Вот разве можно не любить TSLab?

Взял старого, проверенного советника, который после тестирования и доводки и на реале то страшно было запустить...
Подсунуль ему новый инструмент(в данном случае RTSI), и ОПЛЯ!!! Внезапно в среднем по ПОЛПУНКТА за сделку!!! (~50п на фьюче).
Сидишь и думаешь, ай какой я умница, ай какой я молодец...   ну что б***ь за п***ц… свой тестер чтоле писать...


( Читать дальше )

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).





















( Читать дальше )

Есть такой подход в медицине, вакцинация. Вам делают прививку в виде ослабших вирусов для того чтобы вызвать иммунитет к болезни в будущем. Тот же подход используется в тренировках спортсменов, подается контролируемая (безопасная) нагрузка для того чтоб вызвать ответную адаптацию организма. Вообще это общефилософское правило и если вы не видите, в чем именно в своей области вы его применяете — это значит, что то вы делаете не так и самое время насторожится. Применительно к алготрейдингу, если вы не видите, где именно вы допускаете умышленные компромиссы и неэффективности, если вы пишете систему изначально идеальной (кто то ищет программиста на С++/Asm, кто то хочет купить ломаный роутер для плазы и торговать сразу с него, примеров масса), значит вы изначально лишаете себя ЦЕННЕЙШЕГО НЕГАТИВНОГО ОПЫТА. Если вы хороший алготрейдер, вы должны отлично знать как работают неправильные и неэффективные торговые системы, вы это должны знать быстро, дешево и очень уверенно. Иначе труба.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Периодически появляются посты с рекламой торговых роботов и систем для последующей продажи, но возникают некоторые вопросы.
Какой смысл продавать робота, если он приносит трехзначную доходность, да еще и за копейки? Кладешь 500$, запускаешь робота и получаешь через месяц 3000$
Если распространить робота, то как они будут приносить прибыль, если торгуют по одному алгоритму?
Огромный плюс МТС — отсутствие человеческого фактора, но существуют и отрицательные факторы, как разрывы связи, неустойчивый канал и прочие тех. факторы.
А если глобально разбираться, то роботов, реально приносящих большую доходность не продают, а если и продают, то за «реальные» деньги и в очень ограниченном количестве.

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

Тестировал в течении недели. Просматривал как срабатывают стоп-приказы в разные отрезки сессии, на открытии рынка в первые секунды и внутри дня.
Первое позитивное впечатление сменилось полным разочарованием. Увы, все осталось как прежде и мало того кое-какие моменты стали существенно хуже.
Теперь по пунктам.
1) скорость работы- зависает при хороших движках по прежнему, стакан встает.
2) ресурсов терминал потребляет больше старого в разы.
3) срабатывание стопов- очень плохо, особенно на открытии рынка, заявки исполняются на 3-4 секунде… для сравнения  в Открытии на обычном сервере исполнение внутри первой секунды. Лучше только через PLAZA2 будет.
4) кнопки вывода бабла нет
5) кнопок распределения средств по рынкам нет
В общем пока работает 3.5 надо добивать его. Для алго ни 3.5 ни 4.0 лучше не использовать, слишком велики потери на проскальзываниях.
Как оптимальный вариант для своих алгоритмов рассматриваю выделенный сервер брокера либо PLAZA2.
Альфу пока оставлю как диверсификацию по брокеру и из-за удобства вывода средств.
Посоветуйте варианты кто разбирается в теме.

Старенький ноут не справляется, интересует кто какое железо использует для работы роботов. Не понятно при выборе от каких параметров отталкиваться

Привет смартлаб, нашел для вас порцию бугагашечек но не каждый их поймет — нужно будет немного напрячь внутречерепной вакуум.







( Читать дальше )