P.
Достали агрессивно-поучительные товарищи, с такими заявлениями — На фига тиковые данные? На фига так париться, есть бесплатные данные за 3 года? и т.п.
Так-вот — каждому свое, и пусть каждый сам определяет необходимость и качество нужных ему данных. Мне нужны качественные данные и за много лет. Не конструктивные комментарии буду удалять…

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли растущей/падающей скользящей. Данный робот позволит вам торговать движение скользяще средней и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье рассмотрим тесты трендовой составляющей, опишу как быстро установить и запустить торговлю.

( Читать дальше )

Предыдущая тема здесь

smart-lab.ru/blog/316716.php

Обратили мое внимание на то, что выложенные архивы с 5 минутками не сжаты (фича скрипта)
Выложил все 5 минтутки по ES, GC, CL, NQ одним фалом сжатием, скачивайте тут:

turbobit.net/53tle0u1k2qn.html