Избранное трейдера Vano13

по

Про мой проект. Что, как и почему.

    • 25 июля 2015, 14:34
    • |
    • DA
  • Еще
Добрый день.

В моем блоге, в последних постах, вы сможете найти информацию о моем новом проекте.

Так как в личке задают вопросы относительно того, как и откуда берутся сигналы, то здесь я расскажу, откуда берутся сигналы и как они формируются.

Это чистый алготрейдинг. Никаких эмоций и отсебятин. Все сигналы формируют системы на закрытии торгового дня, включая вечерку.  За основу взяты трендовые системы на дневных фреймах, на трех инструментах. Ри, Си и Сбер. Причем настраивались они в свое время парами и в разные временные промежутки (3, 5 7 лет), специально, чтобы внести элемент ухудшения при бектестинге. Максимальная глубина бектеста 7 лет исторических данных. То есть, когда я даю, к примеру, сайз по ри, это значит, что он получен в общей массе от 6 систем по ри. И также для си и сбера.

Дальше уже система управления рисками. Не секрет, что то, что было на истории, не факт, что будет в реале. Это уж мне, как давнему алготрейдеру, известно хорошо.) И здесь, получив определенные данные уже от реальной торговли я пришел к выводу, что для улучшения результатов надо применять возможности входа\выхода в определенные моменты. Также, на своем счете я использую метод наращивания плеча в определенные моменты. Это бывает редко, но бывает. И в целом на дистанции это также имеет определенный эффект.

( Читать дальше )

Простой способ совмещения ОС — VirtualBox

Как вы знаете, практически все торговые платформы на сегодняшний день сделаны под ОС Windows. Это не удобно тем кто работает на других операционных системах, например Mac OS. Лично мне приходилось использовать сразу две платформы на моем аймаке используя Bootcamp, который позволяет установить Windows на ваш мак. Это неплохая альтернатива для взаимовыгодного использования двух систем, но в этом случае все равно приходится переключаться с одной операционной системы на другую.

  VirtualBox

Есть разные решения данной проблемы, например Parallels, но в данной статье я хотел бы разобрать VirtualBox, который как мне кажется самое лучшее из решений. VirtualBox мне понравился из-за относительной легкости, малой энергозатратности. Ресурсы выделяемые под Windows, установленный в VirtualBox, можно самостоятельно, в любой момент, контролировать как хочется. Например, можно увеличить объем ОЗУ с 1 гб до 2 если показалось мало. При этом переустанавливать систему не понадобится. VirtualBox можно использовать на Windows, Linux, Macintosh, и Solaris. Включая также Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6 и 3.x), Solaris и OpenSolaris, OS/2, и OpenBSD. VirtualBox это визуализационный продукт позволяющий совмещать различные виды платформ и предоставляющий широкие решения для разработки. Мы пройдем с вами шаги для установки программы на вашем компьютере, чтобы вы могли уже сегодня использовать VirtualBox. Пожалуйста, сделайте репост. Может быть кому-то пригодится. Спасибо!



( Читать дальше )

FXMM, "убийца текущих счетов"

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 FXMM vs ОФЗ

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Сливалам, сливальщицам и всем всем куклофобам)

    • 12 июля 2015, 20:19
    • |
    • jeremy
  • Еще
Надоело видеть блоги всепропальщиков, мнимых патриотов и иже с ними. Чтобы соответствовать девизу Смарт-Лабика, решил устроить промо акцию и в течении недели показать что движение цены вполне закономерно. Чтобы не быть в ряду тех, кто задним числом может объяснить всё что угодно, буду писать сигналы онлайн. Особо интересно сделать это перед экспирацией. Надеюсь это хоть как-то поможет всем, кто много слил или разочаровался в рынке. А местное сообщество прошу проконтролировать меня. Сигналы будут только на вход, выход зависит от вашей жадности (он же один из главных пороков и лишних черт настоящего трейдера. До понедельника:)

Итак, поехали!

Так как рейтинга недостаточно буду писать здесь.

Si Продажа,  Время исполнения — (сутки — полтора), цель — минимум 300 пунктов


18:20 ШОРТ RI цель минимум 300 пунктов, время исполнения — сутки
 

Нефть, нарисовал....

Очень гармонично выглядит тренд, как у Гартли на стр.163. Кто что думает?

Нефть, нарисовал.... 

Повторю один хороший пост.

Был один человек на нашем ресурсе, хороший пост опубликовал… я его сохранил в избранном, повторю с Вашего разрешения))
****
 Паттерны. Как я их торгую. И как советую.

Паттерны. Выроботизировываем

В самом начале хочу всех предупредить, что примеры приведенные мной это чисто мое видение рынка и мои личные оценки происходящего с ценой того или иного актива, будь то акции, фьючерсы, валюты, металлы и т.д. Вы можете советовать мне массу видов и методов торговли, отстаивать свое мнение и критиковать мой метод — я заранее предупреждаю, что со всеми вашими методами согласен и желаю искренне что бы вы на них зарабатывали и в дальнейшем и очень надеюсь что почаще будет встречаться в стакане по разные стороны баррикад, т.к. у меня довольно часто возникает необходимость что то продать или купить!:)

Так вот, много ступ уже поломано дискуссиями о том как надо торговать, что надо торговать, какие тайм-фреймы использовать, работает ли технический анализ, лучше финансовый анализ или вовсе лучше торговать импульсы на голом графике или все таки ждать важных новостей и по ним торговать. Можно торговать всеми этими методами, если вы посвятите себя 


( Читать дальше )

Управление капиталом согласно методики Ральфа Винса

    • 13 октября 2014, 15:56
    • |
    • semi
  • Еще
Управление капиталом согласно методики Ральфа ВинсаДва месяца назад проект Candle Market начал эксперимент — «Испытания метода управлением капиталом от Ральфа Винса» на рынке форекс. Спустя два месяца есть первые результаты:
— в прошлом месяце прирост депозита составил  53,58%;
в текущем месяце прирост депозита составил  132,96%.

Хочешь использовать управление капиталом согласно методики Ральфа Винса в своей торговле? Заказывай!

Заказать расчет оптимального f или посмотреть мониторинг счета на котором проводится эксперимент (счет реальный)

Посмотреть детали эксперимента на форуме

FAQ по системе Романа Андреева

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

The real MM

Есть манименеджмент теоретический, а есть реальный.
Optimal F в принципе интересная вещь(для системных трейдеров.Остальным прежде чем интересоваться тем или иным ММ сначала надо стать трейдерами), но где сейчас Вильямсы? Что первоисточник, что второй его модернизировавший?
Про первого не слышно, а у второго 4% годовых.Как говорится, при всем уважении...

Реально же, если перейти от теории к практике, приходишь к тому что ММ зависит от целей(проще говоря зачем торгуем), побочных доходов, текущей жизненной ситуации, размера капитала, итд.
Просто в качестве примера.
Типичная ситуация: 10 мио-все что есть под риск, при этом есть доход со стороны, но терять инвестиционные деньги как-бы не хочется ни капли.

Программа на три года.
Раскидываем 7 000 000 под 12-13% годовых с рекапитализацией процентов. Банк и еще один и 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн