Я доработал свою прогнозную модель по Транснефти и делюсь с вами своими прогнозами по компании на 2024 год. 

 Финансовые показатели Транснефти зависят от двух переменных: 

 1️⃣ Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов (считаю сумму в млн т.);

 2️⃣ Коэффициент индексации тарифов на прокачку.

 Я перемножил объем транспортировки и коэффициент индексации тарифов, получил корреляцию этого показателя с выручкой Транснефти за последние 6 лет = 99,77%, сильнейшая связь. 

 
Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году = 497,1 млн т. (при добыче нефти в России – 523 млн т. за 2023 год). Этот показатель коррелирует с добычей нефти в России на 98%. 

 ❗️ НО на 2024 год – мы знаем, что добыча нефти Россией в следующем году снизится в связи с пересмотром квот ОПЕК+. Квота ОПЕК+ подразумевает добычу России нефти 9 949 млн б/с, это 497 млн т. в год.Более того, Россия добровольно сокращает добычу еще на 0,5 млн б/с – до 9 449 млн б/с или 472 млн т. в год. И вице-премьер А. Новак заявил, что Россия уже вышла на этот минимальный уровень.

( Читать дальше )

Доброго дня! Вот и сам составил табличку с фаворитами брокеров и других участников рынка.

(галочкой в таблице отмечены фавориты в стратегиях указанных домов)

Подпишись на качественный анализ акций: https://t.me/mozgovikresearch

👉Сбербанк и Лукойл остаются «перегруженными» акциями в портфелях второй год подряд (однако это не помешало им дать доходность существенно лучше рынка в 2023 году)
👉С учетом потенциальных рисков, Яндекс выглядит очень перегруженным оптимизмом
👉Из фишек консенсус обделил вниманием: ALRS, FEES, IRAO, MTSS, PHOR, SNGS, VTBR
👉Из компаний роста меньше всего коллективного оптимизма в отношении группы Позитив

Какие интересные выводы можно сделать из этой таблички?

Чтобы рассчитать сумму инвестиций, необходимую для получения определенного размера дохода, нужно желаемую сумму годового дохода разделить на дивидендную доходность акций. Таким образом инвестор будет получать дивиденды и не тратить основной капитал, чтобы его хватило на долгий срок.

Рассчитаем какую сумму нужно сейчас вложить в акции, чтобы жить на дивиденды. Допустим, потенциальному рантье нужно ₽70 тыс. в месяц, что примерно сопоставимо со средним размером зарплаты в России, которая в октябре 2023 года по данным Росстата составила ₽74 тыс.

 
Средняя дивидендная доходность крупнейших по капитализации компаний (Сбербанк, Лукойл, Газпром) в ближайшие 12 месяцев по прогнозам инвесткомпаний составит около 12% годовых.
 
Чтобы получать ₽70 тыс. чистыми в месяц нужно скорректировать эту сумму на 13% налога, который будет удержан с дивидендов. Для этого делим ₽70 тыс. на 0,87 и получаем ₽80,5 тыс. Теперь умножаем ₽80,5 тыс. на 12 месяцев, делим на годовую дивидендную доходность (12%) и получаем, что нужно вложить в акции ₽8 млн, чтобы получать ₽70 тыс. в месяц.

( Читать дальше )

На самом деле, вы могли её видеть, ведь ей уже 4 года. Но я выпустил очередную обнову, и теперь вот хочу написать интересный текст.

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.

( Читать дальше )

Каждый уважающий себя котлетер и туземунщик обязан стать «квалом». Вот и осенило меня на выходных, что хватит лениться, надо взять и получить статус квалифицированного инвестора, ведь ничего сложного в этом нет, нужно лишь оборот на 6 млн показать. Других способов квалифицироваться пока нет (👨‍⚕️ справка из дурки не подходит, 6 млн на счетах пока нет).

Квалифицированным инвесторам открываются закрытые двери следующих залов казино: pre-IPO, внебиржевой рынок, больше ВДО и больше ЗПИФов недвижимости. Также это разнообразные зарубежные ценные бумаги, структурные продукты и вот это вот всё — предстоит узнать. Лично мне на данный момент интересны ЗПИФы и ВДО. А что ещё заинтересует — посмотрим.

Квалы, пишите в комментариях, что там ещё есть из любопытного.

Поскольку нужна торговая история за 4 квартала, у меня для этого подходит только Альфа. Поэтому докрутил необходимый оборот на фонде «Ликвидность», потратил на комиссии в районе 3000 рублей и полчаса времени. К слову, статус в Альфе можно только получить, перенести от другого брокера нельзя. Потом буду смотреть, можно ли будет его перенести из Альфы в БКС или куда-то ещё, чтобы покупать зарубежные бумаги.

( Читать дальше )

Сегодня:

Работа с биржевым стаканом через getQuoteLevel2
Особенность нумерации в стакане заявок терминала квик
Работа через функцию обратного вызова OnQuote
Примеры работы со стаканом из скрипта
Сравнение реализации одного алгоритма через разные функции

Из таблицы текущих торгов мы можем получать большой перечень данных, в т.ч. по лучшим ценам спроса и предложения, из которых желающие получат спрэд по выбранному инструменту. Однако иногда нужно заглянуть именно в биржевой стакан. Это, например, пригодится нам далее при выставлении заявок.

Работать с биржевым стаканом можно через getQuoteLevel2 и функцию обратного вызова OnQuote.

Функция getQuoteLevel2 возвращает 2 массива котировок (bid и offer) и 2 значения: количество бидов в стакане (bid_count) и количество офферов (offer_count). Чтобы нам не было скучно разработчики терминала решили последних 2 параметра передавать в виде строки, поэтому при работе их нужно перевести в числа (через tonumber).

Массивы bid и offer содержат цены (price) и количество (quantity) по каждому уровню заявок стакана. Их также нужно будет предварительно перевести в число.

( Читать дальше )

ЦБ РФ поднял ставку до 12%, во всех СМИ сейчас идет шквал постов «налетай, халява».

Но вот чего то не вижу я ни какой халявы и продолжаю сидеть на большую часть депозита в валюте.


Ставки вкладов в системообразующих банках.

Сбер — лучший процент на 4 мес — 9,9%. На новые деньги. Новые деньги — средства, которых не было на счетах и вкладах последние 3 мес.


Открытие — с пнд поднимут ставку. 3 мес — 11%, 6 мес — 10,5% +0,2% за премиум.

ВТБ — выгодное начало 10,25% на 6 мес. Новым клиентам у которых не было вкладов 6 мес.

РСХБ — доходный на 3 мес — 11%

ПСБ — не подняли, ждут выноса.

Совкомбанк — 9,9% на 6 мес, при условии трат от 10 тыс руб по карте Халва.

Альфа банк — 11% на 6 мес + 0,2% за премиум.

Газпромбанк — 11,3% на 3 мес на новые деньги.
Новые деньги — средства, которых не было на вкладах в до 30 июня.

Брокеры (у меня проходят как сбер и втб) — ОФЗ 26227 10,3% на 9 месяцев.

Примечание.

1. Ниже 10% годовых рассматриваю вклады до 6 месяцев.
2. Пакет премиум в наличии.
3. Для статуса «новый клиент» делаю лесенку из 3 физ лиц. Перекидывая деньги с одного на другого.

( Читать дальше )

💡ключевая ставка по решению ЦБ от 21.07.23 — 8,5%

🔸Лучшие банковские продукты с начислением % на ежедневный остаток, можно снимать/пополнять в любой момент:

▫️12% в первые 3 мес с платной подпиской 299 ₽/мес, далее 7,5% по Халве Совкомбанка: на ост. до 400к и при 5 покупках за месяц на общую сумму не менее 10к. Аналогично 12% новым клиентам от 50к до 400к по «Дебетовой карте Мир» для новых клиентов на 3 мес.
▫️11% Уралсиб по карте «Прибыль» новым клиентам в первые 2 мес на остаток до 500к при покупках от 10к/мес. Стандартная ставка — 7,5%.
▫️10% Синара НС «Активный доход», у Газэнергобанка такой же продукт — ставка для тех, кто ранее не открывал накопительный счёт «Активный доход» и/или «Курс на мечту». Не превышая среднемес. ост. 1,5 млн руб!
▫️10% Ак Барс на остаток по карте 30-100к, но можно иметь несколько карт с такой ставкой.
▫️9,5% «ИТБ. Приветственный». Для новых клиентов банковской группы ТКБ до 1 млн рублей, далее 7%, 2 периода по 30 дней.
▫️9,25% Транскапиталбанк и Инвестторгбанк: накопительные счета «ТКБ.Свободные средства» и «ИТБ.Свободные средства» до 100к; выше до 10 млн — 7%.

( Читать дальше )

Продолжаем изучение qlua, cегодня:
Интегрируем таблицы в структуру скрипта qlua.
Удаляем таблицы через DestroyTable.
Останавливаем скрипт через IsWindowClosed.
Обработка события закрытия таблицы через коллбэк.
Работа с цветом SetColor, Highlight, SetSelectedRow.
Пишем простого советника.

В прошлый раз мы рассмотрели как с помощью qlua создать таблицу в торговом терминале и заполнить её информацией из таблицы текущих торгов. Но это была статичная табличка, чтобы её «оживить» нужно разместить операции с нашей таблицей внутри структуры скрипта в функции main.

Саму таблицу мы можем создать до цикла while и внести неизменяемые данные (в нашем случае тикер и наименование бумаги), а уже заполнить цифрами и обновлять внутри цикла. Пока будет работать скрипт таблица будет обновляться.

function OnInit()
  tikers = {"GAZP", "SBER", "VKCO"}
  progname = "mytable :"
  timeout = 5000
end

function OnStop()
  do_it = false
  message(progname.." Финиш.")
end

function main() 
  message(progname.

( Читать дальше )

Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.

Пройдем:

• Структуру типового скрипта qlua с примерами.
• Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
• Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
• getScriptPath, getWorkingFolder

Структура скрипта

В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:



function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.

function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.

function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.

( Читать дальше )