54 года, второй заход на ММВБ (помню Сбер по 25 руб), только фьючерсы ТФ те-же, знаний мало, желание научиться есть. Если интересно почта dilamir@yandex.ru

Пётр, 

 Я что-то не понимаю, или фьючерс это
: а) само по себе плечо
б) срочный контракт, то есть как его пересиживать неограниченно долго?

 Ничего не понимаешь, да. )))
а) если ты на 100К депо взял 1 контракт сишки ( его полная стоимость сейчас 74.500руб.) — то это абсолютно бесплечавая поза. А с твоего депо заморозят ГО лишь 5К, останется свободных денег 95К, что и побуждает многих набирать ещё контрактов, открывая уже плечевую позу.
б) легко и дёшево — в старом контракте перед экспирацией продал позу, в новом — купил. Цена действия — рубля полтора-два комсы биржи+брокера на контракт в среднем. )))
 Держи позу хоть год, хоть 10.

   Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
   В моём понимании, открытый интерес надо смотреть в совокупности с дельтой.Сокращение ои в Si на 200тысяч контрактов не сильно значительное.Да и вообще, в этом инструменте физлиц немного, там доля юрлиц больше.Сравните сначала другие инструменты по этому пункту, а потом стройте конспирологию, кто кому стопы снимает и обдирает.
  По моему, когда на росте сокращается ои на зеленой дельте, то это выходит из шорта толпа(возможно начинает покупать).Это первые звоночки к откату.По нефти недавно на росте выползала красная дельта при сокращении ои.В моей тс-это верный признак шорта.По нефти сейчас скину графики 5мин тф.Меньший тф не даёт показать.На 1мин видно лучше, но его у меня нет.В голову не пришло заскринить те ситуации.
  В конце будет график Si, там вообще нет шухера по дельте.Сделают небольшой откат на 500п по фьючерсу и дальше вверх.Если не сделают, то можете закидать меня какашками в понедельник.

Stasovich, не, вчера импульс был роста, отката не было цена встала в консолидацию. Такие ситуации всегда одинаково заканчиваются — выход в противоположную сторону импульсу ( здесь вниз) и продолжение импульса ( конкретно здесь рост).  А если бы вчера был откат на 50%, потом возврат к верху. то это разворот!

Сергей Х, Очень много инструментов использовали для хеджирования, которые особо не коррелируют с Магнитом. Распространённая ошибка. Если находились в просадке на акциях, то хеджироваться нужно фьючами Магнита, то есть лонг акций защищаете шортом фьючей. Все достаточно просто. 

user, уровень — это и есть место повышенного интереса рынка. Однако если некий «уровень» легко прошивается ценой туда-сюда, это означает, что в этом месте у рынка уже НЕТ такого интереса (цена легко гуляет).
Линия-же, от которой цена отскакивает, показывает именно уровень, на котором рынок считает, что цена дальше не пойдет.

Пробой уровня происходит в тот момент, когда:
1. Рынок полагает, что данная цена уже не актуальна и ждет цену дальше
2. Ложный пробой, в результате закрытия позиций и далее — срабатываний стопов.
-----------
ещё раз — это все не я придумал, это классика теханализа, не мной придуманная

IgorAnd, но ведь рисование уровней по экстремумам сокращает вероятность входа по уровню, а также фиксацию прибыли, поскольку величина отклонения от уровня при ложном пробое случайна и трудно предсказуема. Кроме того, рисуя по пикам и впадинам вы теряете большую часть информации о силе этого уровня и о позициях участников рынка.

Уровень — не бетонная стена. Проход уровня обусловлен отсутствием достаточной поддержки возле уровня. А ведь поддержка может находиться чуть ниже/выше уровня. Пробой же свидетельствует о том, что большая часть позиций была закрыта в связи с опасениями убытков.

Я воспринимаю уровни как области повышенного интереса участников к рынку.

AlexGood, Спасибо! Если интересно, напишите мне в ЛС, направлю Вам полные расчеты. 

Результаты моей торговли.

Gella, отвечаю на поставленный вопрос: я работаю без стопов.
И только по золоту. Я считаю данный актив наиболее предсказуемым. Здесь если тренд, то тренд. Без выкрутасов.
Конечно, бывают и свечки, и рывки, и просадки. Но когда к этому привыкнешь, то уже чувствуешь и предугадываешь, куда оно пойдет дальше.
Чем золото удобно — оно движется трендами средней длиной 5, 10, 15 тысяч пунктов.
И еще есть некоторые закономерности, разглашение которых уже платное. 
Поэтому не буду ничего советовать.
Профитов и длительных трендов!!!

Тебе надо было поставить в начале тренда, на отметке 1365, а потом каждый день заглядывать и снимать профит.
Где ты был 25.01.2018 ???
Почему не поставил ???
Теперь пиши сам на себя заявление !!!
Хотя еще не поздно.
Найди оптимальную точку входа. Такую, чтобы мгновенно после открытия сделки пошел плюс.
Если точка входа выбрана правильно, тренд никогда не пойдет против тебя.
Вот и будешь каждый день выводить свою прибыль.
Конечно, пока тренд не закончится.
А когда он закончится, перевернешься и то же самое делай в обратную сторону.
Ведь у тренда только два направления: вверх или вниз.
Флэт не считается.
Удачи!!!

Маркиз Лафайет, тою я как — то в аэропорту Шереметьего-2, встречаю жену из Италии… Самолет задерживается, по сообщениям, уже часа на 3, я тихо зверею… Рядом звереет еще один мужичек интеллигентного вида: очечки, шляпа, кейсик… Подходит он ко мне, весь жмется и просит посторожить его кейс пару минут пока он в туалет сбегает. Я человек по натуре незлобный — согласился, и вот стою… Полчаса… час… полтора… Я уже не озверелый — я бешеный… Наконец, подхожу к сержантику аэропортского отдела и обрисовываю ситуацию с кейсом.Он просит меня пройти с ним. Приходим в опорный пункт, начинаем оформлять кейс, протокол, как положено, мои паспортные данные, описание ситуаци… Наконец дошли до описи содержимого кейса… Открываем… Мама моя родная! Чтоб я сдох! Кейс по самый верх набит крупными евро- банкнотами в банковских упаковках! Я чуть бороду свою единым глотком не сожрал от понимания того, что я себе не прикарманил!.. Чувствую себя лохом последним, сил даже ругаться на себя нету! Гляжу, а протокольчик так тихонько смяли люди в форме и стыдливо так переглядываются между собой и кейсом… Тут их как сорвало, кинулись они к нему и давай себе пачки эти пихать во все карманы, а я стою слюну глотаю… Но сержантик сжалился и говорит: -Че стоишь, кормилец ты наш!?.. Себе набирай, что ж мы, совсем уже?! Кинулся я к кейсу, забыв, как меня звали, и начал тоже набирать себе бабки… набираю, набираю, набираю, набираю… Просыпаюсь — все одеяло в трусы заправлено…

Отличная экстремальная  история. С  огоньком! Эмоций Вы получили изрядно, думаю.Но я бы  поседел в корень, если бы мои финансы в % так «колбасило».)
//*******
Я в свое время тоже помучился.  Писал и тестировал сотни алгоритмов, некоторые из которых по сложности стабильно сливающим кандидатам наук типа Скригана даже не снились. Но, результат был неудовлетворителен. До тех пор, пока (несколько лет назад) на одном из технических форумов не «доконал»   в личке одного  HFT-трейдера. Предложил ему 2 биткоина (все что у меня было) з то, что бы он мне хоть какие-то намеки дал — как зарабатывать. Он меня пожалел. Дал базовые принципы  на примере алгоритма маркетмейкинга. И все «сложилось» у меня в голове.
Хоть раньше изучал тему — но не «дожал», как и абсолютное большинство. А информации — менее чем на пол-страницы а4). Все гениальное- просто.
 «Запилил» в код  этот пример один в один — и… отбил эти 2 битка в кратчайшие сроки на одной из криптобирж — благо волатильность подскочила -бабло так и насыпали. 
 Теперь эти принципы использую для создания разных стратегий — расширился на МОСбиржу- но там пришлось изрядно попотеть, чтобы адаптироваться.
 А посты о том, что в трейдинге нету стабильности и о том, что нужен солидный капитал, чтобы начать зарабатывать с трейдинга вызывают только улыбку))) 

Vanuta, я доволен своими результатами. И не усредняюсь, т.к. усредняться, это значит наращивать свою позицию тогда, когда котировка идёт против этой самой позиции. 
Ибо усреднение позиции — это именно «улучшение средней цены». А если трейдер покупает тогда, когда котировка уходит от первой покупки, то это не усреднение, а наращивание прибыльной позиции и оно ухудшает среднюю цену позиции, т.к. добавление идёт по худшей цене, чем была до этого добавления. Усреднение психологически приятно и комфортно, а наращивание — отнюдь. Но усреднение в целом ухудшает результаты трейдинга, хотя и усредняет цену каждой отдельно взятой позиции. 

Alemann, не более 1,5 млн в каждом банке и три платежа сделать по каждому кредиту. Уголовки уже не будет. А в гражданском порядке замучаются возвращать.

Dikada, Нет источника, смысл теории в том, что есть тренд, но в силу текущей ситуации цена реагирует против него (цена ОБЯЗАА отрабатывать все события).

Собственно направление тренда и есть линия наименьшего сопротивления.

Касательно нефти — там виден даунтренд, достаточно затяжной, поэтому правильней будет продать, а не становится против глобального тренда

TT, 
1. Работоспособность роботов, которую рекламируют продавцы роботов — действительно в подавляющем количестве случаев сильно завышена.
2. Работающих роботов почти никогда не продают (даже если сейчас они уже перестали приносить прибыль). О них усердно молчат.
3. Сам пишу, и торгую роботами. Роботов НЕ продаю.
4. на вопрос «Можно ли отнести к ТА роботов маркетмейкеров? Арбитражеров? HFT? Читающих новостную ленту?», ответ такой:
— да, можно, т.к. кроме чтения новостных лент, они оперируют и статистическими данными, а это как уже говорилось и есть ТА.
— другое дело, что приведенные Вами варианты роботов основаны не совсем на «чистом» ТА.
— если робот автоматически считывает новостные ленты, получая оттуда определенные данные, которые потом обрабатываются им же, то это тоже ТА, т.к. в этих роботах не ИИ задействован, а вполне определенная модель поведения в зависимости от набора считанных слов/фраз.

Mao CzeDOOM, да, в книгах можно поучиться общим принципам и идеям, но нужно постоянно исследовать рынок и модифицировать свой подход, смотреть что именно работает в этом рыночном цикле, при данной волатильности и ликвидности, тестировать и торговать это. Не забывать постоянно анализировать успешность элементов метода и не боятся их модифицировать. 

А то… я прочитал про то, про это — сделал три сделки, не работает — все фигня. Мартынов, хотя лично я не знаком, но из его же постов на форуме — попал в струю, удачно поторговал но тупо не смог, не захотел или не понял, что нужно меняться вместе с рыноком, как анализировать и как  оптимизировать свою торговлю. Это и есть технический анализ и трейдинг на его основе. 

Gella, да не может такого быть! Вы женщина, откуда вам знать? )) Есть здесь паттерны, точно вам говорю. Вот, например, с голубыми фишками — коньяк, виски, хорошее вино; с неликвидом — водка, пивко, «винные напитки» и тд Уверен, что по фотографии стола с алкоголем специалист запросто сделает вывод о текущем портфеле автора фото. Это ж целая наука — алкотрейдинг. Кстати, есть еще алкобайкинг — это когда велосипедисты ездят под мухой, в Москве достаточно популярен. 

Заводите Единый счет, покупаете ОФЗ и что-нить понадежнее. Там же торгуете срочку. Маржой можно залезть в ОФЗ, если свободной не хватит. Читаете классику: Технический анализ фьючерсных рынков Мерфи, проверяете на практике, далее Японские свечи — на практике, Волновой анализ Эллиота — на практике. Соединяете все три подхода вместе.